자동 파동 카운터: 데이터 누락부터 분류하기
폐쇄된 시장, 관찰할 수 없는 관찰 및 실제 가격 격차를 구별합니다.
게시일: (UTC+3)
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누락된 타임스탬프에는 단일 의미가 없습니다. 자동 엘리엇 파동 계수기의 경우 가상의 가격봉를 삽입하면 관찰된 전환점의 순서가 바뀔 수 있습니다. 입력을 변경하기 전에 예상 거래 일정과 소스 범위를 검토하세요.
더 높은 정도의 파동 간격을 분류합니다
주말 마감, 거래 세션 중 누락된 소스 행, 관찰된 두 가격 막대 사이의 가격 급등은 서로 다른 경우입니다. 첫 번째는 가격봉가 전혀 필요하지 않을 수 있습니다. 두 번째는 커버리지 문제이다. 세 번째는 중간 가격이 기록되지 않은 경우에도 실제 관찰이 될 수 있습니다.
중간 가격 발명을 피하십시오
가상 데이터 세트에서 마지막으로 관찰된 종가는 100이고 다음으로 관찰된 시가는 110입니다. 102, 104, 106, 108에 합성 가격봉를 삽입하면 소스에서 제공하지 않은 경로가 생성됩니다. 더 부드러운 그림이 그러한 움직임이 발생했다는 증거는 아닙니다.
모든 변환을 명시적으로 유지
연구 작업 흐름에 정규 시간 격자가 필요한 경우 빈 시간 슬롯을 조작된 OHLC 값과 구별하세요. 원본 파일을 유지하고 변환할 때마다 문서화합니다. 누락된 관찰을 표현할 수 없는 도구에는 자동 보간이 아닌 다른 입력 창이나 지원되는 대체 소스가 필요할 수 있습니다.
분석경계 보고
영향을 받은 기간과 그에 따른 결론을 기록하십시오. 정당한 수정 또는 검증된 교체 소스 후에만 다시 실행하십시오. 변경된 결과를 원본 기록과 비교하세요. 오류 메시지 없이 카운터가 완료된다고 해서 입력 내역이 완료되었음을 자체적으로 입증하는 것은 아닙니다.
100과 110 사이에 부드러운 가격봉를 삽입하면 누락된 시장 경로가 복구됩니까?
아니요. 합성 경로를 생성합니다. 관측된 가격과 별도로 보관하고 과거 파동 분할의 증거로 사용하지 마십시오.