フィボナッチ・リトレースメント戦略：検証方法を先に決める
パフォーマンス結果をでっち上げずに、比率に基づいたアイデアをレビュー可能な研究プロトコルに変えます。
公開日： (UTC+3)
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リトレースメントゾーンはまだトレーディング戦略ではありません。戦略を検討するには、結果を検証する前に、観察、決定ルール、実行の前提条件、および評価方法を指定します。この記事は調査ワークシートを提供するものであり、エントリーの推奨事項ではありません。
サンプルとアンカーを定義する
事前に機器、期間、観察期間、資格ルールを選択してください。比率がどの波の仮説とアンカーに依存しているかを示します。後で無効になるか未解決になるケースを保持しておくと、不都合な例を削除しても高次波の結果は改善されません。
意思決定ルールを再現可能にする
イベントがタッチ、クローズ、またはそれ以降の構造条件であるかどうかを指定します。情報がいつ利用可能になるか、およびケースがどのように放棄されるかを定義します。 2 人のレビュー担当者は、ユーザーの意図を推測することなく、同じ保存データに書面によるルールを適用できる必要があります。
シグナルを実行から分離する
調査にシミュレーション取引が含まれる場合は、想定される約定、スプレッド、手数料、ギャップの処理を定義します。過去のレベルが常にその価格で取引されていた可能性があると想定しないでください。これらの仮定はプロトコルに属しており、解釈を大きく変える可能性があります。
新たな観察結果を評価する
アイデアの開発に使用したケースは、後の評価ケースとは別に保管してください。サンプルサイズ、未解決の事件、制限を最終的な対策とともに報告します。ここではそのようなパフォーマンス調査は提供されておらず、正しいフィボナッチ算術だけではトレーディングの利点は実証されません。
選択したいくつかのチャートが比率に達したため、戦略が収益性があると報告できますか?
いいえ。選択したタッチは完全なパフォーマンス テストではありません。結論を出す前に、事前に定義されたサンプル、実行、評価プロトコルを適用します。
検証を時間で分ける教材例
インデックス1–100で開発し、100で初期手順を固定、別の検証に101–150を使います。すべて架空です。Aでは確定足110が103超で引け、111で104購入、116で112売却を仮定します。q=24、単位当たり往復手数料0.4、固定費用2なら24×(8−0.4)−2=180.4です。Bは135で条件成立、136で104購入、138でギャップ決済99として−131.6です。
Cは140で条件成立、141で104購入。足142は O104、H113、L100、C108でストップ101と目標112の両方に触れますが、OHLCでは順番が不明です。Cを除外したり有利な結果にせず、未解決で残します。A+B=48.8は既知二例の小計で、全対象例の結果ではありません。指定した約定価格に余裕額0.6を再控除しません。市場や製品の実測バックテストではなく情報管理の教材です。
| 項目 | 計算または値 |
|---|---|
| v1 | 100 |
| t | 101–150 |
| A | 110→111→116; 104→112; +180.4 |
| B | 135→136→138; 104→99; −131.6 |
| C | 140→141→142; O104 H113 L100 C108; ? |
| A+B | 48.8 |
Cを削除して48.8を101–150の完全な検証結果と呼べますか。
呼べません。既知二結果と未解決一例を報告します。Cには順番の資料と明確な約定仮定が必要です。検証を見た後の調整は別版の手順になります。
ラベル判明時刻を考慮したウォークフォワード
別の例で、各ラベルはアンカーiの二観察後に確定するとします。第1回はアンカー1–20で学習し、最後のラベルが22後に判明してから固定します。21–22を除外し、評価23–26の完全な採点は28後です。事前選択した拡大型日程では第2回が1–26で学習し、その結果は28までに判明します。27–28を空け、28後に固定し、29–32を評価します。最終結果が判明するのは34です。
以前の評価23–26を後の学習へ入れるのは結果判明後だけで、その後は新たな未使用OOSではありません。設定選択と前処理の適合は対応学習集合だけで行い、未来の評価を使いません。間隔2が十分なのはこのラベル期間に限られ、重複やポジションの分析は別です。34で判明する最終評価を32で報告せず、実際の依存する観察の不確実性は別途評価します。
| 回 | 学習アンカー | 学習ラベル判明 | 間隔アンカー | 評価アンカー | 評価ラベル判明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–20 | ≤22 | 21–22 | 23–26 | ≤28 |
| 2 | 1–26 | ≤28 | 27–28 | 29–32 | ≤34 |
最初の評価前に1–32で正規化を適合できますか。
できません。特徴準備へ未来情報が入り、時系列分割や間隔ではその漏洩を取り消せません。
手数料後の標本期待値
上のウォークフォワードとは別の、決済済み十取引の完全な学習標本を使います。仮定した約定で八件が粗+1.5、二件が粗−5、往復手数料は各0.5です。純勝ち各+1、純負け各−5.5。粗合計+2、費用5、純額−3、標本平均Ê=−3/10=−0.3口座通貨単位／取引です。
ゼロ結果なしならÊ=p×W−(1−p)×L=0.8×1−0.2×5.5=−0.3で、W/Lは平均純益と純損失絶対額です。手数料を二重控除せず、仮定約定に含めたスリッページも再加算しません。提示数値の平均であり、将来の確立した期待値やエリオット検証ではありません。実際の手順では全標本、数量、未決例、重要な費用を保持します。
| 群 | n | 群粗額 | 群費用 | 群純額 |
|---|---|---|---|---|
| 純勝ち群 | 8 | 12 | 4 | 8 |
| 純負け群 | 2 | -10 | 1 | -11 |
| 合計金額 | 10 | 2 | 5 | -3 |
粗合計+2なら費用後期待値も正ですか。
いいえ。費用5で−3、この標本では一取引−0.3です。
勝率80%でも結果はマイナスになる
同じ独立標本で、純勝ちは指定手数料後の純額>0と厳密に定義します。十件中八件で勝率80%、二件が純額<0、ゼロなしです。各損失5.5が各利益1を超えるため、純合計は−3、平均−0.3です。波ラベル正解や水準接触率は別の指標です。
分母とゼロ、未約定、未決例の処理を事前定義し、不都合な結果を削除しません。観測80%は将来勝率や収益性の確認ではありません。勝率は結果額、ドローダウン、費用、時間依存性の代わりにならず、実際の不確実性は別に評価します。
| 量 | 計算／値 |
|---|---|
| N | 10 |
| net>0 | 8 |
| net<0 | 2 |
| 純額>0の割合 | 8/10=80% |
| 純額合計 | -3 |
| Ê | −3/10=−0.3 |
純結果は勝ちの割合だけで決まりますか。
いいえ。頻度と費用後の金額の両方が必要です。本例では80%と純額−3が共存します。