Объёмы, Volume Profile и TPO рядом с волнами Эллиотта
Сравните реальные и tick-объёмы, расчёт базы, объёмный POC и TPO на вымышленных таблицах и схемах.
Опубликовано: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
Все числа в этой лаборатории вымышлены. Измерение активности добавляет наблюдение к волновой гипотезе; внутреннюю структуру, степень и ценовые ограничения проверяют отдельно.
Исполненный объём и tick-объём — разные единицы
Для шести завершённых баров одной вымышленной площадки V={10, 12, 14, 16, 18, 30} — количество исполненных единиц, всего 100. Tick-ряд {20, 18, 22, 17, 19, 15} считает обновления цены, всего 111. Это не одинаковые единицы: на шестом баре максимальный V=30 сочетается с минимальными 15 обновлениями. Реальная сделка может иметь иной размер, а несколько обновлений — не означать такой же объём сделок.
Исследовательское правило: до сравнения фиксируем инструмент, площадку/провайдера, единицы, сессию, длительность и статус завершения баров. Данные одной площадки не объявляем всем рынком; base-volume и quote-volume тоже не складываем без определения. Ряд V помогает описать активность, но не проверяет внутренние части импульса. Контрпример уже в таблице: большой исполненный объём не означает много обновлений и сам по себе не подтверждает направленную волну.
| Бар | Закрытие | Исполненный объём V | Обновления цены |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 10 | 20 |
| 2 | 101 | 12 | 18 |
| 3 | 102 | 14 | 22 |
| 4 | 101 | 16 | 17 |
| 5 | 103 | 18 | 19 |
| 6 | 102 | 30 | 15 |
| Итого | — | 100 | 111 |
Можно ли утверждать, что 111 обновлений означают 111 исполненных единиц?
Нет. Обновления и количество сделанного объёма измеряют разные вещи. Нужны определения поля и охвата источника, а не совпадение названий «volume».
Сравнение с заранее выбранной базой
Используем тот же V: первые пять завершённых баров дают 10+12+14+16+18=70, среднее 14. До появления шестого выбираем правило V 6/mean(V 1…V 5)≥2. При V 6=30 получаем 30/14=15/7≈2.14: условный флаг активности сработал. Если включить текущий бар в базу, среднее станет 100/6, а отношение 1.8 — это уже другое определение.
Сохраняем исходную базу, порог 2, сессию и cutoff; новую оценку ведём по тому же правилу, включая несработавшие случаи. Такой протокол можно исследовать рядом с фиксированной волновой гипотезой, не называя его готовой стратегией. На шестом баре закрытие падает со 103 до 102 при максимальном объёме 30: повышенная активность не подтверждает восходящий импульс и не отменяет его ценовые правила. Будущая результативность здесь не измерялась.
| Бар | Исполненный объём V | Закрытие |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 |
| 2 | 12 | 101 |
| 3 | 14 | 102 |
| 4 | 16 | 101 |
| 5 | 18 | 103 |
| 6 | 30 | 102 |
| База 14 | 70/5=14 | — |
| Порог 28 | 2×14=28 | — |
| Условный флаг | 30/14≈2.14≥2 | 103→102 |
Почему нельзя после результата заменить базу на удобную и сохранить прежнее название теста?
Поменялось определение сравнения. Нужно сохранить старую запись и отдельно обозначить новую версию; иначе невозможно воспроизвести, какая проверка была задана заранее.
Volume Profile: объём по цене
Другая вымышленная выборка содержит блоки A/B/C и ценовые строки 100/101/102 с шагом 1. Суммы исполненного объёма по строкам равны 3/12/6, всего 21. Определим volume-POC как строку с наибольшей суммой: это 101 с 12 единицами. Здесь используются заданные исполнения по ценам, а не восстановление их точных цен из одной свечи OHLC.
До следующего блока D фиксируем окно A–C и шаг 1. Учебное условие контекста — close(D)>POC. При заданном close(D)=101 оно ложно: равенство не больше. Профиль не содержит будущий D. Иная ширина строк или другое окно могут изменить POC, поэтому сравниваем одинаковые настройки. Даже закрытие выше POC не доказало бы волновую структуру или вероятность роста; объёмная концентрация — описание этой выборки.
| Цена | A | B | C | Исполненный объём V |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 101 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 102 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Итого | 1 | 7 | 13 | 21 |
Гарантирует ли объёмный POC 101 последующий отскок?
Нет. Это максимум исторической суммы в фиксированном окне. Наш следующий close 101 даже не выполняет выбранное строгое условие; внутренние волны всё равно нужно проверять отдельно.
Market Profile/TPO: посещения цен во времени
В той же сетке TPO начисляется один раз за посещение ценовой строки в каждом равном блоке A/B/C. На 100 есть A/B/C — 3 TPO; на 101 B/C — 2; на 102 только C — 1. Всего 6 TPO, TPO-POC 100. Это счёт возможностей посещения по блокам, не количество контрактов и не точное число минут, проведённых на цене.
Заранее фиксируем блок, строки, сессию и окно. Повторная сделка на 101 внутри B увеличила бы объём, но не добавила TPO. При будущем closeD=101 условие closeD>TPO-POC 100 истинно, хотя сравнение с volume-POC 101 ложно. Это воспроизводимый контрпример взаимозаменяемости двух профилей. Согласие или расхождение с волновой гипотезой записывают как контекст; никакая TPO-форма сама не доказывает завершение волны.
| Цена | A | B | C | TPO |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 101 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 102 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 1 | 2 | 3 | 6 |
Почему TPO-POC 100 и volume-POC 101 не противоречат друг другу?
Они максимизируют разные величины: число временных блоков с посещением и количество исполненных единиц. Большой объём за один блок может дать мало TPO.