DAX波浪分析：區分指數與期貨價格資料
在兩個 DAX 圖表之間傳輸波浪標籤之前，先確定工具和合約歷史記錄。
發布日期： (UTC+3)
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名為 DAX 的圖表可以代表指數、特定期貨合約或特定於提供者的衍生性商品。這些系列共享經濟參考，但不需要具有相同的價格、時段或轉折點。波浪分析應該從所分析的確切序列開始。
完全識別該系列
記錄完整的原始碼以及它是否表示指數或交易衍生性商品。歐洲期貨交易所 (Eurex) 將 DAX 期貨列為以 DAX 指數為標的合約。期貨價格是特定合約的價格，而不是指數系列中每個觀察值的第二個名稱。
將合約期限記錄在案
對於期貨圖表，保留連續系列的合約月份或提供者定義。連續圖表可以根據選定的滾動和調整方法結合來自連續合約的觀察結果。在不檢查來源的情況下跨連接行動標籤可能會將資料轉換與市場變動混淆。
比較匹配的觀察結果
在假設的比較中，指數高點是18000，而所選時間戳的期貨高點是18040。這些是教學數據，而不是目前的市場報價。在宣布任一波解釋錯誤之前，應透過來源身分和合約細節調查差異。
謹慎地轉移假設
使用每個系列來驗證其自身的邊界、細分和模型要求。在解釋旁邊記錄任何不符的會話、報價或調整。指數的分析並不能建立可執行的期貨價格、合約部位或對特定提供者的衍生性商品的相同計數。
兩張 DAX 圖表顯示不同的高點。共享名稱是否證明某個資料集是錯誤的？
不需要。首先針對合約身分、到期日、來源會話和任何連續系列調整建立索引。這樣才能對觀察結果進行有意義的比較。