Delta, CVD, footprint et intérêt ouvert : vérifier la source
Contrôler delta estimé, remise à zéro CVD, déséquilibre choisi et OI face au volume.
Publié le (UTC+3)
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Quatre vérifications liées ne constituent pas un signal universel. Transactions fictives et règles prédéfinies illustrent les mesures sans démontrer rentabilité ou nouvelles fonctions du produit.
Delta : estimation et côté agresseur
Deux petites barres ont O 100→C 101 avec volume 10 et O 101→C 100 avec 16. La méthode directionnelle estime 10−16=−6 sur total 26. Un relevé agresseur distinct pour ces 26 unités donne B=11, S=13, U=2 inconnues. Delta classé 11−13=−2; répartir U borne le delta complet entre −4 et 0. Direction intrabar et côté agresseur observé ne sont pas équivalents.
Conserver méthode, petit intervalle, place, fenêtre et transactions inconnues. TradingView décrit une estimation directionnelle, y compris O/C égaux ; ne pas la renommer delta bid/ask de marché. Le volume agresseur ne compte pas plus d’acheteurs que de vendeurs : chaque exécution a deux côtés. Ici le prix 100→100 ne baisse pas malgré −6 estimé. Signe ou divergence de méthodes ne valide pas automatiquement Elliott.
| Procédure d’étude | Volume | Δ |
|---|---|---|
| O 100→C 101 | 10 | +10 |
| O 101→C 100 | 16 | −16 |
| Δ estimée | 26 | −6 |
| Achat B | 11 | +11 |
| Vente S | 13 | −13 |
| Inconnu U | 2 | [−2, +2] |
| Δ classée | 24 | −2 |
| Total | 26 | [−4, 0] |
Peut-on appeler −2 le delta entièrement observé en supprimant U=2 ?
Non. −2 porte seulement sur 24 unités classées. Conserver les 2 inconnues ; sous les hypothèses le delta complet est dans[−4, 0].
CVD : ancrage et remise à zéro
Les deltas{6, −2, 4, −3} donnent en continu CVD{6, 4, 8, 5}. Une remise à zéro avant la barre 3 donne{6, 4, 4, 1}. Le dernier 1 ne change pas le dernier delta −3; le segment accumulé change.
Faire correspondre source, méthode delta, fuseau, séance/reset et fenêtre ; un delta manquant n’est pas zéro. Les clôtures des barres 2/4 sont 102/103. Comparer CVD 4 à 1 à travers le reset crée une divergence apparente ; un ancrage continu compare 4 à 5, sans baisse. Cela contredit la confirmation mécanique d’un retournement. Même une divergence valide resterait observation, pas preuve de vague ou rentabilité.
| Barre | Clôture | Δ | Sans remise à zéro | Remise à zéro en 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 102 | -2 | 4 | 4 |
| 3 | 101 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | 103 | -3 | 5 | 1 |
Les lectures avant et après reset forment-elles une série continue ?
Seulement après alignement de l’ancrage. Reconstituer un segment commun ou comparer explicitement des séances séparées et leurs bases.
Footprint : cellules, zéros et déséquilibre choisi
Aux prix 100/101/102, on donne(S, B, U)=(6, 2, 0), (3, 9, 2), (4, 0, 0):24 unités classées plus 2 inconnues, total 26. Règle horizontale pédagogique : rapport max(B, S)/min(B, S) sur la même ligne≥3 et petit côté≥3. En 101, 9/3=3 donne un repère provisoire. En 100, le petit côté 2 échoue ; en 102, le dénominateur 0 est exclu.
Zéro signifie ici aucune exécution classée donnée, pas une lacune ; U reste séparé. Si les 2 inconnues en 101 sont des ventes, 9/5=1.8 supprime le repère. TradingView documente une comparaison diagonale de prix voisins ; notre règle horizontale est une autre convention. Figer classification, ligne, seuil et traitement des zéros. Même un repère persistant ne prouve intentions, vagues ou prochain mouvement.
| Prix | Vente S | Achat B | Inconnu U | Total | max/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6/2=3; min 2<3 |
| 101 | 3 | 9 | 2 | 14 | 9/3=3; min 3≥3 |
| 102 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4/0: — |
| Total | 13 | 11 | 2 | 26 | Δ classée=−2 |
4/0 prouve-t-il une domination vendeuse infinie ?
Non. La règle exclut le dénominateur nul et contrôle séparément les données absentes. Les cellules ne comptent pas des personnes et ne garantissent aucune continuation.
OI : contrats ouverts et volume échangé
Un contrat fictif avec une échéance commence à OI=50. Les deux côtés ouvrent 12:volume+12, OI 62. Ils ferment 7:volume+7, OI 55. 9 transferts d’un participant fermant à un ouvrant ajoutent volume 9 et laissent OI 55. Volume 12+7+9=28, variation OI+5. Chaque contrat compte une fois malgré ses côtés long et court.
Faire correspondre contrat, échéance, place et heure du relevé ; expiration, livraison et corrections sont exclues ici. Le critère préalable ΔOI>0 est vrai, sans signifier « marché net long » ou entrée d’argent. Contre-exemple :7 ouvertures, 7 fermetures, 14 transferts donnent aussi volume 28 mais OI 50 inchangé. Ces mesures ne reconstruisent pas les vagues et ne prouvent pas la disponibilité de champs dans un produit.
| Procédure d’étude | Volume | Variation OI | Encours OI |
|---|---|---|---|
| Départ | 0 | 0 | 50 |
| Les deux ouvrent | 12 | +12 | 62 |
| Les deux ferment | 7 | −7 | 55 |
| Transfert de position | 9 | 0 | 55 |
| Total | 28 | +5 | 55 |
Le seul volume 28 permet-il de calculer OI final ?
Non. Il faut encours initial et classification ouverture/fermeture/transfert. 28 est compatible avec OI 55 ou 50 dans les exemples.