Округление цен: одинаковые подписи, разные результаты проверки
Два значения, показанные как 110.00, могут находиться по разные стороны границы волны. Проверяем исходные числа, а не число знаков на экране.
Опубликовано: (UTC+3)
Подпись цены на графике может быть короче исходного значения. Поэтому одинаковые подписи ещё не означают одинаковые цены. В этом вымышленном упражнении округление до двух знаков скрывает разницу, от которой зависит одна ценовая проверка обычного восходящего импульса.
Отделите исходную цену от её показа
Проверяем только соотношение волн 1 и 4: в выбранной обычной восходящей модели минимум волны 4 должен оставаться выше конца волны 1. Конец первой волны в A и B равен 110.0041. Четыре знака после точки здесь заданы условием; это не утверждение о точности реального инструмента. На экране все значения округлены до двух знаков.
Сравните три записи одной проверки
A и B отличаются только минимумом предполагаемой четвёртой волны. В C сохранились только подписи 110.00 и 110.00, а исходные значения отсутствуют. Таблица описывает отдельное отношение границ, не полную последовательность баров и не подтверждённую модель. Равные подписи не позволяют выбрать между A и B.
| Случай | Исходный конец 1 | Исходный минимум 4 | Точная разность | Показ: конец 1 / минимум 4 | Вывод этой проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 110.0041 | 110.0042 | +0.0001 | 110.00 / 110.00 | Выше границы: проверка пройдена |
| B | 110.0041 | 110.0040 | −0.0001 | 110.00 / 110.00 | Ниже границы: обычная гипотеза отвергнута |
| C | ? | ? | ? | 110.00 / 110.00 | Исходных значений недостаточно |
Посчитайте разность до округления
Для A разность равна 110.0042 − 110.0041 = +0.0001: минимум находится выше выбранной границы, эта проверка пройдена. Для B получаем 110.0040 − 110.0041 = −0.0001: минимум заходит в территорию первой волны, эту обычную импульсную гипотезу надо отвергнуть. Вычитание показанных 110.00 − 110.00 вместо исходных чисел уничтожает различие. При C точную разность установить нельзя.
Проверьте, можно ли вернуть потерянные знаки
Если осталась только округлённая копия, большее количество напечатанных нулей не создаёт исходные цифры. Не угадывайте удобное значение и не вводите произвольный допуск, чтобы спасти разметку. Возьмите сохранённый источник и найдите конкретные бары и их экстремумы. Если получить точность не удалось, оставьте именно эту проверку неустановленной.
Запись C показывает 110.00 и 110.00. Если вывести их как 110.000000, станет ли известна разница исходных цен?
Нет. Изменилось оформление сохранённых значений, а не объём информации. Исходниками могли быть A, B или другие числа, дающие те же подписи. Нужны исходные значения с установленной точностью. До их получения вывод о данном отношении границ остаётся открытым.
Сохраните исходник и границы вывода
Храните оригинальный экспорт отдельно от таблиц для чтения. Запишите источник, инструмент, интервал, выбранные бары и способ округления в показе; затем сравнивайте одни и те же исходные величины. Даже A не доказывает импульс целиком: нужны контекст и внутренние подразделения. Данные о точности конкретного рынка следует брать у его источника. Руководства по CSV и первому расчёту помогут повторить проверку; упражнение не описывает внутреннюю арифметику программы.
Пункт, tick и деньги — разные величины
В вымышленной линейной спецификации зададим tick-size 0.25 пункта, денежную стоимость пункта 50 на единицу и количество 2. Движение 100→100.75 равно 0.75 пункта, то есть 3 ticks. Один tick стоит 0.25×50=12.5 на единицу; общий gross-результат 3×12.5×2=75 до расходов при этих допущениях.
Это не спецификация реального контракта: шаг и денежный множитель берут из актуальных правил конкретного инструмента, даты и валюты. Два знака на экране не устанавливают tick-size, а слово tick иногда обозначает запись сделки, не минимальный шаг. Корректировки и округления нужно сохранять отдельно; денежный результат без исполнения не установлен, а 75 не является net-прибылью.
| Величина | Расчёт / значение |
|---|---|
| ΔP | 100.75−100=0.75 |
| tick | 0.25 |
| n_ticks | 0.75/0.25=3 |
| V_point | 50 |
| V_tick | 0.25×50=12.5 |
| q | 2 |
| gross | 3×12.5×2=75 |
Если отображается 100.10, доказывает ли это разрешённый шаг 0.01?
Нет. Формат не определяет биржевую сетку. В нашей выбранной сетке 0.25 такой уровень не принадлежит исходной решётке от 100.
Источники и границы
Числа и расчёты созданы для этого упражнения. Правило обычного импульса и необходимость проверять реальные экстремумы взяты из существующих уроков; сохранение исходного экспорта описано в руководстве по CSV. Пример не содержит реальных котировок, не устанавливает размер шага цены и не проверяет работу торговой стратегии.