Estrategia de retroceso de Fibonacci de la onda de Elliott: defina una prueba antes de calificarla

Definir la muestra y los anclajes.

Elija de antemano los instrumentos, los plazos, el período de observación y las reglas de elegibilidad. Indique de qué hipótesis ondulatoria y anclajes depende la relación. Mantenga los casos que luego dejen de ser válidos o no se resuelvan, de modo que el resultado de una onda de mayor grado no mejore al eliminar ejemplos inconvenientes.

Hacer que la regla de decisión sea reproducible

Especifique si el evento es un toque, un cierre o una condición estructural posterior. Definir cuándo la información estará disponible y cómo se abandonará un caso. Dos revisores deberían poder aplicar la regla escrita a los mismos datos conservados sin adivinar su intención.

Separar una señal de la ejecución

Si el estudio incluye operaciones simuladas, defina la ejecución supuesta, el diferencial, las tarifas y el tratamiento de las brechas. No asuma que un nivel histórico siempre podría haberse negociado exactamente a ese precio. Estas suposiciones pertenecen al protocolo y pueden cambiar materialmente la interpretación.

Evaluar nuevas observaciones

Mantenga los casos utilizados para desarrollar la idea separados de los casos de evaluación posteriores. Informe el tamaño de la muestra, los casos no resueltos y las limitaciones junto con cualquier medida eventual. No se proporciona aquí ningún estudio de rendimiento de este tipo, y la aritmética correcta de Fibonacci por sí sola no demuestra una ventaja comercial.

Cronología didáctica de una evaluación

Tras desarrollar en índices 1–100, fijamos el protocolo inicial en 100; la evaluación separada usa 101–150. Todo es ficticio. En A, la barra completada 110 cierra por encima de 103; compra supuesta 104 en 111 y venta 112 en 116. Con q=24, comisión de ida y vuelta 0.4 por unidad y costes fijos 2, resultado 24×(8−0.4)−2=180.4. En B, condición en 135, compra 104 en 136 y salida por brecha 99 en 138: −131.6.

En C, condición en 140 y compra 104 en 141. La barra 142 tiene O 104, H 113, L 100, C 108: toca stop 101 y objetivo 112, pero OHLC no revela el orden. Conservamos C sin resolver, sin borrarlo ni elegir el resultado favorable. A+B=48.8 suma solo los dos casos conocidos, no toda la cohorte. Con las ejecuciones dadas no deducimos otra vez la reserva 0.6. Es una ilustración de información y registro, no un backtest medido del mercado o del producto.

• Bailey y colaboradores: sobreajuste del backtest
• Investor.gov: nivel observado y ejecución difieren

Walk-forward con disponibilidad de etiquetas

Caso separado: cada resultado madura dos observaciones después del índice i. Ronda 1 entrena índices 1–20, etiquetas hasta 22, fija después 22, excluye 21–22; prueba 23–26 completa solo tras 28. La expansión prefijada en ronda 2 entrena 1–26 disponible en 28, deja 27–28, fija 28 y prueba 29–32 con resultados hasta 34.

El test anterior puede entrenar después cuando sus resultados son conocidos, pero no vuelve a ser OOS intacto. Ajustes y preprocesamiento se eligen en cada entrenamiento, nunca en test futuro. Separación 2 sirve solo para ese horizonte y no resuelve eventos solapados. No anuncies el último resultado en 32 antes de 34; la dependencia temporal necesita evaluación propia.

• scikit-learn · TimeSeriesSplit
• NIST · Sample estimates and uncertainty

Expectativa muestral después de comisión

Otra cohorte completa de 10 operaciones cerradas, distinta del walk-forward:8 tienen bruto+1.5 y 2 bruto−5 según ejecuciones supuestas, comisión total de ida/vuelta 0.5 por operación. Netos+1 y−5.5. Bruto total+2, comisiones 5, neto−3; media Ê=−3/10=−0.3 unidades monetarias por operación.

Sin ceros, Ê=p×W−(1−p)×L=0.8×1−0.2×5.5=−0.3: W/L son ganancia neta media y pérdida neta media absoluta. No dupliques comisión ni deslizamiento ya incluido en ejecuciones. Es media de números dados, no esperanza futura probada ni validación Elliott. Conserva cohorte, tamaños, casos inciertos y costes materiales.

• NIST · Sample estimates and uncertainty

80% de aciertos con resultado negativo

Ganadora neta significa net>0 tras comisión.8 de 10 dan 80%;2 net<0, sin ceros. Aun así suma−3 y media−0.3, pues pérdida 5.5 supera ganancia 1. Etiquetas de onda acertadas o niveles tocados son eventos distintos.

Define denominador y tratamiento de ceros, falta de ejecución e incertidumbre; no borres resultados malos.80% observado no es probabilidad futura ni prueba de rentabilidad. Importan importes, drawdown, costes y dependencia; estima incertidumbre real aparte.

• NIST · Sample estimates and uncertainty

Fuentes y límites

• Fibonacci: retrocesos, proyecciones y comprobación.
• Qué puede demostrar un conteo de ondas.