Delta, CVD, Footprint und Open Interest: Quellen prüfen
Geschätztes Delta, CVD-Reset, gewählte Imbalance-Regel und OI gegenüber Volumen mit nachvollziehbaren Zahlen.
Veröffentlicht: (UTC+3)
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Vier zusammenhängende Datenprüfungen bilden kein universelles Signal. Erfundene Trades und vorab definierte Regeln erläutern Messungen, weder Profitabilität noch neue Produktfunktionen.
Delta: Schätzung oder Aggressorklassifikation
Zwei kleinere Balken haben O 100→C 101 mit Volumen 10 und O 101→C 100 mit 16. Die erklärte Richtungsmethode schätzt 10−16=−6 bei Gesamtvolumen 26. Ein eigener Aggressordatensatz derselben 26 Einheiten ergibt B=11, S=13, U=2 unbekannt. Klassifiziertes Delta 11−13=−2; die Verteilung von U begrenzt das volle Delta auf −4 bis 0. Intrabar-Richtung ist keine direkt beobachtete Aggressorseite.
Methode, kleineres Intervall, Handelsplatz, Fenster und unbekannte Trades sichern. TradingView beschreibt Richtungsschätzungen einschließlich gleicher O/C; diese nicht in Börsen-Bid/Ask-Delta umbenennen. Aggressorvolumen zählt auch nicht mehr Käufer als Verkäufer: Jeder Abschluss hat beide Seiten. Hier bleibt der Gesamtkurs 100→100 trotz Schätzung −6 unverändert. Weder Vorzeichen noch Methodenabweichung bestätigt automatisch eine Elliott-Zählung.
| Forschungsablauf | Volumen | Δ |
|---|---|---|
| O 100→C 101 | 10 | +10 |
| O 101→C 100 | 16 | −16 |
| Geschätzte Δ | 26 | −6 |
| Kauf B | 11 | +11 |
| Verkauf S | 13 | −13 |
| Unbekannt U | 2 | [−2, +2] |
| Klassifizierte Δ | 24 | −2 |
| Summe | 26 | [−4, 0] |
Darf −2 als vollständiges Delta gelten, wenn U=2 entfällt?
Nein. −2 gehört nur zu 24 klassifizierten Einheiten. Die unbekannten 2 bleiben separat; das volle Delta liegt unter den Vorgaben in[−4, 0].
CVD: Anker und Reset verändern die Basis
Die vier vorgegebenen Deltas{6, −2, 4, −3} ergeben fortlaufend CVD{6, 4, 8, 5}. Ein Reset vor Balken 3 auf null ergibt{6, 4, 4, 1}. Der Endwert 1 bedeutet kein anderes letztes Delta: Dieses bleibt −3. Geändert wurde der aufsummierte Abschnitt.
Quelle, Deltamethode, Zeitzone, Sitzung/Reset und Fenster müssen übereinstimmen; fehlendes Delta nicht durch null ersetzen. Die Schlüsse von Balken 2/4 sind 102/103. CVD 4 mit 1 über den Reset zu vergleichen erzeugt scheinbare Divergenz; gemeinsamer durchgehender Anker vergleicht 4 mit 5, ohne Rückgang. Das widerlegt mechanische Umkehrbestätigung. Selbst korrekte Divergenz wäre eine Beobachtung, kein Wellen- oder Profitabilitätsbeweis.
| Balken | Schluss | Δ | Ohne Reset | Reset bei 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 102 | -2 | 4 | 4 |
| 3 | 101 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | 103 | -3 | 5 | 1 |
Sind Werte vor und nach Reset eine durchgehende Reihe?
Nur nach Angleichung des Ankers. Einen gemeinsamen Summenabschnitt rekonstruieren oder getrennte Sitzungen mit ihren verschiedenen Basen ausdrücklich vergleichen.
Footprint: Zellen, Nullen und gewählte Imbalance
Für Preise 100/101/102 gelten(S, B, U)=(6, 2, 0), (3, 9, 2), (4, 0, 0):24 klassifizierte plus 2 unbekannte, insgesamt 26 Einheiten. Unsere horizontale Übungsregel verlangt max(B, S)/min(B, S)≥3 auf derselben Zeile und kleinere Seite≥3. Bei 101 ist klassifiziert 9/3=3 vorläufig markiert. Bei 100 verfehlt 2 das Minimum; bei 102 ist der Nenner 0 nicht zulässig.
Null bedeutet hier ausdrücklich keine klassifizierten Ausführungen, keine Datenlücke; U bleibt separat. Sind die unbekannten 2 bei 101 Verkäufe, beseitigt 9/5=1.8 die Markierung. TradingView dokumentiert diagonale Vergleiche benachbarter Preise; unsere horizontale Regel ist eine andere Konvention. Klassifikation, Zeilengröße, Schwelle und Nullbehandlung vor dem Test fixieren. Selbst eine dauerhafte Markierung beweist weder Absichten, Wellen noch den nächsten Kurs.
| Kurs | Verkauf S | Kauf B | Unbekannt U | Summe | max/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6/2=3; min 2<3 |
| 101 | 3 | 9 | 2 | 14 | 9/3=3; min 3≥3 |
| 102 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4/0: — |
| Summe | 13 | 11 | 2 | 26 | Klassifizierte Δ=−2 |
Ist 4/0 ein unendlicher Beweis für Verkäuferkontrolle?
Nein. Die Regel schließt Nullnenner aus und prüft Datenlücken gesondert. Zellen zählen keine Personen und garantieren keine Fortsetzung.
OI: offener Kontraktbestand und Handelsvolumen
Ein erfundener Kontrakt mit einer Fälligkeit startet bei OI=50. Beide Seiten eröffnen 12: Volumen+12, OI 62. Beide schließen 7: Volumen+7, OI 55. 9 Übertragungen von schließenden auf eröffnende Teilnehmer bringen Volumen 9 bei unverändertem OI 55. Periodenvolumen 12+7+9=28, OI-Änderung+5. Trotz Long- und Shortseite wird jeder Kontrakt einmal gezählt.
Kontrakt, Fälligkeit, Handelsplatz und Berichtszeit abgleichen; Verfall, Lieferung und Korrekturen sind ausgeschlossen. Ein vorab gewähltes ΔOI>0 ist hier wahr, bedeutet aber weder „Markt netto long“ noch Geldzufluss. Gegenbeispiel:7 Eröffnungen, 7 Schließungen, 14 Übertragungen ergeben ebenfalls 28 Volumen, aber OI 50 unverändert. Beide Größen rekonstruieren keine Wellenstruktur. Feldverfügbarkeit eines bestimmten Produkts folgt daraus nicht.
| Forschungsablauf | Volumen | OI-Änderung | OI-Bestand |
|---|---|---|---|
| Anfang | 0 | 0 | 50 |
| Beide Seiten eröffnen | 12 | +12 | 62 |
| Beide Seiten schließen | 7 | −7 | 55 |
| Positionsübertragung | 9 | 0 | 55 |
| Summe | 28 | +5 | 55 |
Reicht Volumen 28 für den Endbestand OI?
Nein. Anfangsbestand und Eröffnungs-/Schließungs-/Übertragungsarten fehlen. 28 passt in den beiden Beispielen zu OI 55 oder 50.