Осцилляторы и волны: от формулы к проверяемому условию
Учебные таблицы и схемы: точные входы, формулы, начальные значения, локальные условия и ограничения индикаторов при проверке волн Эллиота.
Опубликовано: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
Этот разбор связывает индикаторы с проверкой волновой гипотезы через явно заданные расчёты. Все цены, объёмы и параметры примеров вымышлены. Положительное условие индикатора описывает только локальное состояние; оно не подтверждает всю разметку Эллиота и не измеряет вероятность прибыли.
Вымышленные данные и правила расчёта
Таблица содержит завершённые бары. t — порядковый индекс, O/H/L/C — открытие/максимум/минимум/закрытие, V — условный объём одного источника; это не сводка всего рынка. Для набора A предшествующий бар t=−1 имеет C=99, H=100, L=98. Окна включают текущий бар, если прямо не сказано иначе.
SMA_n — среднее последних n значений. EMA_n использует α=2/(n+1), RMA_n — α=1/n; обе рекурсии y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) запускаются средним первых n доступных значений. Промежуточные числа не округляются; таблица показывает до шести знаков. «—» означает недостаток истории или неопределённое значение, а не ноль. Пропущенные входы не заменяем нулями. Короткие учебные периоды не являются рекомендуемыми настройками; начальные значения и обработка нулей заданы здесь, совпадение со всеми платформами не заявляется.
| Набор | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
Можно ли заменить раннее неопределённое значение индикатора нулём и считать это отрицательным сигналом?
Нет. Отсутствие полного окна и вычисленный ноль — разные состояния; правило прогрева фиксируют заранее.
RSI: сглаженные изменения закрытия
G и L обозначают сглаженные положительные и отрицательные изменения C; L берётся положительной величиной. Формула и учебный расчёт: ΔC_t=C_t−C_(t−1); G=RMA3(max(ΔC,0)); L=RMA3(max(−ΔC,0)); RSI=100G/(G+L). t7: 100×1.7736625514403292/(1.7736625514403292+0.5871056241426612)=75.130738.
Первое изменение использует C_(−1)=99; начальные G и L — средние изменений t0–2. При G=L=0 RSI не определён; при L=0<G получаем 100, при G=0<L — 0.
Локальное условие исследования: t7: RSI3>70. Условие RSI>70 на t7 выполнено, но оно не означает «пятая волна завершилась». На t9 цена достигает ещё более высокого H=109; высокий RSI не запрещает продолжения движения.
| t | C | G_RMA3 | L_RMA3 | RSI3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — |
| 2 | 101 | 1 | 0.333333 | 75 |
| 3 | 104 | 1.666667 | 0.222222 | 88.235294 |
| 4 | 103 | 1.111111 | 0.481481 | 69.767442 |
| 5 | 106 | 1.740741 | 0.320988 | 84.431138 |
| 6 | 104 | 1.160494 | 0.880658 | 56.854839 |
| 7 | 107 | 1.773663 | 0.587106 | 75.130738 |
| 8 | 105 | 1.182442 | 1.05807 | 52.77551 |
| 9 | 108 | 1.788294 | 0.70538 | 71.71322 |
| 10 | 104 | 1.192196 | 1.803587 | 39.795815 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
75.130738>70. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
Стохастик: положение закрытия в диапазоне
HH3 и LL3 — максимум H и минимум L трёх баров; используем версию 3/1/2 без дополнительного сглаживания K. Формула и учебный расчёт: K=100(C−LL3)/(HH3−LL3); D=SMA2(K). t7: K=100(107−103)/(108−103)=80; D=(40+80)/2=60.
K впервые доступен на t2, D — на t3. Если HH3=LL3, K и зависимый от него D не определены; перенос предыдущего значения здесь не используется.
Локальное условие исследования: t7: K≥80 ∧ K>D. Условие K≥80 означает близость закрытия к верхней части выбранного диапазона. Оно не доказывает разворот: диапазон и его максимум могут подняться. Смена сглаживания K изменит сравнение с D.
| t | C | HH3 | LL3 | K | D_SMA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 103 | 99 | 50 | — |
| 3 | 104 | 105 | 100 | 80 | 65 |
| 4 | 103 | 105 | 100 | 60 | 70 |
| 5 | 106 | 107 | 102 | 80 | 70 |
| 6 | 104 | 107 | 102 | 40 | 60 |
| 7 | 107 | 108 | 103 | 80 | 60 |
| 8 | 105 | 108 | 103 | 40 | 60 |
| 9 | 108 | 109 | 104 | 80 | 60 |
| 10 | 104 | 109 | 103 | 16.666667 | 48.333333 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
80≥80; 80>60. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
Williams %R: та же позиция, другая шкала
Выбраны то же трёхбарное окно и те же H/L/C, что у несглаженного K выше. Формула и учебный расчёт: %R=−100(HH3−C)/(HH3−LL3). t7: −100(108−107)/(108−103)=−20; %R=K−100.
Первое значение — t2; нулевой диапазон даёт неопределённый результат. Тождество %R=K−100 относится именно к одинаковому окну, источникам и несглаженному K.
Локальное условие исследования: t7: %R≥−20. На t7 одновременно K=80 и %R=−20. Это одно математическое наблюдение в двух шкалах, а не два независимых подтверждения волны. Само достижение границы не задаёт следующий ценовой экстремум.
| t | C | HH3 | LL3 | %R3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — |
| 2 | 101 | 103 | 99 | -50 |
| 3 | 104 | 105 | 100 | -20 |
| 4 | 103 | 105 | 100 | -40 |
| 5 | 106 | 107 | 102 | -20 |
| 6 | 104 | 107 | 102 | -60 |
| 7 | 107 | 108 | 103 | -20 |
| 8 | 105 | 108 | 103 | -60 |
| 9 | 108 | 109 | 104 | -20 |
| 10 | 104 | 109 | 103 | -83.333333 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
−20≥−20; K−100=80−100=−20. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
CCI: отклонение от собственного среднего
TP — типичная цена, MD3 — среднее абсолютное отклонение трёх TP от среднего этого же окна. Формула и учебный расчёт: TP=(H+L+C)/3; m=SMA3(TP); MD3=Σ|TP_i−m|/3; CCI3=(TP−m)/(0.015MD3). t7: m=317/3; MD3=10/9; CCI3=(107−317/3)/(0.015×10/9)=80.
Расчёт начинается с t2. При MD3=0 CCI не определён. Здесь TP=C только из-за специально симметричных H и L; на произвольных барах такая подстановка неверна.
Локальное условие исследования: t7: CCI3>100. На t7 учебный фильтр CCI>100 не выполнен, хотя C вырос до 107. Положительный CCI и пересечение 100 — разные условия. Ни одно из них не определяет количество внутренних волн.
| t | C | TP | SMA3(TP) | MD3 | CCI3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | 102 | — | — | — |
| 2 | 101 | 101 | 101 | 0.666667 | 0 |
| 3 | 104 | 104 | 102.333333 | 1.111111 | 100 |
| 4 | 103 | 103 | 102.666667 | 1.111111 | 20 |
| 5 | 106 | 106 | 104.333333 | 1.111111 | 100 |
| 6 | 104 | 104 | 104.333333 | 1.111111 | -20 |
| 7 | 107 | 107 | 105.666667 | 1.111111 | 80 |
| 8 | 105 | 105 | 105.333333 | 1.111111 | -20 |
| 9 | 108 | 108 | 106.666667 | 1.111111 | 80 |
| 10 | 104 | 104 | 105.666667 | 1.555556 | -71.428571 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
80<100. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
ROC: относительное изменение за три бара
Используем процентную версию ROC с базой C_(t−3), без дополнительного сглаживания. Формула и учебный расчёт: ROC3%=100(C_t−C_(t−3))/C_(t−3). t7: 100(107−103)/103=3.883495%.
Первое значение — t3; при нулевой базовой цене результат не определён. Для отрицательной базы знак имеет другую интерпретацию; в этом примере все цены положительны.
Локальное условие исследования: t7: ROC3%>0. ROC>0 на t7 сравнивает 107 с 103, а не с максимумом волны. При положительной базе знак совпадает со знаком Momentum3: это зависимые преобразования одного изменения, не независимые подтверждения.
| t | C | C_(t−3) | ROC3% |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — |
| 1 | 102 | — | — |
| 2 | 101 | — | — |
| 3 | 104 | 100 | 4 |
| 4 | 103 | 102 | 0.980392 |
| 5 | 106 | 101 | 4.950495 |
| 6 | 104 | 104 | 0 |
| 7 | 107 | 103 | 3.883495 |
| 8 | 105 | 106 | -0.943396 |
| 9 | 108 | 104 | 3.846154 |
| 10 | 104 | 107 | -2.803738 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
100×4/103=3.883495%>0. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
Momentum: разность, а не процент
Здесь Momentum — разность закрытий через три бара, выраженная в единицах цены. Некоторые реализации используют отношение; это другая версия. Формула и учебный расчёт: Momentum3=C_t−C_(t−3). t7: 107−103=4.
Первое значение — t3. Деления нет: нулевая базовая цена сама по себе не создаёт неопределённости, но отсутствие любого нужного закрытия создаёт.
Локальное условие исследования: t7: Momentum3>0. Число 4 нельзя читать как 4%: процентное изменение здесь около 3.883495%. Положительная разность не устанавливает, импульс перед нами или часть коррекции; для этого нужна проверка ценовой структуры.
| t | C | C_(t−3) | Momentum3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — |
| 1 | 102 | — | — |
| 2 | 101 | — | — |
| 3 | 104 | 100 | 4 |
| 4 | 103 | 102 | 1 |
| 5 | 106 | 101 | 5 |
| 6 | 104 | 104 | 0 |
| 7 | 107 | 103 | 4 |
| 8 | 105 | 106 | -1 |
| 9 | 108 | 104 | 4 |
| 10 | 104 | 107 | -3 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
107−103=4>0; ROC3%=3.883495%. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
Дивергенция RSI: цена, значение и дата доступности
Сравниваем H на t5 и t7 и значение RSI3 на этих же барах. Не ищем экстремумы индикатора в других местах. Формула и учебный расчёт: H5=107 < H7=108; RSI3_5=84.431138 > RSI3_7=75.130738; τ_avail=8.
Правило ценового пивота требует по одному завершённому бару слева и справа: H пивота строго выше обоих соседних H. Поэтому t5 подтверждается на t6, t7 — на t8, а вся пара доступна лишь на t8. Формула и начальные значения RSI3 те же, что выше.
Локальное условие исследования: t8: H7>H5 ∧ RSI3_7<RSI3_5 ∧ τ_avail(p7)≤8. Цена делает более высокий максимум, а RSI3 — более низкое значение: это заданная медвежья дивергенция. Но позже H9=109 и C9=108 снова выше. Наблюдение не обещает устойчивый разворот, не доказывает завершение пятой волны и не допускает вход задним числом на t7.
| t | C | H | RSI3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 101 | — |
| 1 | 102 | 103 | — |
| 2 | 101 | 102 | 75 |
| 3 | 104 | 105 | 88.235294 |
| 4 | 103 | 104 | 69.767442 |
| 5 | 106 | 107 | 84.431138 |
| 6 | 104 | 105 | 56.854839 |
| 7 | 107 | 108 | 75.130738 |
| 8 | 105 | 106 | 52.77551 |
| 9 | 108 | 109 | 71.71322 |
| 10 | 104 | 105 | 39.795815 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
108>107; 84.431138>75.130738; τ_avail=8≠7; H9=109. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
Проверяемое условие и волновая стратегия
Для исследования сначала фиксируют источник, таймфрейм, параметры, формулу, момент доступности и волновую альтернативу. Пример локального условия приведён в каждом разделе; порог выбран для арифметического упражнения. На закрытии бара записывают и положительные, и отрицательные результаты, не подбирая настройки по исходу. Структурное нарушение волнового правила проверяют по цене независимо от индикатора.
RSI, средние, MACD и другие производные цены используют перекрывающиеся входы. Несколько согласных линий не являются независимыми голосами и не дают перемножаемых вероятностей. Проверка стратегии требует отдельной выборки и заранее определённого исхода; если моделируют сделки, дополнительно задают исполнение и расходы. Здесь нет результатов торговли, процентов точности или функций продукта.
| Значение | Локальное условие исследования |
|---|---|
| RSI: сглаженные изменения закрытия | t7: RSI3>70 |
| Стохастик: положение закрытия в диапазоне | t7: K≥80 ∧ K>D |
| Williams %R: та же позиция, другая шкала | t7: %R≥−20 |
| CCI: отклонение от собственного среднего | t7: CCI3>100 |
| ROC: относительное изменение за три бара | t7: ROC3%>0 |
| Momentum: разность, а не процент | t7: Momentum3>0 |
| Дивергенция RSI: цена, значение и дата доступности | t8: H7>H5 ∧ RSI3_7<RSI3_5 ∧ τ_avail(p7)≤8 |
Три производных цены согласны. Даёт ли это три независимых подтверждения и право назвать разметку доказанной?
Нет. Общие входы создают зависимость; локальные фильтры проверяют отдельно от ценовых правил, а полезность — на другой выборке.