Vagues d'Elliott sur le DAX : distinguer l'indice d'une série de prix à terme
Identifiez l'instrument et l'historique du contrat avant de transférer les étiquettes de vague entre deux graphiques DAX.
Publié le (UTC+3)
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Un graphique nommé DAX peut représenter un indice, un contrat à terme particulier ou un dérivé spécifique à un fournisseur. Ces séries partagent une référence économique mais ne doivent pas nécessairement avoir des prix, des séances ou des tournants identiques. L’analyse des vagues doit commencer par la série exacte analysée.
Identifiez complètement la série
Enregistrez le symbole source complet et s'il désigne un indice ou un dérivé négocié. Eurex répertorie les contrats à terme DAX comme contrats avec l'indice DAX comme sous-jacent. Un prix à terme est le prix d'un contrat spécifique et non le deuxième nom de chaque observation de la série d'indices.
Conserver l’échéance du contrat dans le dossier
Pour un graphique à terme, conservez le mois du contrat ou la définition du fournisseur d'une série continue. Un graphique continu peut regrouper les observations de contrats successifs selon une méthode de roulement et d'ajustement choisie. Déplacer une étiquette sur cette jointure sans vérifier la source peut confondre une transformation de données avec un mouvement de marché.
Comparez les observations correspondantes
Dans une comparaison inventée, un index haut est 18000 tandis qu'un futur haut pour l'horodatage sélectionné est 18040. Ce sont des chiffres pédagogiques, pas des cotations actuelles du marché. La différence doit être étudiée à travers l'identité de la source et les détails du contrat avant de déclarer que l'une ou l'autre des interprétations des vagues est erronée.
Transférer une hypothèse avec prudence
Utilisez chaque série pour vérifier ses propres limites, subdivisions et exigences du modèle. Enregistrez toute inadéquation de séance, de devis ou d’ajustement à côté de l’interprétation. Une analyse de l'indice n'établit pas de prix à terme exécutable, de position contractuelle ou de compte identique sur un dérivé spécifique au fournisseur.
Deux graphiques DAX affichent des sommets différents. Le nom partagé prouve-t-il qu’un ensemble de données est erroné ?
Non. Établissez d’abord l’indice par rapport à l’identité du contrat, la maturité, la session source et tout ajustement en série continue. Ce n’est qu’alors que les observations pourront être comparées de manière significative.