Elliott-Wellen am DAX: Index und Futures-Preisreihe unterscheiden
Identifizieren Sie die Instrument- und Vertragshistorie, bevor Sie Wave-Labels zwischen zwei DAX-Charts übertragen.
Veröffentlicht: (UTC+3)
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Ein Chart namens DAX kann einen Index, einen bestimmten Terminkontrakt oder ein anbieterspezifisches Derivat darstellen. Diese Serien haben einen gemeinsamen wirtschaftlichen Bezug, müssen jedoch nicht identische Preise, Sitzungen oder Wendepunkte haben. Die Wellenanalyse sollte mit der genauen Serie beginnen, die analysiert wird.
Identifizieren Sie die Serie vollständig
Erfassen Sie das vollständige Quellsymbol und geben Sie an, ob es einen Index oder ein gehandeltes Derivat bezeichnet. Eurex listet DAX-Futures als Kontrakte mit dem DAX-Index als Basiswert. Ein Futures-Preis ist ein Preis für einen bestimmten Kontrakt und kein zweiter Name für jede Beobachtung in der Indexreihe.
Behalten Sie die Vertragslaufzeit im Protokoll
Behalten Sie für ein Futures-Chart den Kontraktmonat oder die Anbieterdefinition einer fortlaufenden Reihe bei. Ein kontinuierliches Diagramm kann Beobachtungen aus aufeinanderfolgenden Kontrakten unter einer gewählten Roll- und Anpassungsmethode zusammenführen. Das Verschieben eines Labels über diesen Join ohne Überprüfung der Quelle kann dazu führen, dass eine Datentransformation mit einer Marktbewegung verwechselt wird.
Vergleichen Sie übereinstimmende Beobachtungen
In einem erfundenen Vergleich beträgt ein Indexhoch 18000, während ein Futures-Hoch für den ausgewählten Zeitstempel 18040 ist. Dabei handelt es sich um Lehrzahlen, nicht um aktuelle Marktkurse. Der Unterschied sollte anhand der Quellenidentität und der Vertragsdetails untersucht werden, bevor eine der Welleninterpretationen für falsch erklärt wird.
Übertragen Sie eine Hypothese vorsichtig
Verwenden Sie jede Serie, um ihre eigenen Grenzen, Unterteilungen und Modellanforderungen zu überprüfen. Notieren Sie alle Sitzungen, Angebote oder Anpassungsinkongruenzen neben der Interpretation. Eine Analyse des Index ermittelt keinen ausführbaren Futures-Preis, keine Kontraktposition oder einen identischen Zählerstand für ein anbieterspezifisches Derivat.
Zwei DAX-Charts zeigen unterschiedliche Höchstwerte. Beweist der gemeinsame Name, dass ein Datensatz fehlerhaft ist?
Nein. Stellen Sie zunächst den Index im Vergleich zu Vertragsidentität, Laufzeit, Quellsitzung und etwaigen fortlaufenden Serienanpassungen her. Nur dann können die Beobachtungen sinnvoll verglichen werden.