Волны Эллиотта на DAX: индекс и фьючерс — разные ценовые ряды
Перед переносом волновых меток уточните инструмент, срок контракта и способ соединения истории.
Опубликовано: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
Под названием DAX может скрываться индекс, определённый фьючерс или производный инструмент поставщика. Экономическая связь не делает их цены, сессии и экстремумы одинаковыми.
Определите ряд
Запишите полный символ и источник, укажите индекс или торгуемый производный инструмент. Eurex описывает фьючерсы DAX как контракты с индексом DAX в качестве базового актива. Цена контракта не является вторым названием каждой цены самого индекса.
Сохраните срок контракта
Для фьючерса нужен месяц исполнения либо описание непрерывного ряда поставщика. В нём могут соединяться разные контракты по выбранным правилам перехода и корректировки. Без проверки стыка преобразование истории легко принять за движение рынка.
Сравните одинаковые наблюдения
В вымышленном примере максимум индекса равен 18000, максимум фьючерса для выбранного времени 18040. Это учебные числа, а не актуальные котировки. Сначала исследуйте источник и параметры контракта, прежде чем объявлять одну из разметок неправильной.
Переносите гипотезу с проверкой
Для каждого ряда заново проверьте границы, внутренние волны и требования модели. Укажите различия сессий, котировок и корректировок. Анализ индекса не устанавливает доступную цену сделки во фьючерсе и не доказывает идентичную разметку производного инструмента поставщика.
Доказывает ли общее название DAX ошибку одного из двух разных максимумов?
Нет. Сначала уточните индекс или контракт, срок, источник, сессию и корректировки непрерывного ряда.