Delta, CVD, footprint и открытый интерес: проверка источника
Разберите оценочную delta, сброс CVD, выбранный imbalance и отличие OI от объёма на проверяемых числах.
Опубликовано: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
Это четыре связанные проверки данных, а не единый сигнал. Примеры используют вымышленные сделки и заранее заданные правила; они не измеряют прибыльность и не описывают новые функции продукта.
Delta: оценка и классификация агрессора
В первом из двух меньших баров O 100→C 101, объём 10; во втором O 101→C 100, объём 16. При объявленном знаке по направлению получаем оценку 10−16=−6, общий объём 26. В отдельной записи тех же 26 единиц метки агрессора дают B=11, S=13, U=2 неизвестных. Классифицированная delta 11−13=−2, а полная при распределении U лежит от −4 до 0. Оценка по intrabar-направлению не равна непосредственно известной стороне агрессора.
В исследовании сохраняем метод классификации, меньший интервал, площадку, окно и неизвестные сделки. TradingView описывает оценку по движению intrabar, включая правила равных O/C; её нельзя переименовать в биржевую bid/ask-delta. Сам агрессорный объём также не означает больше покупателей, чем продавцов: у исполнения есть обе стороны. В примере суммарная цена 100→100 не падает при оценке −6. Ни знак, ни расхождение методов не подтверждают разметку Эллиотта автоматически.
| Стратегия исследования | Объём | Δ |
|---|---|---|
| O 100→C 101 | 10 | +10 |
| O 101→C 100 | 16 | −16 |
| Оценка Δ | 26 | −6 |
| Покупка B | 11 | +11 |
| Продажа S | 13 | −13 |
| Неизвестно U | 2 | [−2, +2] |
| Классифицированная Δ | 24 | −2 |
| Итого | 26 | [−4, 0] |
Можно ли назвать −2 полной наблюдённой delta, молча убрав U=2?
Нет. −2 относится только к классифицированным 24 единицам. Неизвестные 2 сохраняются отдельно; полный результат при заданных допущениях находится в [−4, 0].
CVD: якорь и сброс меняют базу
Возьмём заданные delta по четырём барам {6, −2, 4, −3}. Накопление от начала даёт CVD{6, 4, 8, 5}. Если перед баром 3 начать новую сессию с нуля, получим{6, 4, 4, 1}. Число 1 не означает другую последнюю delta: она по-прежнему −3. Изменился накопленный отрезок.
Правило проверки: одинаковые источник, метод delta, часовой пояс, session/reset и окно; пропущенную delta не заменяем нулём. Закрытия на барах 2/4 равны 102/103. Сравнение CVD 4 с 1 через сброс создаёт видимость дивергенции; без смены якоря сравниваются 4 и 5, снижения нет. Это контрпример механического «подтверждения» разворота. Даже корректная дивергенция была бы отдельным наблюдением, не доказательством волны или торговой прибыльности.
| Бар | Закрытие | Δ | Без сброса | Сброс на 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 102 | -2 | 4 | 4 |
| 3 | 101 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | 103 | -3 | 5 | 1 |
Можно ли сравнить CVD до и после сброса как одну непрерывную серию?
Нельзя без пересчёта к общему якорю. Нужно восстановить одинаковый накопленный отрезок либо явно сравнивать отдельные сессии, сохраняя их разные базы.
Footprint: клетки, нули и выбранный imbalance
Зададим по ценам 100/101/102 тройки(S, B, U): (6, 2, 0), (3, 9, 2), (4, 0, 0). Классифицировано 24 единицы, неизвестны 2, всего 26. Наше учебное горизонтальное правило: сравнить max(B, S)/min(B, S) на одной строке, требуя отношение≥3 и меньшую сторону≥3. Для классифицированной части 101 получаем 9/3=3 — предварительную отметку. На 100 меньшая сторона 2 не проходит минимум; на 102 делитель 0 не допускает отношения.
Нули здесь означают заданное отсутствие классифицированных исполнений этой стороны, не пропуск данных; неизвестное U хранится отдельно. Если U=2 на 101 окажется продажами, 9/5=1.8 снимет отметку. TradingView описывает диагональное сравнение соседних цен: наш горизонтальный порог — другое объявленное правило. До исследования фиксируем классификацию, размер строки, порог и обработку нулей. Даже устойчивая отметка не доказывает намерения участников, волну или будущий ход цены.
| Цена | Продажа S | Покупка B | Неизвестно U | Итого | max/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6/2=3; min 2<3 |
| 101 | 3 | 9 | 2 | 14 | 9/3=3; min 3≥3 |
| 102 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4/0: — |
| Итого | 13 | 11 | 2 | 26 | Классифицированная Δ=−2 |
Можно ли объявить 4/0 бесконечным доказательством продавцов?
Нет. В выбранном правиле нулевой делитель исключён, а неполные данные проверяются отдельно. Числа в клетках не являются количеством людей и не гарантируют продолжение движения.
OI: остаток открытых контрактов, а не объём
Для одного вымышленного контракта и срока начальный OI=50. Обе стороны открывают 12 контрактов: объём+12, OI 62. Обе закрывают 7: объём+7, OI 55. При переходе 9 от закрывающего к открывающему участнику объём+9, OI остаётся 55. Итоговый объём 12+7+9=28, изменение OI=+5. Каждый контракт считают один раз, хотя у него есть длинная и короткая стороны.
Сравнение требует одного контракта, срока, площадки и момента отчёта; окончание/поставка и исправления здесь исключены. Можно заранее исследовать флаг ΔOI>0: в примере он истинен, но не означает «рынок net long» или приток денег. Контрпример:7 открытий, 7 закрытий и 14 переходов дают тот же объём 28, но OI 50 без изменения. Ни объём, ни OI не восстанавливают волновую структуру. Доступность этих полей в конкретном продукте из статьи не следует.
| Стратегия исследования | Объём | Изменение OI | Остаток OI |
|---|---|---|---|
| Начало | 0 | 0 | 50 |
| Обе стороны открывают | 12 | +12 | 62 |
| Обе стороны закрывают | 7 | −7 | 55 |
| Переход позиции | 9 | 0 | 55 |
| Итого | 28 | +5 | 55 |
Можно по одному объёму 28 вычислить конечный OI?
Нет. Нужен состав открытий/закрытий/переходов и исходный остаток. Одинаковый объём 28 совместим с OI 55 или 50 в двух заданных примерах.