Delta, CVD, footprint e open interest: verificare la fonte
Controlla delta stimato, reset CVD, una regola scelta di squilibrio e OI rispetto al volume.
Pubblicato: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
Quattro controlli collegati non sono un segnale universale. Scambi immaginari e regole preventive illustrano misure, senza dimostrare redditività o nuove funzioni del prodotto.
Delta: stima e classificazione dell’aggressore
Due barre minori hanno O 100→C 101 con volume 10 e O 101→C 100 con 16. La regola direzionale stima 10−16=−6 su totale 26. Un registro separato delle stesse 26 unità dà aggressore B=11, S=13, U=2 ignote. Delta classificato 11−13=−2; assegnare U limita il delta completo fra −4 e 0. Direzione intrabar non equivale al lato aggressore osservato.
Salva metodo, intervallo minore, sede, finestra e scambi ignoti. TradingView descrive stime direzionali, compresi O/C uguali; non chiamarle delta bid/ask di borsa. Il volume aggressore non conta più compratori che venditori: ogni esecuzione ha due lati. Qui prezzo 100→100 non scende nonostante stima −6. Segno o divergenza tra metodi non convalida Elliott automaticamente.
| Procedura di ricerca | Volume | Δ |
|---|---|---|
| O 100→C 101 | 10 | +10 |
| O 101→C 100 | 16 | −16 |
| Δ stimata | 26 | −6 |
| Acquisto B | 11 | +11 |
| Vendita S | 13 | −13 |
| Ignoto U | 2 | [−2, +2] |
| Δ classificata | 24 | −2 |
| Totale | 26 | [−4, 0] |
Si può chiamare −2 delta completamente osservato eliminando U=2?
No. −2 riguarda solo 24 unità classificate. Conserva le 2 ignote; sotto le ipotesi il delta completo è in[−4, 0].
CVD: ancoraggi e reset cambiano la base
I delta{6, −2, 4, −3} producono CVD continuo{6, 4, 8, 5}. Ripartire da zero prima della barra 3 dà{6, 4, 4, 1}. Il valore finale 1 non cambia l’ultimo delta −3; cambia il tratto accumulato.
Allinea fonte, metodo delta, fuso, sessione/reset e finestra; un dato mancante non è zero. Chiusure delle barre 2/4:102/103. Confrontare CVD 4 con 1 attraverso il reset crea divergenza apparente; con ancoraggio continuo si confrontano 4 e 5, senza discesa. È un controesempio alla conferma meccanica di inversione. Anche una divergenza valida sarebbe osservazione, non prova d’onda o redditività.
| Barra | Chiusura | Δ | Senza reset | Reset a 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 102 | -2 | 4 | 4 |
| 3 | 101 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | 103 | -3 | 5 | 1 |
Le letture prima e dopo reset sono una serie continua?
Solo dopo aver allineato l’ancoraggio. Ricostruisci un tratto comune o confronta esplicitamente sessioni separate con basi differenti.
Footprint: celle, zeri e squilibrio scelto
Ai prezzi 100/101/102 assegniamo(S, B, U)=(6, 2, 0), (3, 9, 2), (4, 0, 0):24 unità classificate e 2 ignote, totale 26. Regola orizzontale didattica: rapporto max(B, S)/min(B, S) sulla stessa riga≥3 e lato minore≥3. A 101, 9/3=3 dà un segno provvisorio. A 100 il minore 2 non basta; a 102 il denominatore 0 è escluso.
Zero significa assenza assegnata di esecuzioni classificate, non dato mancante; U resta separato. Se le 2 ignote a 101 sono vendite, 9/5=1.8 rimuove il segno. TradingView documenta confronto diagonale fra prezzi vicini; la regola orizzontale è un’altra convenzione dichiarata. Fissa classificazione, riga, soglia e zeri prima del test. Un segno persistente non prova intenzioni, onde o prossimo prezzo.
| Prezzo | Vendita S | Acquisto B | Ignoto U | Totale | max/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6/2=3; min 2<3 |
| 101 | 3 | 9 | 2 | 14 | 9/3=3; min 3≥3 |
| 102 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4/0: — |
| Totale | 13 | 11 | 2 | 26 | Δ classificata=−2 |
4/0 è prova infinita del controllo dei venditori?
No. La regola esclude denominatori zero e controlla i mancanti a parte. Le celle non contano persone né garantiscono continuazione.
OI: contratti aperti e volume scambiato
Un contratto immaginario con una scadenza parte da OI=50. Entrambi aprono 12:volume+12, OI 62. Entrambi chiudono 7:volume+7, OI 55. 9 trasferimenti da chi chiude a chi apre aggiungono volume 9 lasciando OI 55. Volume 12+7+9=28, variazione OI+5. Ogni contratto conta una volta pur avendo lato lungo e corto.
Allinea contratto, scadenza, sede e ora del dato; scadenza, consegna e correzioni sono escluse qui. Il criterio preventivo ΔOI>0 è vero ma non significa «mercato netto lungo» o afflusso di denaro. Controesempio:7 aperture, 7 chiusure, 14 trasferimenti danno volume 28 e OI 50 invariato. Nessuna misura ricostruisce onde o dimostra disponibilità di campi in un prodotto.
| Procedura di ricerca | Volume | Variazione OI | Saldo OI |
|---|---|---|---|
| Inizio | 0 | 0 | 50 |
| Entrambi aprono | 12 | +12 | 62 |
| Entrambi chiudono | 7 | −7 | 55 |
| Trasferimento posizione | 9 | 0 | 55 |
| Totale | 28 | +5 | 55 |
Basta volume 28 per calcolare OI finale?
No. Servono saldo iniziale e tipi di apertura/chiusura/trasferimento. 28 è compatibile con OI 55 o 50 nei due esempi.