Delta, CVD, footprint, 미결제약정: 출처부터 확인
추정 delta, CVD 초기화, 선택한 불균형 규칙과 OI·거래량의 차이를 재계산합니다.
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서로 관련된 네 데이터 검사이지 보편적 신호가 아닙니다. 가상 거래와 사전 규칙으로 측정을 설명하며 수익성이나 제품의 새 기능을 입증하지 않습니다.
Delta: 추정과 공격 주체 분류
작은 두 봉은 O 100→C 101에 거래량 10, O 101→C 100에 16입니다. 선언한 방향법 추정은 10−16=−6, 전체 26입니다. 같은 26의 별도 공격 주체 기록은 B=11, S=13, U=2미확인이며 분류 delta 11−13=−2입니다. U를 배분한 전체 범위는 −4부터 0입니다. 작은 봉 방향 추정은 관찰된 공격 주문 방향과 다릅니다.
분류법, 하위 주기, 거래소, 범위와 미확인 거래를 저장합니다. TradingView는 O/C동일 처리도 포함한 봉 방향 추정을 설명하므로 거래소 bid/ask실측 delta로 바꾸어 부르지 않습니다. 공격 거래량은 매수자·매도자 인원 차도 아닙니다. 체결에는 양측이 있습니다. 추정 −6에도 전체 가격 100→100은 하락하지 않습니다. 부호나 방법 차이가 엘리엇을 자동 확인하지 않습니다.
| 연구 절차 | 거래량 | Δ |
|---|---|---|
| O 100→C 101 | 10 | +10 |
| O 101→C 100 | 16 | −16 |
| 추정 Δ | 26 | −6 |
| 매수 B | 11 | +11 |
| 매도 S | 13 | −13 |
| 미확인 U | 2 | [−2, +2] |
| 분류된 Δ | 24 | −2 |
| 합계 | 26 | [−4, 0] |
U=2를 지우고 −2를 완전한 관찰 delta라 해도 되나요?
아니요. −2는 분류된 24단위만 나타냅니다. 미확인 2를 따로 남기며 가정상 전체 범위는[−4, 0]입니다.
CVD: 기준과 초기화가 누적값을 바꿉니다
주어진 delta{6, −2, 4, −3}를 처음부터 누적하면 CVD{6, 4, 8, 5}입니다. 3번 전에 0으로 초기화하면{6, 4, 4, 1}입니다. 마지막 1이 최종 delta변화를 뜻하지 않으며 여전히 −3이고 누적 구간이 달라졌습니다.
출처, delta방법, 시간대, 세션/reset과 범위를 맞추고 누락 delta를 0으로 채우지 않습니다. 2/4번 종가는 102/103입니다. 초기화를 가로질러 CVD 4와 1을 비교하면 가짜 다이버전스지만 공통 기준이면 4와 5로 하락이 없습니다. 기계적인 반전 확인의 반례입니다. 올바른 다이버전스도 별도 관찰이지 파동이나 수익성 증명이 아닙니다.
| 봉 | 종가 | Δ | 초기화 없음 | 3번에서 초기화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 102 | -2 | 4 | 4 |
| 3 | 101 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | 103 | -3 | 5 | 1 |
초기화 전후 값을 한 연속열로 비교할 수 있나요?
기준을 맞춘 뒤에 가능합니다. 공통 누적 구간을 복원하거나 다른 기준의 독립 세션임을 명시해야 합니다.
Footprint: 셀, 0, 선택한 불균형 규칙
가격 100/101/102에서(S, B, U)=(6, 2, 0), (3, 9, 2), (4, 0, 0)으로 분류 24, 미확인 2, 합계 26입니다. 교육 수평 규칙은 같은 행의 max(B, S)/min(B, S)비율≥3, 작은 쪽≥3을 요구합니다. 101의 9/3=3은 잠정 표시이며 100의 작은 쪽 2는 부족하고 102의 분모 0은 제외됩니다.
0은 지정한 분류 체결 없음이지 누락 데이터가 아니며 U는 별도입니다. 101의 미확인 2가 매도라면 9/5=1.8로 표시가 사라집니다. TradingView는 인접 가격의 대각 비교이며 이 수평 규칙은 다른 명시적 관례입니다. 분류, 행 크기, 문턱과 0처리를 사전 고정합니다. 지속 표시도 의도, 파동, 다음 가격을 증명하지 않습니다.
| 가격 | 매도 S | 매수 B | 미확인 U | 합계 | max/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6/2=3; min 2<3 |
| 101 | 3 | 9 | 2 | 14 | 9/3=3; min 3≥3 |
| 102 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4/0: — |
| 합계 | 13 | 11 | 2 | 26 | 분류된 Δ=−2 |
4/0을 무한한 매도 지배 증거라 할 수 있나요?
아니요. 이 규칙은 0분모를 제외하며 누락은 따로 검사합니다. 셀은 인원 수가 아니고 추세 지속도 보장하지 않습니다.
OI: 미결제 계약 잔액과 체결 흐름
같은 가상 계약·만기의 초기 OI=50입니다. 양측 신규 12면 거래량+12, OI 62입니다. 양측 청산 7면 거래량+7, OI 55입니다. 닫는 쪽에서 여는 쪽으로 이전 9면 거래량+9, OI는 55입니다. 거래량 12+7+9=28, OI변화+5이며 롱·숏 양측이 있어도 계약은 한 번 셉니다.
계약, 만기, 거래소와 보고 시점을 맞추며 만기 종료·인도·수정은 제외합니다. 사전 ΔOI>0은 참이지만 «시장 순롱»이나 자금 유입이 아닙니다. 반례로 신규 7, 청산 7, 이전 14는 같은 거래량 28에 OI 50그대로입니다. 어느 수치도 파동을 복원하거나 제품의 필드 제공을 증명하지 않습니다.
| 연구 절차 | 거래량 | OI 변화 | OI 잔액 |
|---|---|---|---|
| 시작 | 0 | 0 | 50 |
| 양측 신규 | 12 | +12 | 62 |
| 양측 청산 | 7 | −7 | 55 |
| 포지션 이전 | 9 | 0 | 55 |
| 합계 | 28 | +5 | 55 |
거래량 28만으로 마지막 OI를 계산할 수 있나요?
아니요. 시작 잔액과 신규/청산/이전 분류가 필요합니다. 두 예의 거래량 28은 OI 55또는 50과 양립합니다.