Счётчик волн Эллиотта: как разбирать пропуски в данных
Отделите закрытую торговую сессию, отсутствующую строку и реальный ценовой разрыв.
Опубликовано: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
Пропуск времени может иметь разные причины. Добавление вымышленных свечей меняет наблюдаемую последовательность экстремумов и способно исказить автоматический подсчёт волн.
Определите вид разрыва
Выходной биржи, пропущенная строка во время сессии и скачок цены между наблюдаемыми свечами — разные случаи. В выходной свеча может не требоваться. Отсутствие строки — вопрос полноты источника. Скачок цены может быть реальным наблюдением.
Не придумывайте промежуточные цены
В учебном наборе последнее закрытие равно 100, следующее открытие 110. Добавив свечи по 102, 104, 106 и 108, вы создадите путь, которого источник не показывал. Гладкий график не доказывает, что такие движения происходили.
Укажите любое преобразование
Если исследованию нужна регулярная временная сетка, отличайте пустые интервалы от придуманных OHLC. Сохраните исходный файл и описание каждого преобразования. Если программа не поддерживает пропуски, может потребоваться другой обоснованный диапазон или проверенный источник, а не скрытое заполнение цен.
Обозначьте границы вывода
Запишите проблемный период и зависимые от него выводы. Пересчитывайте после обоснованной правки или проверки замены источника, сохраняя прежний результат для сравнения. Отсутствие сообщения об ошибке программы само по себе не доказывает полноту истории.
Восстанавливают ли плавные вымышленные свечи между 100 и 110 неизвестный рыночный путь?
Нет. Они создают искусственную последовательность. Её нельзя выдавать за наблюдавшиеся цены и доказательство внутренних волн.