波浪持續時間：交易K線與日曆時間分開測量

不要將週末、缺失觀察和較慢的波視為相同的時間效應。

Student Wyckoff 編輯團隊

發布日期： 2026年10月23日 (UTC+3)

在比較艾略特波浪持續時間時，單位很重要。計算已完成的交易K線並測量經過的日曆時間可以對相同的兩個端點產生不同的描述。在解釋持續時間比率之前指定要比較的數量。

記錄兩個測量值

運動可以在周末之前開始並在周末之後結束。其日曆持續時間包括收盤，而其交易K線數取決於來源會話和間隔。分別寫入端點時間戳記和觀察到的已完成K線的數量，以便讀者可以重現每個測量結果。

在假設的索引資料集中，兩個端點位於K線 10 和 15 處。它們的指數差異為 5 間隔，而包含兩個端點K線則給出 6 K線。任何一種慣例都不應該默默地與另一種慣例混合在一起。如果工作表使用的是端點K線之間的間隔，則將持續時間定義為端點K線之間的間隔。

連續交易的工具和關閉的交易工具不需要在相同的日曆日期內具有相同的K線數。在診斷缺失行之前檢查來源覆蓋率。日曆間隙是可以預料的，而活動會話期間缺少觀察可能是一個單獨的資料品質問題。

持續時間相似性可以根據定義的約定記錄為觀察結果。它並沒有規定下一波必須在相同的小時數或K線之後結束。將結構要求、時間描述和前瞻性預測保留在分析的不同部分。

對於K線索引 10 和 15 處的端點，間隔差異為何？

五個間隔。計算兩個端點K線將得到六個K線，因此在比較持續時間之前必須說明約定。

沿用已發布的教學日曆：2026年1月5日至8日，每日09:00–14:00 UTC，每個時段五根小時棒。A有5根棒、經過5小時；B跨四個時段有20根棒，連休市空檔共77小時。因此N_B/N_A=20/5=4，T_B/T_A=77/5=15.4。

兩比例回答不同問題。每次測量都記錄棒週期、交易時段、截止點與起終邊界；不能補畫夜間棒來湊足時數。這是虛構觀察區間，不證明波浪完成，也不要求下一個修正必須持續四倍時間。

同一虛構時段日曆；棒數與經過時數為不同測量。

B的棒數是四倍，經過時數也必須是四倍嗎？

不是。本例時段空檔使經過時數成為15.4倍。應在同一日曆下比較相同單位。

本原創圖明定t(k)=10+8k，取k=0,1,2,3,5,8,13。基準間隔為8個索引單位；檢視線落在10,18,26,34,50,74,114。這是選定的座標慣例，並非宣稱產品預設一定產生這些精確位置。

TradingView的Fib Time Zone採基準間隔與垂直時間線，並非價格目標。查看後續資料前，先固定基點、顯示係數與計數方式。棒索引不能直接當成日期；線只表示檢視情境的位置，不是波浪必須結束之處或實測反轉機率。

原創索引慣例t(k)=10+8k；垂直檢視線不要求波浪結束。

k=5的線落在哪裡？波浪必須在那裡結束嗎？

t=10+8×5=50。不必；仍須依截止點可得資料與結構判斷。