Стратегия с коррекцией Фибоначчи: как заранее определить проверку
Заранее фиксируем выборку, решение и условия исполнения для исследования стратегии.
Опубликовано: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
Зона коррекции ещё не является торговой стратегией. Для исследования заранее задайте наблюдение, решение, предположения об исполнении и способ оценки. Здесь предлагается рабочая запись исследования, а не рекомендация входа.
Определите выборку и точки
Заранее выберите инструменты, таймфреймы, период и критерии включения. Укажите волновую гипотезу и опорные точки расчёта. Сохраняйте позднее отменённые и неопределённые случаи: исключение неудобных примеров улучшает видимость результата без улучшения метода.
Сделайте правило воспроизводимым
Уточните, что считается событием: касание, закрытие или последующее структурное условие. Определите момент доступности информации и отказ от случая. Другой исследователь должен применить запись без угадывания ваших намерений.
Отделите сигнал от исполнения
Для условных сделок задайте исполнение, спред, комиссии и обработку разрывов цены. Наличие исторического уровня не доказывает возможность сделки точно по этой цене. Эти условия могут существенно изменить результат.
Проверяйте на новых наблюдениях
Разделите случаи разработки идеи и последующей оценки. Вместе с показателями сохраняйте объём выборки, неопределённые случаи и ограничения. Здесь такой тест не проведён. Верная арифметика Фибоначчи не доказывает торговое преимущество.
Несколько выбранных графиков коснулись уровня. Можно заявить прибыльность стратегии?
Нет. Примените заранее определённые выборку, исполнение и способ оценки. Отобранное касание не является полным тестом.
Учебная временная схема проверки
После разработки на индексах 1–100 фиксируем исходный протокол на 100; отдельная проверка использует 101–150. Числа и случаи полностью вымышлены. В A завершённый бар 110 закрылся выше 103, предполагаемая покупка 104 произошла на 111, продажа 112 — на 116. При q=24, круговой комиссии 0.4 на единицу и фиксированных 2 результат 24×(8−0.4)−2=180.4. В B условие возникает на 135, покупка 104 — на 136, гэп-выход 99 — на 138: результат −131.6.
В C условие возникает на 140, покупка 104 — на 141. Бар 142 имеет O 104, H 113, L 100, C 108: он затрагивает и стоп 101, и цель 112, но порядок из OHLC неизвестен. C сохраняем неразрешённым, без удаления и выбора выгодного исхода. Сумма A+B=48.8 относится лишь к двум известным случаям, а не ко всей выборке. По заданным ценам исполнения резерв 0.6 дополнительно не списываем. Это учебная схема учёта информации, не измеренный бэктест рынка или продукта.
| Элемент | Расчёт или значение |
|---|---|
| v1 | 100 |
| t | 101–150 |
| A | 110→111→116; 104→112; +180.4 |
| B | 135→136→138; 104→99; −131.6 |
| C | 140→141→142; O104 H113 L100 C108; ? |
| A+B | 48.8 |
Можно ли показать 48.8 как полный результат проверки 101–150, отбросив C?
Нет. Следует указать два известных результата и один неразрешённый случай. Для C нужны данные о порядке событий и отдельные предположения исполнения. Перенастройка после просмотра проверки создаёт новую версию протокола.
Walk-forward с временем доступности меток
Отдельно зададим метку, результат которой становится известен ровно через два наблюдения после каждого anchor i. Раунд 1: train-anchors 1–20, последние метки доступны после 22, freeze после 22; anchors 21–22 исключены из обучения, test 23–26 оценивается полностью лишь после 28. Раунд 2 по заранее выбранной расширяющейся схеме: train 1–26 доступен к 28, gap 27–28, freeze 28, test 29–32 с последними результатами к 34.
Использовать прежние test 23–26 в более позднем обучении допустимо только когда результаты уже известны; это не делает их заново нетронутым OOS. Все настройки и предобработка подбираются на соответствующем train, а не на будущих test. Gap 2 достаточен лишь для данного горизонта и не заменяет проверку перекрывающихся событий/позиций. Не считайте успех test известным на 32 до созревания меток 34; реальные зависимые наблюдения требуют своей оценки неопределённости.
| Раунд | Индексы обучения | Метки обучения доступны | Зазор | Индексы проверки | Метки проверки доступны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–20 | ≤22 | 21–22 | 23–26 | ≤28 |
| 2 | 1–26 | ≤28 | 27–28 | 29–32 | ≤34 |
Можно обучить нормализатор на 1–32 перед первым тестом?
Нет. Так будущее попадёт в подготовку признаков. Даже хронологический split с gap не исправит эту утечку.
Выборочная expectancy после комиссии
Возьмём другую полную учебную когорту из 10 завершённых сделок, не результаты walk-forward выше. В8 случаях gross по предполагаемым исполнениям равен+1.5, в 2 случаях−5; круговая комиссия 0.5 на каждую сделку. Net-победитель получает+1, net-убыток−5.5. Суммаgross=+2, комиссии 5, net=−3; среднее Ê=−3/10=−0.3 денежной единицы на сделку.
Без нулевых исходов тот же расчёт Ê=p×W−(1−p)×L=0.8×1−0.2×5.5=−0.3, где W/L — средние net-выигрыш и модуль net-убытка. Комиссию второй раз не вычитают; проскальзывание не прибавляют повторно, если оно уже отражено в принятых ценах исполнения. Это эмпирическая средняя заданных чисел, не установленное будущее ожидание и не валидация Эллиотта. Реальный протокол должен сохранить всю когорту, размеры, неопределённые случаи и все существенные расходы.
| Группа | n | Валовой итог группы | Комиссии группы | Чистый итог группы |
|---|---|---|---|---|
| Чистый плюс | 8 | 12 | 4 | 8 |
| Чистый минус | 2 | -10 | 1 | -11 |
| Всего, суммы | 10 | 2 | 5 | -3 |
Положительный gross+2 означает положительную expectancy после расходов?
Нет. После заданных комиссий 5 остаётся−3, то есть−0.3 на сделку в этой когорте.
80% победителей при отрицательном результате
В той же отдельной когорте net winner определён строго как сделка с net>0 после заданной комиссии. Таких 8 из 10, win rate=80%; две сделки дают net<0, нулевых исходов нет. Тем не менее общий net=−3 и среднее−0.3, потому что каждый убыток 5.5 больше выигрыша 1. Процент правильных волновых меток или достигнутых уровней — другая метрика.
Заранее задайте знаменатель и обработку нулевых, неисполненных и неразрешённых случаев; нельзя удалять плохие результаты ради частоты. Наблюдаемые 80% не являются вероятностью будущей победы или подтверждением прибыльности. Win rate не заменяет размеры исходов, drawdown, расходы и временную зависимость; в реальном исследовании неопределённость оценивают отдельно.
| Величина | Расчёт / значение |
|---|---|
| N | 10 |
| net>0 | 8 |
| net<0 | 2 |
| Доля чистых плюсов | 8/10=80% |
| Чистый итог | -3 |
| Ê | −3/10=−0.3 |
Что важнее для net: только доля победителей или также размеры исходов?
Нужны и частота, и размеры после затрат. Здесь 80% сочетаются с net−3; это прямой контрпример подмене прибыли win rate.