Oscillatori e onde: dalla formula alla condizione verificabile
Tabelle e schemi didattici con dati, formule, inizializzazioni, condizioni locali e limiti nella verifica di ipotesi sulle onde di Elliott.
Pubblicato: (UTC+3)
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Questo laboratorio collega gli indicatori a un'ipotesi sulle onde mediante calcoli espliciti. Prezzi, volumi e parametri sono inventati. Una condizione positiva descrive uno stato locale: non dimostra un conteggio Elliott completo né misura una probabilità di profitto.
Dati inventati e regole di calcolo
La tabella contiene barre concluse. t è un indice; O/H/L/C indicano apertura/massimo/minimo/chiusura, V un volume inventato di una sola fonte, non dell'intero mercato. Prima del dataset A, t=−1 ha C=99, H=100, L=98. Le finestre includono la barra corrente salvo indicazione contraria.
SMA_n è la media degli ultimi n valori. EMA_n usa α=2/(n+1), RMA_n α=1/n; entrambe le ricorrenze y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) partono dalla media dei primi n valori disponibili. I risultati intermedi non sono arrotondati; le tabelle mostrano fino a sei decimali. «—» indica storia insufficiente o valore indefinito, non zero. I dati mancanti non diventano zeri. I periodi brevi sono didattici, non impostazioni consigliate; inizializzazione e casi nulli sono dichiarati senza garantire uguaglianza con ogni piattaforma.
| Dataset | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
Si può sostituire un valore iniziale indefinito con zero e considerarlo segnale negativo?
No. Finestra incompleta e zero calcolato sono stati diversi; fissare prima la regola iniziale.
RSI: variazioni smussate della chiusura
G e L sono variazioni positive e negative smussate di C; L è una grandezza positiva. Formula e calcolo dell’esempio: ΔC_t=C_t−C_(t−1); G=RMA3(max(ΔC,0)); L=RMA3(max(−ΔC,0)); RSI=100G/(G+L). t7: 100×1.7736625514403292/(1.7736625514403292+0.5871056241426612)=75.130738.
La prima variazione usa C_(−1)=99; l'avvio usa le variazioni t0–2. Se G=L=0, RSI è indefinito; L=0<G dà 100 e G=0<L dà 0.
Condizione locale dello studio: t7: RSI3>70. RSI>70 è vero a t7, ma non significa che la quinta onda sia finita. A t9 il prezzo raggiunge H=109; un RSI elevato non esclude una continuazione.
| t | C | G_RMA3 | L_RMA3 | RSI3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — |
| 2 | 101 | 1 | 0.333333 | 75 |
| 3 | 104 | 1.666667 | 0.222222 | 88.235294 |
| 4 | 103 | 1.111111 | 0.481481 | 69.767442 |
| 5 | 106 | 1.740741 | 0.320988 | 84.431138 |
| 6 | 104 | 1.160494 | 0.880658 | 56.854839 |
| 7 | 107 | 1.773663 | 0.587106 | 75.130738 |
| 8 | 105 | 1.182442 | 1.05807 | 52.77551 |
| 9 | 108 | 1.788294 | 0.70538 | 71.71322 |
| 10 | 104 | 1.192196 | 1.803587 | 39.795815 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
75.130738>70. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
Stocastico: chiusura nell’intervallo
HH3 e LL3 sono il massimo H e il minimo L di tre barre; versione 3/1/2 senza ulteriore smussamento di K. Formula e calcolo dell’esempio: K=100(C−LL3)/(HH3−LL3); D=SMA2(K). t7: K=100(107−103)/(108−103)=80; D=(40+80)/2=60.
K è disponibile da t2, D da t3. Se HH3=LL3, K e il D interessato sono indefiniti; non si mantiene il valore precedente.
Condizione locale dello studio: t7: K≥80 ∧ K>D. K≥80 colloca la chiusura vicino alla parte alta dell'intervallo scelto. Non dimostra un'inversione: l'intervallo può salire. Cambiare lo smussamento di K cambia anche il confronto con D.
| t | C | HH3 | LL3 | K | D_SMA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 103 | 99 | 50 | — |
| 3 | 104 | 105 | 100 | 80 | 65 |
| 4 | 103 | 105 | 100 | 60 | 70 |
| 5 | 106 | 107 | 102 | 80 | 70 |
| 6 | 104 | 107 | 102 | 40 | 60 |
| 7 | 107 | 108 | 103 | 80 | 60 |
| 8 | 105 | 108 | 103 | 40 | 60 |
| 9 | 108 | 109 | 104 | 80 | 60 |
| 10 | 104 | 109 | 103 | 16.666667 | 48.333333 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
80≥80; 80>60. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
Williams %R: stessa posizione, altra scala
Usiamo la stessa finestra di tre barre e gli stessi H/L/C del K non smussato precedente. Formula e calcolo dell’esempio: %R=−100(HH3−C)/(HH3−LL3). t7: −100(108−107)/(108−103)=−20; %R=K−100.
Primo valore a t2; intervallo nullo significa risultato indefinito. %R=K−100 richiede finestra e dati identici e K non smussato.
Condizione locale dello studio: t7: %R≥−20. A t7, K=80 e %R=−20 sono la stessa osservazione matematica su due scale, non due conferme indipendenti di un'onda. Raggiungere il limite non determina il prossimo estremo del prezzo.
| t | C | HH3 | LL3 | %R3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — |
| 2 | 101 | 103 | 99 | -50 |
| 3 | 104 | 105 | 100 | -20 |
| 4 | 103 | 105 | 100 | -40 |
| 5 | 106 | 107 | 102 | -20 |
| 6 | 104 | 107 | 102 | -60 |
| 7 | 107 | 108 | 103 | -20 |
| 8 | 105 | 108 | 103 | -60 |
| 9 | 108 | 109 | 104 | -20 |
| 10 | 104 | 109 | 103 | -83.333333 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
−20≥−20; K−100=80−100=−20. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
CCI: scarto dalla propria media
TP è il prezzo tipico; MD3 è la media degli scarti assoluti di tre TP dalla media della stessa finestra. Formula e calcolo dell’esempio: TP=(H+L+C)/3; m=SMA3(TP); MD3=Σ|TP_i−m|/3; CCI3=(TP−m)/(0.015MD3). t7: m=317/3; MD3=10/9; CCI3=(107−317/3)/(0.015×10/9)=80.
Il calcolo inizia a t2. Se MD3=0, CCI è indefinito. Qui TP=C solo perché H e L sono costruiti simmetricamente, non per barre arbitrarie.
Condizione locale dello studio: t7: CCI3>100. A t7 il filtro CCI>100 è falso nonostante C=107. CCI positivo e superamento di 100 sono condizioni diverse; nessuna determina il numero di onde interne.
| t | C | TP | SMA3(TP) | MD3 | CCI3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | 102 | — | — | — |
| 2 | 101 | 101 | 101 | 0.666667 | 0 |
| 3 | 104 | 104 | 102.333333 | 1.111111 | 100 |
| 4 | 103 | 103 | 102.666667 | 1.111111 | 20 |
| 5 | 106 | 106 | 104.333333 | 1.111111 | 100 |
| 6 | 104 | 104 | 104.333333 | 1.111111 | -20 |
| 7 | 107 | 107 | 105.666667 | 1.111111 | 80 |
| 8 | 105 | 105 | 105.333333 | 1.111111 | -20 |
| 9 | 108 | 108 | 106.666667 | 1.111111 | 80 |
| 10 | 104 | 104 | 105.666667 | 1.555556 | -71.428571 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
80<100. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
ROC: variazione relativa su tre barre
Usiamo ROC percentuale rispetto a C_(t−3), senza ulteriore smussamento. Formula e calcolo dell’esempio: ROC3%=100(C_t−C_(t−3))/C_(t−3). t7: 100(107−103)/103=3.883495%.
Primo valore a t3; base zero significa valore indefinito. Una base negativa cambia l'interpretazione del segno; qui i prezzi sono tutti positivi.
Condizione locale dello studio: t7: ROC3%>0. ROC>0 a t7 confronta 107 con 103, non con un massimo d'onda. Con base positiva il segno coincide con Momentum3: sono trasformazioni dipendenti della stessa variazione.
| t | C | C_(t−3) | ROC3% |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — |
| 1 | 102 | — | — |
| 2 | 101 | — | — |
| 3 | 104 | 100 | 4 |
| 4 | 103 | 102 | 0.980392 |
| 5 | 106 | 101 | 4.950495 |
| 6 | 104 | 104 | 0 |
| 7 | 107 | 103 | 3.883495 |
| 8 | 105 | 106 | -0.943396 |
| 9 | 108 | 104 | 3.846154 |
| 10 | 104 | 107 | -2.803738 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
100×4/103=3.883495%>0. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
Momentum: differenza, non percentuale
Qui Momentum è la differenza fra chiusure distanti tre barre, in unità di prezzo. Alcune implementazioni usano un rapporto: è un'altra versione. Formula e calcolo dell’esempio: Momentum3=C_t−C_(t−3). t7: 107−103=4.
Primo valore a t3. Non c'è divisione: una base zero non rende il risultato indefinito, ma una chiusura necessaria mancante sì.
Condizione locale dello studio: t7: Momentum3>0. Il valore 4 non significa 4%: la variazione percentuale è circa 3.883495%. Una differenza positiva non distingue un impulso da un segmento correttivo; occorre verificare la struttura del prezzo.
| t | C | C_(t−3) | Momentum3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — |
| 1 | 102 | — | — |
| 2 | 101 | — | — |
| 3 | 104 | 100 | 4 |
| 4 | 103 | 102 | 1 |
| 5 | 106 | 101 | 5 |
| 6 | 104 | 104 | 0 |
| 7 | 107 | 103 | 4 |
| 8 | 105 | 106 | -1 |
| 9 | 108 | 104 | 4 |
| 10 | 104 | 107 | -3 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
107−103=4>0; ROC3%=3.883495%. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
Divergenza RSI: prezzo, valore e disponibilità
Confrontiamo H a t5 e t7 con RSI3 sulle stesse barre, senza scegliere estremi dell'indicatore in altri momenti. Formula e calcolo dell’esempio: H5=107 < H7=108; RSI3_5=84.431138 > RSI3_7=75.130738; τ_avail=8.
Il pivot richiede una barra conclusa per lato e H strettamente sopra entrambi gli H vicini. t5 è confermato a t6, t7 a t8; la coppia è disponibile solo a t8. RSI3 usa formula e avvio precedenti.
Condizione locale dello studio: t8: H7>H5 ∧ RSI3_7<RSI3_5 ∧ τ_avail(p7)≤8. Il prezzo segna un massimo maggiore e RSI3 un valore minore: è la divergenza ribassista definita. Poi H9=109 e C9=108 salgono ancora. Non promette inversione duratura, non prova fine della quinta onda e non permette un ingresso retroattivo a t7.
| t | C | H | RSI3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 101 | — |
| 1 | 102 | 103 | — |
| 2 | 101 | 102 | 75 |
| 3 | 104 | 105 | 88.235294 |
| 4 | 103 | 104 | 69.767442 |
| 5 | 106 | 107 | 84.431138 |
| 6 | 104 | 105 | 56.854839 |
| 7 | 107 | 108 | 75.130738 |
| 8 | 105 | 106 | 52.77551 |
| 9 | 108 | 109 | 71.71322 |
| 10 | 104 | 105 | 39.795815 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
108>107; 84.431138>75.130738; τ_avail=8≠7; H9=109. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
Condizione verificabile e strategia sulle onde
Per lo studio si fissano prima fonte, intervallo, parametri, formula, momento di disponibilità e conteggio alternativo. Ogni sezione propone una condizione locale con soglia didattica. Si registrano esiti positivi e negativi alla chiusura, senza scegliere i parametri dopo aver visto il risultato. Le violazioni strutturali delle regole delle onde si verificano separatamente sul prezzo.
RSI, medie, MACD e altre trasformazioni del prezzo condividono dati. Più linee concordi non sono voti indipendenti né probabilità da moltiplicare. Il test di una strategia richiede un campione separato e un esito definito in anticipo; le operazioni simulate richiedono anche ipotesi di esecuzione e costo. Qui non si dichiarano risultati di trading, percentuali di accuratezza o funzioni del prodotto.
| Valore | Condizione locale dello studio |
|---|---|
| RSI: variazioni smussate della chiusura | t7: RSI3>70 |
| Stocastico: chiusura nell’intervallo | t7: K≥80 ∧ K>D |
| Williams %R: stessa posizione, altra scala | t7: %R≥−20 |
| CCI: scarto dalla propria media | t7: CCI3>100 |
| ROC: variazione relativa su tre barre | t7: ROC3%>0 |
| Momentum: differenza, non percentuale | t7: Momentum3>0 |
| Divergenza RSI: prezzo, valore e disponibilità | t8: H7>H5 ∧ RSI3_7<RSI3_5 ∧ τ_avail(p7)≤8 |
Tre trasformazioni del prezzo concordano. Sono tre conferme indipendenti e prova del conteggio?
No. Dati comuni creano dipendenza; i filtri locali si separano dalle regole di prezzo e l'utilità si verifica su un altro campione.