波動と取引：シナリオ、約定価格、費用を分ける
波形シナリオ、仮想フィル、およびシミュレートされたトランザクションの算術を分離します。
公開日： (UTC+3)
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波のシナリオは、考えられる価格構造を表します。取引結果は、取引がいつ、どこで行われるか、および取引にかかる費用によっても異なります。後のチャートが元の方向性シナリオをサポートしているように見える場合でも、これらは別の記録です。
シナリオ観察を定義する
波の仮説が何を期待しているのか、そしてその期待がどのように検討されるのかを書きます。たとえば、調査観察では、価格が後に記録されたレベルを超えるかどうかを尋ねる場合があります。この声明には、エントリー価格、数量、取引コスト、または表示された転換点で取引できる保証は含まれていません。
明示的に作成されたトランザクションを使用する
算術の場合のみ、100 で10 個のアンレバレッジ ユニットを購入し、102 ですべての 10 個を売却すると想像してください。総価格変動の結果は、相場通貨で (102 − 100) × 10 = 20 となります。合計トランザクションコストが 10 の場合、最終結果は 10 になります。これらは想定される数値であり、市場推奨値ではありません。
後のチャートを維持したまま実行を変更します
ここで、同じ仮想の売上が 102 のままであるが、エントリは 102 で、総コストは 10 のままであるとします。全体的な結果はゼロで、最終的な結果は −10 です。実際のエントリーの仮定が変更されたため、同じ後のチャートに異なるトランザクション結果が伴う可能性があります。
証拠を別に保管しておく
方向性シナリオ スコア、シミュレートされたトランザクション結果、および実際のアカウント ステートメントは、1 つの成功ラベルを共有すべきではありません。元のシナリオ、明示的な充填仮定、およびコストを維持します。この演習では、会計上の境界について説明します。取引戦略を検証したり、ポジションサイズを規定したりするものではありません。
その後の上昇だけで収益性の高い取引が成立するのでしょうか?
いいえ、取引の結果は、エントリー、エグジット、数量、約定、コストによって決まります。方向性シナリオの観測はその記録の一部にすぎません。
教材用計画：仮説、条件、約定
これはレバレッジを使わない架空の資産購入モデルで、価格の通貨と口座通貨は同じです。構造上の起点 I=100、最初の高値110、仮定した押し102を記録します。研究条件は「確定した足の終値が103を上回る」です。その後の約定 E=104は別に仮定します。リスク用ストップ S=101は I=100より上ですが、構造ルールを変更しません。目標112は計画の条件付き記入欄であり、到達やその価格での売却は保証されません。
次の観測前に、出所、時間足、利用可能な足、記録時刻、シナリオ版を保存します。残高10000に対し教材用予算 R=100を指定します。計算上1%ですが推奨割合ではありません。下記の費用と余裕額では数量24の計画損失が98です。条件不成立、約定なし、変更後の条件が予算を満たさない場合は「模擬取引なし」と記録します。予算は新しい模擬取引の採用前に確認し、実際の約定は計画違反でも必ず記録します。変更は日付付きの別行に追加し、元の計画を残します。
| 項目 | 計算または値 |
|---|---|
| I | 100 |
| C25 | 103.5>103 |
| E | 104 |
| S | 101 |
| T | 112 |
| R | 100 |
| L(24) | 98 |
終値が103を上回りましたが約定資料はありません。104で購入済みと記録できますか。
できません。観測条件と仮定した約定は別の記録です。104はシミュレーション上の仮定にとどまり、実取引には独立した約定記録が必要です。この条件だけでエリオット波動全体も検証できません。
エントリー条件と約定価格は別
確定した足だけで厳密な条件「終値が103を上回る」を調べます。足の途中での接触、高値、103ちょうどの終値では成立しません。終値がいつ利用可能になったかを記録し、その後に仮定の約定 E=104を検討します。後で分かった終値を使い、より早い足内価格で入れたことにしてはいけません。
E=104は教材計算の独立した仮定です。実際の成行注文はこの価格を保証せず、指値注文は未約定になり得ます。終値の観察自体は取引所への注文ではありません。利用可否、取引時間、約定条件は契約と市場規則によります。約定なしなら、その後の動きを保有損益にしません。別の約定価格ならリスクと資金上限を再確認します。Elliott の自動発注機能を説明する例ではありません。
| 項目 | 計算または値 |
|---|---|
| C25=103.5 | 103.5>103 |
| E26=104 | ? |
| C25=102.8 | 102.8≤103 |
確定した足が103ちょうどで引けました。「103を上回る」は成立しますか。
成立しません。103は103より大きくありません。上回った場合でも選んだ観測条件が成立するだけで、104での約定、修正完了、シナリオ全体の正しさは証明しません。
費用込み計画リスクとギャップのストレス例
この線形モデルでは V=1、つまり資産1単位・価格1ポイント当たり口座通貨1単位です。E=104、S=101なので d=3です。架空の往復手数料 c=0.4／単位、不利な約定への余裕額 s=0.6／単位、取引全体の固定往復費用 F=2を仮定します。計画損失 L(q)=q×(d×V+c+s)+F=4q+2です。残高10000に対する R=100は教材入力であり、推奨リスクや保証された最大損失ではありません。
q=24なら L(24)=98です。実際の購入104に対しギャップ後の決済が99なら、価格損失は単位当たり5です。同じ手数料で実際の損失は24×(5+0.4)+2=131.6になります。104/99は約定価格を含むため0.6を再加算しません。余裕額は計画の仮定で、発生費用でも全ギャップへの保護でもありません。ポイント価値の変動、別通貨、非線形契約なら別計算が必要です。
| 項目 | 計算または値 |
|---|---|
| d | 104−101=3 |
| V / c / s / F | 1 / .4 / .6 / 2 |
| L(q) | q×(3×1+.4+.6)+2=4q+2 |
| L(24) | 98 |
| L(25) | 102 |
| R | 100 |
実際の損失131.6に24×0.6を追加しますか。
追加しません。不利な決済価格99を既に使っています。計画余裕額を重ねると同じ価格リスクの二重計上です。131.6は教材予算100を実際に上回ります。
数量：切り捨てと資金上限を別に確認
練習では E=104、S=101、V=1、R=100、数量刻みと最小量を1とします。架空の単位当たり往復手数料 c=0.4、約定余裕額 s=0.6を用いると計画リスクは3+0.4+0.6=4／単位、F=2は取引全体の固定往復費用です。したがって q=floor((100−2)/4)=24。floor は整数への切り捨てです。L(24)=98ですが L(25)=102>100。最小量と費用を予算で賄えなければ結果は0です。
利用可能資金とロット規則を別に確認します。レバレッジなしの購入額24×104=2496は残高10000を十分下回りますが、費用分の資金も必要です。数量24、購入額2496、予算100、計画損失98は別の量です。担保や利用可能レバレッジはリスク計算に代わりません。一定のポイント価値 V=1と架空の費用を仮定する式であり、実際に適切な数量を決めるものではありません。
| 項目 | 計算または値 |
|---|---|
| q* | (100−2)/4=24.5 |
| q | floor(24.5)=24 |
| L24 / L25 | 98 / 102 |
| E×q | 104×24=2496 |
予算を多く使うため24.5を25へ切り上げられますか。
できません。数量25では計画損失102が100を超えます。刻み1なら数量24、損失98とし、資金と費用も別途確認します。
リスクリワード：総額と計画純額
架空の購入 E=104、リスク用ストップ S=101、条件付き目標 T=112を使います。総額の値幅利益は112−104=8、リスク幅は104−101=3です。ここでは潜在利益÷リスクと定義し、priceRR=8/3≈2.67、リスク:利益表記なら1:2.67です。費用、約定余裕額、ギャップを含まない総額比較であり、目標到達を約束しません。
同じ事前モデル q=24、V=1、単位当たり往復手数料 c=0.4、不利な約定余裕額 s=0.6、固定往復費用 F=2を適用します。計画リスク98、目標時の計画純利益24×(8−0.4−0.6)−2=166なので netRR=166/98≈1.69です。費用と余裕額を含む条件付き二結果の比較であり、実現収益や確率ではありません。実際の約定価格を使う場合は余裕額を重ねて計上しません。
| 項目 | 計算または値 |
|---|---|
| RR_price | (112−104)/(104−101)=8/3≈2.67 |
| G_plan | 24×(8−.4−.6)−2=166 |
| L_plan | 98 |
| RR_net | 166/98≈1.69 |
netRR≈1.69から勝率や利益の出るモデルだと結論できますか。
できません。仮定した金額の比較で、結果頻度を測っていません。別の手順、全対象例、実際または明示した模擬結果が必要です。ギャップは損失を拡大し得ます。