Delta, CVD, footprint e interés abierto: revisar la fuente
Audita delta estimada, reinicios CVD, una regla elegida de desequilibrio y OI frente a volumen.
Publicado: (UTC+3)
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Son cuatro controles relacionados de datos, no una señal universal. Operaciones ficticias y reglas previas ilustran mediciones, sin demostrar rentabilidad ni nuevas funciones del producto.
Delta: estimación frente a clasificación del agresor
Dos barras menores tienen O 100→C 101 con volumen 10 y O 101→C 100 con 16. La regla direccional estima 10−16=−6 sobre total 26. Un registro separado de esas 26 unidades da agresor B=11, S=13, U=2 desconocidas. Delta clasificada 11−13=−2; asignar U limita la delta completa entre −4 y 0. Dirección intrabar no equivale al agresor observado.
Guarda método, intervalo menor, mercado, ventana y operaciones desconocidas. TradingView documenta una estimación direccional, incluidos empates O/C; no la renombres delta bid/ask de bolsa. El volumen agresor tampoco cuenta más compradores que vendedores: cada ejecución tiene ambos. Aquí precio 100→100 no cae pese a la estimación −6. Signo o discrepancia de métodos no validan Elliott automáticamente.
| Procedimiento de estudio | Volumen | Δ |
|---|---|---|
| O 100→C 101 | 10 | +10 |
| O 101→C 100 | 16 | −16 |
| Δ estimada | 26 | −6 |
| Compra B | 11 | +11 |
| Venta S | 13 | −13 |
| Desconocido U | 2 | [−2, +2] |
| Δ clasificada | 24 | −2 |
| Total | 26 | [−4, 0] |
¿Puede llamarse −2 delta totalmente observada omitiendo U=2?
No. −2 solo corresponde a 24 unidades clasificadas. Conserva las 2 desconocidas; bajo los supuestos la delta completa está en[−4, 0].
CVD: anclaje y reinicio cambian la base
Las deltas{6, −2, 4, −3} dan acumulación continua{6, 4, 8, 5}. Reiniciar a cero antes de la barra 3 da{6, 4, 4, 1}. El final 1 no cambia la última delta −3; cambia el tramo acumulado.
Iguala fuente, método delta, zona horaria, sesión/reinicio y ventana; no sustituyas datos ausentes por cero. Cierres en barras 2/4:102/103. Comparar CVD 4 con 1 atravesando el reinicio aparenta divergencia; con anclaje continuo se comparan 4 y 5, sin caída. Es un contraejemplo a confirmar giros mecánicamente. Incluso una divergencia válida sería observación independiente, no prueba de onda ni rentabilidad.
| Barra | Cierre | Δ | Sin reinicio | Reinicio en 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 102 | -2 | 4 | 4 |
| 3 | 101 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | 103 | -3 | 5 | 1 |
¿Son una serie continua las lecturas antes y después del reinicio?
Solo tras alinear el anclaje. Reconstruye un tramo común o compara sesiones separadas declarando sus bases diferentes.
Footprint: celdas, ceros y desequilibrio elegido
En 100/101/102 asignamos(S, B, U)=(6, 2, 0), (3, 9, 2), (4, 0, 0):24 clasificadas más 2 desconocidas, total 26. Regla horizontal didáctica: max(B, S)/min(B, S) en una fila con cociente≥3 y lado menor≥3. En 101, 9/3=3 da marca provisional. En 100 el menor 2 no cumple; en 102 el denominador 0 no es admisible.
Cero significa ausencia explícita de ejecuciones clasificadas, no datos faltantes; U queda separado. Si U=2 en 101 son ventas, 9/5=1.8 elimina la marca. TradingView usa comparación diagonal de precios vecinos; nuestra regla horizontal es otra convención declarada. Fija clasificación, fila, umbral y ceros antes del estudio. Ni una marca persistente demuestra intenciones, ondas o próximo precio.
| Precio | Venta S | Compra B | Desconocido U | Total | max/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6/2=3; min 2<3 |
| 101 | 3 | 9 | 2 | 14 | 9/3=3; min 3≥3 |
| 102 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4/0: — |
| Total | 13 | 11 | 2 | 26 | Δ clasificada=−2 |
¿4/0 es prueba infinita de control vendedor?
No. La regla excluye denominadores cero y revisa faltantes por separado. Las celdas no cuentan personas ni garantizan continuación.
OI: contratos pendientes frente a volumen negociado
Un contrato ficticio con un vencimiento empieza con OI=50. Ambos abren 12:volumen+12, OI 62. Ambos cierran 7:volumen+7, OI 55. Transferir 9 de quienes cierran a quienes abren suma 9 de volumen y deja OI 55. Volumen 12+7+9=28, cambio OI+5. Cada contrato se cuenta una vez pese a sus lados largo y corto.
Iguala contrato, vencimiento, mercado y hora del informe; expiración, entrega y correcciones se excluyen aquí. El criterio previo ΔOI>0 es cierto, pero no significa «mercado netamente largo» o entrada de dinero. Contraejemplo:7 aperturas, 7 cierres y 14 transferencias dan volumen 28 y OI 50 sin cambio. Ninguna magnitud reconstruye ondas ni demuestra disponibilidad de campos en un producto.
| Procedimiento de estudio | Volumen | Cambio OI | Saldo OI |
|---|---|---|---|
| Inicio | 0 | 0 | 50 |
| Ambos abren | 12 | +12 | 62 |
| Ambos cierran | 7 | −7 | 55 |
| Transferencia de posición | 9 | 0 | 55 |
| Total | 28 | +5 | 55 |
¿Basta volumen 28 para calcular OI final?
No. Hacen falta saldo inicial y tipos de apertura/cierre/transferencia. 28 es compatible con OI 55 o 50 en los ejemplos.