Fortlaufende Futures: warum sich historische Kurse ändern
Trennen Sie die Bewegung eines Kontrakts vom Abstand zwischen Laufzeiten und prüfen Sie eine additive Anpassung.
Ein fortlaufender Futures-Chart verbindet Beobachtungen verschiedener Kontrakte. Halten Sie vor der Wellenzählung Symbol, Laufzeit und Verknüpfungsmethode fest. Derselbe Marktname belegt noch keine identische Kurshistorie.
Ein Markt und unterschiedliche Kontrakte
Im erfundenen Beispiel notiert der alte Kontrakt zum selben Bezugszeitpunkt bei 100, der neue bei 103. Es sind zwei Reihen. Wird 103 direkt hinter die alten 100 gesetzt, entsteht ein Abstand von 3; damit wurde keine Bewegung eines unveränderten Kontrakts gemessen.
Der Anbieter bestimmt Wechselzeitpunkt und Methode. Bewahren Sie seine Methodenbeschreibung und die Einstellung beim Export auf. Eine fortlaufende Reihe ist kein eigenständiger Kontrakt mit damals ausführbaren Kursen.
Was die Addition verändert
Für eine additive Anpassung addieren wir 103−100=3 zu früheren Kursen. Aus 99 wird 102, aus 100 wird 103. Der nächste Kurs des neuen Kontrakts von 104 bedeutet gegenüber dessen Bezugskurs 103 eine Bewegung von 1. Der rohe Vergleich 104−100=4 enthält den Übergang.
Der Abstand der alten Kurse bleibt 1, ihre prozentualen Veränderungen aber nicht: 100/99−1=1/99 gegenüber 103/102−1=1/102. Große additive Verschiebungen können nichtpositive historische Kurse erzeugen. Das Beispiel beschreibt eine Methode, keine allgemeine Anbieterregel.
Eigenes Lehrbeispiel; alle Zahlen sind hypothetisch.
103 − 100 = 3; 99 + 3 = 102; 104 − 103 = 1; 100/99 − 1 = 1/99 ≠ 1/102 = 103/102 − 1
| Beobachtung | Kontrakt | Rohkurs | Nach Verschiebung |
|---|---|---|---|
| Vor Wechsel | Alt | 99 | 102 |
| Bezugszeitpunkt | Alt | 100 | 103 |
| Gleicher Zeitpunkt | Neu | 103 | 103 |
| Nächste Beobachtung | Neu | 104 | 104 |
Angaben für eine wiederholbare Prüfung
Notieren Sie Anbieter, genaue Laufzeit oder fortlaufendes Symbol, Intervall, Zeitzone, Exportzeitpunkt, Wechseltermin und Anpassungsmodus. Gleichen Sie diese Angaben vor einem Dateivergleich ab. Eine andere Darstellung der Historie allein beweist keinen Rechenfehler.
Die Tabelle berechnet weder Handelsgewinn noch Rollkosten oder Provisionen: Ausführungen und Geldmultiplikator fehlen. Verwenden Sie eigene zulässige Daten. Elliott führt keine Börsenaufträge aus und verspricht keine automatische Futures-Anpassung.
Zum Bezugszeitpunkt gilt alt 200, neu 196; zuvor alt 198, danach neu 195. Wie lauten Verschiebung und Bewegung des neuen Kontrakts?
Verschiebung −4: 198 wird 194 und 200 wird 196. Die folgende Bewegung beträgt 195−196=−1. Der Rohvergleich 195−200=−5 enthält den Kontraktabstand.
Echter ES Dezember 2026: historischer Schnitt und Stand 25.10.2026
Verwendet wird der konkrete E-mini-S&P 500-Kontrakt Dezember 2026, Anbietersymbol ESZ26.CME, in Indexpunkten/USD, Yahoo-Zeitzone America/New_York. Nicht ES=F und keine separat handelbare Endlosreihe. Gespeichert sind 17 Tageszeilen vom 1.–23. Oktober. Historischer Schnitt am 9.: C7859.75; nur frühere Zeilen vom 1.–8. definieren U7897.50,L7672.75. C liegt darin. H7897.50 vom 6. ist nach dem 7. nach der Ein-Nachbar-Regel prüfbar. Erstes späteres C<L: 7659.75 am 23., zuvor keines im gespeicherten Verlauf. Rückblickend ausgewählt, kein am 9. veröffentlichter Forecast.
Zum 25.10.2026 ist der letzte Balken vom 23.: O7706.25,H7714.25,L7648.50,C7659.75. Auch der vorherige Bereich 1.–22. ist [7672.75,7897.50]; C liegt 13 Indexpunkte unter L. Das ist Anbieter-Close, kein behauptetes offizielles CME-Settlement oder garantierter Ausführungskurs. Weitere abgeschlossene Balken können zurück in den Bereich, über 7897.50 oder unter 7672.75 schließen. Wellentyp, Grad und Unterteilungen bleiben offen. Für Futures Modell und Ausnahmekonvention vorab festlegen, Cash-Regeln nicht mechanisch übertragen; Diagonalen haben eigene Anforderungen. Neue Fälligkeit oder Verkettungsmethode verlangt neue Prüfung aller Referenzen: gleicher letzter Schluss bedeutet nicht gleiche Historie. Keine Signale, Geschäfte oder Renditen berechnet. Für eine gewöhnliche Impulshypothese getrennt prüfen: zweite retraciert weniger als 100% der ersten, dritte geht über erste und ist gegenüber 1/5 nicht die kürzeste, innere 5–3–5–3–5. Bei Viertwellenüberlappung nennt EWI seltene kurzfristige Futures-Extreme; kein Freibrief zur Rettung jeder verletzten Zählung. P0…P5 sind hier nicht zugewiesen, der volle Strukturtest also nicht bestanden.
| Instrument | Währung | Datum | O | H | L | C | V | Verfügbarkeit zum Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-01 | 7719.50 | 7767.75 | 7672.75 | 7724.00 | 2214495 | bis einschließlich Schnitt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-02 | 7724.00 | 7810.25 | 7723.25 | 7777.25 | 1859407 | bis einschließlich Schnitt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-05 | 7781.50 | 7847.50 | 7760.25 | 7826.25 | 1359089 | bis einschließlich Schnitt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-06 | 7831.75 | 7897.50 | 7829.00 | 7874.00 | 1262330 | bis einschließlich Schnitt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-07 | 7881.50 | 7884.50 | 7815.75 | 7852.75 | 1399667 | bis einschließlich Schnitt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-08 | 7850.75 | 7858.25 | 7783.00 | 7816.25 | 1700014 | bis einschließlich Schnitt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-09 | 7820.50 | 7870.50 | 7817.00 | 7859.75 | 1130030 | bis einschließlich Schnitt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-12 | 7873.00 | 7887.00 | 7846.25 | 7858.00 | 927661 | spätere Daten getrennt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-13 | 7855.50 | 7864.00 | 7834.50 | 7855.75 | 1192792 | spätere Daten getrennt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-14 | 7856.25 | 7879.75 | 7741.00 | 7770.25 | 2063500 | spätere Daten getrennt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-15 | 7768.25 | 7801.75 | 7717.25 | 7791.00 | 1909800 | spätere Daten getrennt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-16 | 7788.75 | 7809.50 | 7676.00 | 7704.25 | 2380698 | spätere Daten getrennt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-19 | 7679.50 | 7773.25 | 7677.00 | 7734.50 | 1740657 | spätere Daten getrennt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-20 | 7740.75 | 7791.50 | 7704.50 | 7755.25 | 1718580 | spätere Daten getrennt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-21 | 7785.00 | 7812.25 | 7751.00 | 7800.25 | 1680253 | spätere Daten getrennt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-22 | 7797.00 | 7798.75 | 7676.75 | 7704.50 | 2274209 | spätere Daten getrennt |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-23 | 7706.25 | 7714.25 | 7648.50 | 7659.75 | 2274209 | spätere Daten getrennt |
Darf ESZ26.CME durch einen Endlossymbol ersetzt werden und alle alten Grenzen bleiben, nur weil der letzte Close gleich ist?
Nein. Erst Kontrakte, Rolltermine, Sitzung, Quelle und gesamte Bereinigung vergleichen. Aktuelle 7659.75 beweisen keine identische Vorgeschichte.
Quellen
Quellen geprüft: 2026-10-21
Text und Übersetzungen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Lernrechnungen wurden programmatisch geprüft. Quellen erläutern Begriffe; Beispiele und Dateien wurden für diesen Beitrag erstellt.
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Nächster Schritt
Prüfen Sie vor dem Pro-Import Ihre eigene zulässige CSV und dokumentieren Sie Anbieter, Kontrakt und Anpassung. Die Anleitung unterstützt die Dateiprüfung; ein Börsendatenstrom oder automatisches Rollen wird nicht zugesagt.
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