Onde di Elliott nel trading: scenario, esecuzione e costi
Separa uno scenario ondulatorio, un riempimento ipotetico e l'aritmetica di una transazione simulata.
Pubblicato: (UTC+3)
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Uno scenario ondulatorio descrive una possibile struttura dei prezzi. Un risultato commerciale dipende inoltre da quando e dove avviene una transazione e da quanto costa. Si tratta di dati separati, anche quando il grafico successivo sembra supportare lo scenario direzionale originale.
Definire l'osservazione dello scenario
Scrivi cosa si aspetta l'ipotesi dell'onda e come verrà rivista tale aspettativa. Ad esempio, l'osservazione di una ricerca potrebbe chiedere se il prezzo successivamente supera un livello registrato. Tale dichiarazione non contiene alcun prezzo di ingresso, quantità, costo di transazione o capacità garantita di operare al punto di svolta indicato.
Utilizzare una transazione inventata esplicita
Solo per l'aritmetica, immagina di acquistare 10 unità senza leva finanziaria a 100 e di vendere tutte le 10 a 102. Il risultato della variazione del prezzo lordo è (102 − 100) × 10 = 20 nella valuta quotata. Se i costi di transazione totali sono 10, il risultato netto è 10. Si tratta di numeri presunti, non di raccomandazioni di mercato.
Modificare l'esecuzione mantenendo il grafico successivo
Supponiamo ora che la stessa vendita ipotetica rimanga 102, ma la voce sia 102 e i costi totali rimangano 10. Il risultato lordo è zero e il risultato netto è −10. Lo stesso grafico successivo può accompagnare risultati di transazioni diversi perché è cambiata l’ipotesi di ingresso effettiva.
Mantieni le prove separate
Il punteggio di uno scenario direzionale, il risultato di una transazione simulata e un estratto conto reale non dovrebbero condividere la stessa etichetta di successo. Preservare lo scenario originale, ipotesi e costi di riempimento espliciti. L'esercizio spiega i confini contabili; non convalida una strategia di trading né prescrive la dimensione della posizione.
Un successivo movimento al rialzo da solo stabilisce una transazione redditizia?
No. L'entrata, l'uscita, la quantità, l'esecuzione e i costi determinano il risultato della transazione. L'osservazione di uno scenario direzionale è solo una parte di tale registrazione.
Piano didattico: ipotesi, condizione ed esecuzione
È un modello indipendente di acquisto immaginario senza leva; la valuta del prezzo coincide con quella del conto. Registriamo origine strutturale I=100, primo massimo 110 e ritracciamento ipotizzato 102. Condizione di studio: una barra completata chiude sopra 103. Separatamente supponiamo una successiva esecuzione E=104. Lo stop di rischio S=101 si trova sopra I=100 e non cambia la regola strutturale. Obiettivo 112 è solo un campo condizionale del piano: né raggiungerlo né vendere a quel prezzo è garantito.
Prima dell’osservazione successiva, conserva fonte, intervallo, barre disponibili, orario e versione dello scenario. Con saldo 10000 il budget didattico R=100 è assegnato: aritmeticamente 1%, senza raccomandare la percentuale. Con costi e riserva indicati sotto, 24 unità hanno perdita prevista 98. Se manca la condizione, non avviene esecuzione o i nuovi termini superano il budget, registra «nessuna operazione simulata». Verifica il budget prima di ammettere una nuova operazione simulata; registra sempre ogni esecuzione reale, anche contraria al piano. Aggiungi le modifiche in una nuova voce datata e mantieni il piano originale.
| Elemento | Calcolo o valore |
|---|---|
| I | 100 |
| C25 | 103.5>103 |
| E | 104 |
| S | 101 |
| T | 112 |
| R | 100 |
| L(24) | 98 |
Una barra chiude sopra 103, ma manca prova dell’esecuzione. Si può registrare un acquisto avvenuto a 104?
No. Condizione osservata ed esecuzione ipotizzata sono registrazioni distinte. 104 rimane un’ipotesi della simulazione; un’operazione reale richiede un proprio riscontro di esecuzione. La condizione non convalida nemmeno l’intero conteggio Elliott.
La condizione di entrata non è il prezzo eseguito
Si verifica soltanto una barra completata con la condizione rigorosa «chiusura sopra 103». Un tocco intrabar, il massimo o una chiusura esattamente a 103 non bastano. Registra quando la chiusura diventa disponibile e soltanto dopo considera l’esecuzione ipotizzata E=104. Non attribuirti un prezzo intrabar precedente usando la conoscenza di una chiusura successiva.
E=104 è un’ipotesi separata del calcolo. Un ordine a mercato reale non garantisce quel prezzo; un limite può restare ineseguito. Osservare una chiusura non equivale a inviare un ordine. Disponibilità, sessioni ed esecuzione dipendono dal contratto e dalla sede. Senza esecuzione non attribuire il movimento successivo a una posizione. Con altro prezzo, ricontrolla rischio e liquidità disponibile. L’esempio non descrive entrate automatiche tramite Elliott.
| Elemento | Calcolo o valore |
|---|---|
| C25=103.5 | 103.5>103 |
| E26=104 | ? |
| C25=102.8 | 102.8≤103 |
Una barra completata chiude esattamente a 103. Rispetta «sopra 103»?
No: 103 non è maggiore di 103. Anche una chiusura superiore soddisferebbe solo la condizione scelta, non dimostrerebbe esecuzione a 104, correzione completata o validità dell’intero scenario.
Rischio previsto con costi e scenario di gap
Nel modello lineare V=1 unità di valuta del conto per punto e unità di attivo. Con E=104 e S=101, d=3. Supponiamo commissioni complessive di andata e ritorno c=0.4 per unità, riserva per esecuzione sfavorevole s=0.6 per unità e costi fissi complessivi F=2. La perdita prevista è L(q)=q×(d×V+c+s)+F=4 q+2. R=100 su saldo 10000 è un dato didattico, non un rischio consigliato o un tetto garantito.
Per q=24, L(24)=98. Se l’acquisto effettivo è 104 e l’uscita dopo gap 99, la perdita di prezzo è 5 per unità. Con le stesse commissioni, la perdita effettiva è 24×(5+0.4)+2=131.6. 104/99 incorporano già l’esecuzione: non aggiungere ancora 0.6. La riserva era un’ipotesi del piano, non una spesa sostenuta o protezione contro ogni gap. Valore del punto variabile, altra valuta o contratto non lineare richiederebbero un diverso calcolo.
| Elemento | Calcolo o valore |
|---|---|
| d | 104−101=3 |
| V / c / s / F | 1 / .4 / .6 / 2 |
| L(q) | q×(3×1+.4+.6)+2=4q+2 |
| L(24) | 98 |
| L(25) | 102 |
| R | 100 |
Bisogna aggiungere 24×0.6 alla perdita effettiva 131.6?
No. Il prezzo sfavorevole di uscita 99 è già usato. Aggiungere la riserva prevista conterebbe due volte quel rischio di prezzo. 131.6 supera effettivamente il budget didattico 100.
Dimensione: arrotondare in basso e verificare la liquidità
L’esercizio fissa E=104, S=101, V=1, R=100, passo e minimo 1. Commissioni immaginarie complessive c=0.4 e riserva di esecuzione s=0.6 per unità danno rischio previsto 3+0.4+0.6=4 per unità; F=2 sono costi fissi dell’operazione. Quindi q=floor((100−2)/4)=24. floor arrotonda all’intero inferiore. L(24)=98, ma L(25)=102>100. Se il budget non copre il minimo con costi, il risultato è 0.
Verifica separatamente liquidità e regole di lotto. Il nominale 24×104=2496 è ben sotto il saldo 10000 nell’acquisto senza leva; i costi richiedono fondi aggiuntivi. Quantità 24, nominale 2496, budget 100 e perdita prevista 98 sono grandezze distinte. Garanzie o leva consentita non sostituiscono il calcolo del rischio. La formula assume V=1 costante e costi inventati; non stabilisce la dimensione adeguata di una posizione reale.
| Elemento | Calcolo o valore |
|---|---|
| q* | (100−2)/4=24.5 |
| q | floor(24.5)=24 |
| L24 / L25 | 98 / 102 |
| E×q | 104×24=2496 |
Si può arrotondare 24.5 a 25 per usare più budget?
No. 25 unità danno perdita prevista 102, superiore a 100. Con passo 1 restano 24 unità e perdita 98; verifica anche liquidità e costi.
Rischio e rendimento potenziale: lordo e pianificato
Manteniamo l’entrata immaginaria E=104, stop S=101 e obiettivo condizionale T=112. Il guadagno lordo di prezzo è 112−104=8, la distanza di rischio 104−101=3. Definiamo guadagno potenziale diviso rischio: priceRR=8/3≈2.67, oppure rischio:guadagno 1: 2.67. Il calcolo esclude costi, riserva di esecuzione e gap, senza promettere il raggiungimento dell’obiettivo.
Applichiamo lo stesso modello prefissato: q=24, V=1, commissioni complessive c=0.4 per unità, riserva sfavorevole s=0.6 per unità, costi fissi complessivi F=2. Rischio previsto 98; guadagno netto pianificato all’obiettivo 24×(8−0.4−0.6)−2=166. Quindi netRR=166/98≈1.69. Sono due esiti condizionali con costi e riserva, non rendimento realizzato o probabilità. Con prezzi effettivi di esecuzione noti, non conteggiare ancora la riserva.
| Elemento | Calcolo o valore |
|---|---|
| RR_price | (112−104)/(104−101)=8/3≈2.67 |
| G_plan | 24×(8−.4−.6)−2=166 |
| L_plan | 98 |
| RR_net | 166/98≈1.69 |
netRR≈1.69 stabilisce una probabilità di vincita o un modello redditizio?
No. Il rapporto confronta importi ipotizzati, non frequenze misurate. Servono protocollo separato, coorte completa e risultati reali o esplicitamente simulati; un gap può aumentare la perdita.