Отмена волнового сценария и выход из сделки: разные решения
Связываем границу отмены с точным правилом, проверяемой ценой и конкретной гипотезой.
Опубликовано: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
Структурная граница показывает, когда выбранная волновая гипотеза перестаёт выполнять свои правила. Выход из сделки относится к управлению позицией. Эти решения могут использовать разные уровни и должны быть описаны отдельно.
Сначала запишите правило
В учебной гипотезе обычного восходящего импульса волна 1 начинается на 100 и заканчивается на 110. Вторая волна не должна уйти за начало первой. Сначала сформулируйте это отношение, затем отмечайте уровень. Укажите, проверяете ли полный экстремум свечи: подходящее закрытие не исключает внутрисвечного нарушения.
Разберите явное нарушение
Если минимум предполагаемой волны 2 равен 99, он ниже начала 100. Это отвергает данную гипотезу по указанному правилу. Из этого ещё не следует, какая модель должна её заменить. Для касания и пересечения используйте точное определение конкретного правила и исходные неокруглённые цены.
Отделите решение по сделке
Участник рынка может выбрать другой выход из-за своего риска, спреда или порядка исполнения. Это не меняет структурное правило. Сама волновая граница не задаёт тип ордера и размер позиции. Учебные цены здесь не представляют действующий рыночный сигнал или персональную торговую рекомендацию.
Сохраните результат проверки
Запишите сценарий, первоначальное правило, наблюдаемую цену и время проверки. При нарушении оставьте этот результат в истории, даже если новая разметка позже объясняет движение иначе. Другие варианты проверяются самостоятельно: неудача одного сценария не становится автоматическим подтверждением другого.
Структурное начало на 100, а отдельный план риска предусматривает более ранний выход. Правило волн изменилось?
Нет. Управление сделкой и структурная отмена решают разные задачи. Каждое условие записывается отдельно.
Структурная граница, стоп-триггер и гэп
В отдельной учебной модели I=100 — начало волновой гипотезы, а S=101 — выбранный риск-стоп после предполагаемой покупки по 104. Эти уровни имеют разные задачи. Обычный sell stop-market с триггером 101 после срабатывания становится рыночной заявкой: при гэпе условное исполнение может оказаться 99. Стоп 101 не обещает продажу по 101. Sell stop-limit с триггером 101 и лимитом 100.8 при доступных ценах 99 может остаться неисполненным.
Источник триггера — последняя сделка либо котировка, допустимая сессия и обработка остановок торгов зависят от правил брокера и площадки. Здесь цена 99 — допущение стресс-примера, а не универсальная оценка проскальзывания. При 24 единицах выход 104→99 даёт с круговыми комиссиями 0.4 на единицу и фиксированными 2 убыток 131.6. Плановый резерв 0.6 не добавляется к убытку повторно. Ни тип заявки, ни нарисованная линия не гарантируют закрытия с заранее известным убытком; продуктовых функций отправки заявок этот пример не заявляет.
| Элемент | Расчёт или значение |
|---|---|
| E / S / I | 104 / 101 / 100 |
| q / c / F | 24 / .4 / 2 |
| Xf | 99 |
| L_actual | 24×((104−99)×1+.4)+2=131.6 |
| L_plan | 98 |
| limit | 100.8 |
Если рынок перескочил с цен выше 101 к 99, гарантирует ли sell stop-limit 101/100.8 продажу по 100.8?
Нет. После триггера действует лимит: продажа допустима по 100.8 или выше. Если подходящей ликвидности нет, заявка может остаться без исполнения, а позиция — открытой.