Склейка фьючерсов: почему меняется исторический график
Отделите движение одного контракта от разницы между сроками и проверьте, что изменяет корректировка истории.
Непрерывный фьючерсный график соединяет данные разных контрактов. Перед разметкой волн запишите точный символ, срок контракта и способ склейки: одинаковое название рынка ещё не означает одинаковую ценовую историю.
Один рынок, разные контракты
В нашем вымышленном примере в один момент старый контракт стоит 100, новый — 103. Это две разные серии. Если поставить 103 сразу после старой цены 100, стык покажет разрыв 3, хотя движения одного и того же контракта между этими наблюдениями не измерялось.
Провайдер определяет дату перехода и способ соединения. Нужны его описание метода и состояние настройки при выгрузке. Сам непрерывный ряд не следует считать отдельным контрактом с исполнимыми историческими ценами.
Что делает прибавление разницы
Рассмотрим аддитивную корректировку: к прежним ценам прибавим разницу 103−100=3. Тогда 99 становится 102, а 100 — 103. Следующая цена нового контракта 104 даёт движение 1 относительно его опорных 103; сырое 104−100=4 включает стык.
Разность двух старых цен остаётся 1, но относительные изменения различаются: 100/99−1=1/99, тогда как 103/102−1=1/102. Такая корректировка не сохраняет проценты и при больших сдвигах может дать неположительные исторические цены. Это пример метода, а не правило всех поставщиков.
Собственный учебный пример; все числа условные.
103 − 100 = 3; 99 + 3 = 102; 104 − 103 = 1; 100/99 − 1 = 1/99 ≠ 1/102 = 103/102 − 1
| Наблюдение | Контракт | Исходная цена | После сдвига |
|---|---|---|---|
| До перехода | Старый | 99 | 102 |
| Опорный момент | Старый | 100 | 103 |
| Тот же момент | Новый | 103 | 103 |
| Следующее наблюдение | Новый | 104 | 104 |
Что сохранить перед анализом
Для повторяемой проверки сохраните поставщика, точный контракт или непрерывный символ, интервал, часовой пояс, момент выгрузки, дату перехода и режим корректировки. При сравнении двух файлов сначала согласуйте эти поля; другой вид истории сам по себе не доказывает ошибку программы.
Таблица не показывает прибыль сделки, стоимость роллирования или комиссию: исполнений и денежного множителя здесь нет. Используйте собственные разрешённые данные. Elliott не выполняет биржевые сделки и не обещает автоматическую склейку фьючерсов.
В опорный момент старый контракт 200, новый 196; раньше старый был 198, следующая цена нового 195. Каков сдвиг и движение нового контракта?
Сдвиг −4: прежние 198 превращаются в 194, опорные 200 — в 196. Следующее движение 195−196=−1; сырое 195−200=−5 включает разницу контрактов.
Реальный ES December 2026: исторический срез и состояние на 25.10.2026
Берём конкретный контракт E-mini S&P 500 December 2026, provider-symbol ESZ26.CME, USD/индексные пункты, Yahoo timezone America/New_York. Это не ES=F и не самостоятельно торгуемый непрерывный ряд. Сохранены 17 дневных строк 1–23 октября. Исторический срез 9-го: C7859.75; по только более ранним 1–8 октября U7897.50,L7672.75. C находится внутри. H7897.50 от 6-го становится локально проверяемым после завершения 7-го по правилу одного соседа с каждой стороны. Первая поздняя C<L — 7659.75 на 23-е; до того закрытия ниже L в сохранённом продолжении нет. Фрагмент выбран ретроспективно, а не опубликован как прогноз 9-го.
На дату подготовки 25.10.2026 последний бар 23-го: O7706.25,H7714.25,L7648.50,C7659.75. Предыдущий диапазон 1–22 октября также [7672.75,7897.50]; C ниже L на 13 индексных пунктов. Это provider Close, не объявленная официальная settlement CME и не цена гарантированного исполнения. Для дальнейших завершённых баров рассматриваем возврат внутрь, C>7897.50 и C<7672.75 как отдельные ценовые ветки. Полный волновой тип, степень и подразделения не установлены. Для фьючерсов заранее фиксируют модель и конвенцию исключений, не переносят механически cash-ограничения; диагональ имеет собственные требования. При смене expiry или метода склейки проверяют все старые опоры заново: совпавшее последнее C не делает истории одинаковыми. Никаких сигналов, сделок или доходности здесь не рассчитано. У обычной импульсной гипотезы отдельно проверяют возврат второй менее 100% первой, выход третьей за первую и сравнение её длины с 1/5, а также внутренние 5–3–5–3–5. Для перекрытия четвёртой источник EWI отдельно оговаривает редкие краткосрочные экстремумы фьючерсов; это не разрешение чинить любой нарушенный счёт. P0…P5 здесь не назначены, поэтому полный структурный тест не пройден.
| Инструмент | Валюта | Дата | O | H | L | C | V | Доступность относительно среза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-01 | 7719.50 | 7767.75 | 7672.75 | 7724.00 | 2214495 | по срез включительно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-02 | 7724.00 | 7810.25 | 7723.25 | 7777.25 | 1859407 | по срез включительно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-05 | 7781.50 | 7847.50 | 7760.25 | 7826.25 | 1359089 | по срез включительно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-06 | 7831.75 | 7897.50 | 7829.00 | 7874.00 | 1262330 | по срез включительно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-07 | 7881.50 | 7884.50 | 7815.75 | 7852.75 | 1399667 | по срез включительно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-08 | 7850.75 | 7858.25 | 7783.00 | 7816.25 | 1700014 | по срез включительно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-09 | 7820.50 | 7870.50 | 7817.00 | 7859.75 | 1130030 | по срез включительно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-12 | 7873.00 | 7887.00 | 7846.25 | 7858.00 | 927661 | поздние данные отдельно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-13 | 7855.50 | 7864.00 | 7834.50 | 7855.75 | 1192792 | поздние данные отдельно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-14 | 7856.25 | 7879.75 | 7741.00 | 7770.25 | 2063500 | поздние данные отдельно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-15 | 7768.25 | 7801.75 | 7717.25 | 7791.00 | 1909800 | поздние данные отдельно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-16 | 7788.75 | 7809.50 | 7676.00 | 7704.25 | 2380698 | поздние данные отдельно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-19 | 7679.50 | 7773.25 | 7677.00 | 7734.50 | 1740657 | поздние данные отдельно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-20 | 7740.75 | 7791.50 | 7704.50 | 7755.25 | 1718580 | поздние данные отдельно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-21 | 7785.00 | 7812.25 | 7751.00 | 7800.25 | 1680253 | поздние данные отдельно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-22 | 7797.00 | 7798.75 | 7676.75 | 7704.50 | 2274209 | поздние данные отдельно |
| ESZ26.CME | USD | 2026-10-23 | 7706.25 | 7714.25 | 7648.50 | 7659.75 | 2274209 | поздние данные отдельно |
Можно ли заменить ESZ26.CME непрерывным символом и сохранить все старые волновые границы только потому, что последний Close совпал?
Нет. Сначала сверяют конкретные контракты, даты roll, сессию, источник и корректировку всей истории. Нынешнее 7659.75 не доказывает равенства предшествующих рядов.
Источники
Источники проверены: 2026-10-21
Материал и переводы подготовлены с помощью ИИ. Учебные расчёты сверены программно. Источники поясняют понятия; примеры и файлы созданы для этого разбора.
По теме
Следующий шаг
Перед импортом в Pro проверьте собственный разрешённый CSV и запишите поставщика, контракт и режим корректировки. Руководство помогает проверить файл; биржевой поток данных и автоматическое роллирование не обещаются.
Проверить файл CSV →