Volumen, Volume Profile und TPO neben Elliott-Wellen
Handels- und Tickvolumen, feste Vergleichsbasis, Volumen-POC und TPO anhand erfundener Tabellen und Grafiken.
Veröffentlicht: (UTC+3)
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Alle Zahlen dieses Lernlabors sind erfunden. Aktivitätsmaße ergänzen eine Wellenhypothese; Unterteilungen, Grad und Kursregeln werden unabhängig geprüft.
Handelsvolumen und Tickvolumen haben verschiedene Einheiten
Sechs abgeschlossene Balken eines erfundenen Handelsplatzes haben V={10, 12, 14, 16, 18, 30} gehandelte Einheiten, zusammen 100. Die Tickreihe{20, 18, 22, 17, 19, 15} zählt Kursaktualisierungen, zusammen 111. Bei Balken 6 trifft das größte V=30 auf nur 15 Aktualisierungen. Aktualisierungen sind keine äquivalente Handelsmenge; die Größe einzelner Abschlüsse kann variieren.
Vor dem Vergleich Instrument, Handelsplatz/Feed, Einheit, Sitzung, Balkendauer und Abschlussstatus festhalten. Ein Handelsplatz ist nicht der Gesamtmarkt; Basis- und Quotierungsvolumen brauchen ebenfalls getrennte Definitionen. Volumen beschreibt Aktivität, prüft aber keine Impulsunterteilung. Die Tabelle zeigt den Gegenfall: mehr gehandelte Menge kann weniger Aktualisierungen begleiten und bestätigt keine gerichtete Elliott-Welle.
| Balken | Schluss | Gehandeltes Volumen V | Kursaktualisierungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 10 | 20 |
| 2 | 101 | 12 | 18 |
| 3 | 102 | 14 | 22 |
| 4 | 101 | 16 | 17 |
| 5 | 103 | 18 | 19 |
| 6 | 102 | 30 | 15 |
| Summe | — | 100 | 111 |
Bedeuten 111 Kursaktualisierungen 111 gehandelte Einheiten?
Nein. Es sind verschiedene Messgrößen. Felddefinition und Quellenabdeckung müssen geprüft werden, statt nur dem Wort „Volumen“ zu vertrauen.
Aktivität mit einer vorher festgelegten Basis vergleichen
Die ersten fünf V ergeben 10+12+14+16+18=70, Mittelwert 14. Vor Balken 6 wählen wir V 6/mean(V 1…V 5)≥2. Mit V 6=30 gilt 30/14=15/7≈2.14: Die bedingte Aktivitätsmarkierung erscheint. Eine Basis einschließlich Balken 6 hätte Mittelwert 100/6 und Verhältnis 1.8; das ist eine andere Definition.
Basis, Schwelle 2, Sitzung und Datenstichtag erhalten; auch spätere Nicht-Ereignisse nach derselben Regel erfassen. So lässt sich die Bedingung neben einer fixierten Wellenhypothese untersuchen, ohne eine validierte Strategie zu behaupten. Balken 6 schließt trotz höchstem Volumen 30 von 103 auf 102 tiefer. Mehr Aktivität bestätigt daher keinen Aufwärtsimpuls und überstimmt keine Kursregeln. Künftige Wirksamkeit wurde hier nicht gemessen.
| Balken | Gehandeltes Volumen V | Schluss |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 |
| 2 | 12 | 101 |
| 3 | 14 | 102 |
| 4 | 16 | 101 |
| 5 | 18 | 103 |
| 6 | 30 | 102 |
| Basis 14 | 70/5=14 | — |
| Schwelle 28 | 2×14=28 | — |
| Bedingte Markierung | 30/14≈2.14≥2 | 103→102 |
Darf die Basis nach dem Ergebnis passend ersetzt werden, ohne den Test umzubenennen?
Nein. Die Vergleichsdefinition änderte sich. Den alten Eintrag behalten und die neue Version kennzeichnen, damit die vorherige Regel nachvollziehbar bleibt.
Volume Profile: gehandelte Menge je Kurs
Eine andere erfundene Stichprobe enthält Blöcke A/B/C und Kurszeilen 100/101/102 mit Schritt 1. Die Zeilensummen 3/12/6 ergeben 21 gehandelte Einheiten. Volumen-POC sei die Zeile mit der größten Summe:101 mit 12 Einheiten. Vorgegeben sind Abschlüsse nach Preis; deren exakte Preise werden nicht aus einer einzelnen OHLC-Kerze rekonstruiert.
Vor Block D Fenster A–C und Zeilenschritt 1 fixieren. Die Übungsbedingung lautet close(D)>POC. Beim vorgegebenen close(D)=101 ist sie falsch: Gleichheit ist nicht größer. D geht nicht ins Profil ein. Andere Fenster oder Zeilenbreiten können POC ändern; gleiche Einstellungen vergleichen. Auch ein höherer Schluss bewiese weder Wellenstruktur noch Anstiegswahrscheinlichkeit. Das Profil beschreibt Konzentration dieser Stichprobe.
| Kurs | A | B | C | Gehandeltes Volumen V |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 101 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 102 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Summe | 1 | 7 | 13 | 21 |
Garantiert Volumen-POC 101 einen späteren Abprall?
Nein. Er ist das historische Maximum der gewählten Summen. Schluss 101 erfüllt nicht einmal die strikte Bedingung; Unterwellen sind unabhängig zu prüfen.
Market Profile/TPO: Besuche innerhalb von Zeitblöcken
Im gleichen Raster erhält eine Kurszeile je besuchtem gleich langem Block A/B/C einen TPO. 100 hat A/B/C:3 TPO; 101 hat B/C:2; 102 nur C:1. Insgesamt 6 TPO, TPO-POC 100. Gezählt werden Block-Kurs-Gelegenheiten, weder Kontrakte noch exakt am Kurs verbrachte Minuten.
Blocklänge, Zeilen, Sitzung und Fenster vorher festlegen. Ein weiterer Abschluss bei 101 innerhalb B erhöht Volumen, aber nicht TPO. Beim späteren closeD=101 ist closeD>TPO-POC 100 wahr, der Vergleich mit Volumen-POC 101 dagegen falsch. Damit sind die Profile nachweisbar nicht austauschbar. Übereinstimmung mit einer Wellenhypothese bleibt Kontext; keine TPO-Form beweist allein einen Wellenabschluss.
| Kurs | A | B | C | TPO |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 101 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 102 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 1 | 2 | 3 | 6 |
Widersprechen sich TPO-POC 100 und Volumen-POC 101?
Nein. Maximiert werden verschiedene Größen: besuchte Zeitblöcke und gehandelte Menge. Viel Volumen innerhalb eines Blocks kann wenige TPO ergeben.