Invalidazione di un’ipotesi di Elliott e uscita da una posizione

Scrivi la regola prima del livello

In un'ipotesi inventata di impulso ascendente ordinario, l'onda 1 inizia a 100 e termina a 110. La seconda ondata proposta non deve ripercorrere oltre l'inizio dell'onda 1. Dichiara tale relazione prima di tracciare una linea su 100.

Registra se stai esaminando il prezzo estremo rilevante o solo la chiusura. Una chiusura che rimane al di sopra di una linea non dimostra che il minimo intrabar non l'abbia mai attraversata.

Utilizzare un esempio di violazione inequivocabile

Se il minimo rilevante della seconda ondata è 99, si è spostato sotto l'origine in 100. Ciò rifiuta questa ipotesi di impulso ordinario secondo la regola specificata. Non stabilisce quale modello alternativo debba sostituirlo.

Non generalizzare ogni confine nello stesso test di contatto o violazione. Utilizzare la definizione esatta per la regola particolare, incluso il modo in cui viene gestita l'uguaglianza, e mantenere i valori sottostanti non arrotondati.

Mantenere separata la decisione di esecuzione

Un trader può scegliere un'uscita diversa a causa dei limiti di rischio, dello spread, della meccanica degli ordini o dell'attività studiata. Ciò non riscrive la regola strutturale. Allo stesso modo, un confine strutturale di per sé non specifica il tipo di ordine o la dimensione della posizione.

Questo articolo fornisce un esempio di analisi, non una raccomandazione di trading personale. I valori inventati non rappresentano una configurazione di mercato reale o un'istruzione per effettuare un ordine.

Registra il risultato senza rietichettare il passato

Salvare lo scenario, la regola originale, l'osservazione pertinente e il timestamp di revisione. Se l’ipotesi fallisce, preserva quel risultato anche quando un’alternativa successiva spiega il movimento in modo diverso.

Quindi rivedere le rimanenti alternative in base alle proprie prove. Il fallimento di un'interpretazione non fornisce alcuna conferma automatica di un'altra.

Origine strutturale, attivazione dello stop e gap

Nel modello indipendente I=100 è l’origine dell’ipotesi e S=101 lo stop di rischio scelto dopo l’acquisto ipotizzato a 104. I livelli hanno compiti distinti. Un normale sell stop-market attivato a 101 diventa un ordine a mercato; dopo un gap l’esecuzione ipotizzata potrebbe essere 99. Stop 101 non promette vendita a 101. Un sell stop-limit con attivazione 101 e limite 100.8 può restare ineseguito se i prezzi disponibili sono 99.

Ultimi scambi o quotazioni come trigger, sessioni ammesse e gestione delle sospensioni dipendono da intermediario e sede. 99 è un’ipotesi di stress, non una stima universale dello slittamento. Con 24 unità, 104→99 e commissioni complessive 0.4 per unità più costi fissi 2 danno perdita 131.6. Non aggiungere ancora la riserva prevista 0.6 alla perdita. Né il tipo di ordine né una linea disegnata garantiscono uscita con perdita nota; l’esempio non attribuisce al prodotto funzioni di invio ordini.

• SEC: ordini stop e stop-limit
• FINRA: rischi dello stop con volatilità

Fonti e limiti

• Come confrontare conteggi alternativi di Elliott.
• Come contare le onde sul grafico.
• Elliott Wave International: regole dell’impulso