파동과 거래: 시나리오, 체결 가격, 비용 구분하기
웨이브 시나리오, 가상 채우기 및 시뮬레이션된 거래의 산술을 분리합니다.
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파동 시나리오는 가능한 가격 구조를 설명합니다. 거래 결과는 거래가 발생하는 시기와 장소, 비용에 따라 달라집니다. 이후 차트가 원래 방향성 시나리오를 지원하는 것으로 나타나는 경우에도 이는 별도의 기록입니다.
시나리오 관찰 정의
파동 가설이 무엇을 기대하는지, 그리고 그 기대가 어떻게 검토될지 작성하십시오. 예를 들어, 연구 관찰에서는 가격이 나중에 기록된 수준을 초과하는지 여부를 물을 수 있습니다. 해당 명세서에는 진입 가격, 수량, 거래 비용 또는 표시된 전환점에서의 거래 보장 능력이 포함되어 있지 않습니다.
명시적으로 고안된 트랜잭션 사용
연산에 대해서만 100에서 차입되지 않은 10 단위를 구매하고 102에서 10을 모두 판매한다고 상상해 보십시오. 총 가격 변동 결과는 견적 통화로 (102 − 100) × 10 = 20입니다. 총 거래 비용이 10인 경우 순 결과는 10입니다. 이는 시장 권장사항이 아닌 가정된 수치입니다.
이후 차트를 유지하면서 실행 변경
이제 동일한 가상 판매가 102로 유지되지만 항목은 102이고 총 비용은 10로 유지된다고 가정합니다. 총 결과는 0이고 순 결과는 −10입니다. 실제 진입 가정이 변경되었기 때문에 동일한 이후 차트가 다른 거래 결과를 수반할 수 있습니다.
증거를 별도로 보관하세요
방향성 시나리오 점수, 시뮬레이션된 거래 결과 및 실제 계정 명세서는 하나의 성공 라벨을 공유해서는 안 됩니다. 원래 시나리오를 보존하고 명시적인 채우기 가정과 비용을 유지합니다. 연습에서는 회계 경계를 설명합니다. 거래 전략을 검증하거나 포지션 크기를 규정하지 않습니다.
나중에 상승하는 움직임만으로도 수익성 있는 거래가 성립됩니까?
아니요. 진입, 퇴출, 수량, 실행 및 비용에 따라 거래 결과가 결정됩니다. 방향성 시나리오 관찰은 해당 기록의 일부일뿐입니다.
교육용 계획: 가설, 조건, 체결
이것은 레버리지 없는 자산 매수를 가정한 별도의 가상 모델이며 호가 통화와 계좌 통화가 같습니다. 구조상 시작 I=100, 첫 고점 110, 가정한 되돌림 102를 기록합니다. 연구 조건은 «완료된 봉의 종가가 103보다 높다»입니다. 그다음 체결 E=104를 별도로 가정합니다. 위험 스톱 S=101은 I=100 위에 있지만 구조 규칙을 바꾸지 않습니다. 목표 112는 계획의 조건부 항목일 뿐 도달이나 그 가격의 매도를 보장하지 않습니다.
다음 관찰 전에 출처, 주기, 이용 가능한 봉, 기록 시각과 시나리오 버전을 저장합니다. 잔액 10000에 교육용 예산 R=100을 지정합니다. 산술적으로 1%이며 권장 비율이 아닙니다. 아래 비용과 여유분을 적용하면 24단위의 계획 손실은 98입니다. 조건 미충족, 체결 없음, 변경 조건의 예산 미충족이면 «모의 거래 없음»으로 기록합니다. 예산 검사는 새 모의 거래를 허용하기 전에 하며, 실제 체결은 계획 위반이어도 반드시 기록합니다. 변경 사항은 날짜를 붙인 새 행에 추가하고 원래 계획을 보존합니다.
| 항목 | 계산 또는 값 |
|---|---|
| I | 100 |
| C25 | 103.5>103 |
| E | 104 |
| S | 101 |
| T | 112 |
| R | 100 |
| L(24) | 98 |
봉 종가가 103보다 높지만 체결 자료는 없습니다. 104에 매수 완료로 기록할 수 있나요?
아니요. 관찰 조건과 가정 체결은 별도 기록입니다. 104는 시뮬레이션 가정이며 실제 거래에는 독립적인 체결 기록이 필요합니다. 조건만으로 전체 엘리엇 카운트도 입증되지 않습니다.
진입 조건은 체결 가격이 아닙니다
완료된 봉에만 엄격한 조건 «종가가 103보다 높다»를 적용합니다. 봉 안의 접촉, 고가 또는 정확히 103인 종가는 충족하지 않습니다. 종가를 알 수 있게 된 시각을 기록한 뒤 가정 체결 E=104를 검토합니다. 나중에 알게 된 종가를 이용해 더 이른 봉 안의 가격에 진입한 것으로 처리하면 안 됩니다.
E=104는 교육 계산의 별도 가정입니다. 실제 시장가 주문은 이 가격을 보장하지 않으며 지정가 주문은 미체결일 수 있습니다. 종가 관찰 자체는 거래소 주문이 아닙니다. 이용 가능성, 세션과 체결 조건은 계약·시장 규칙에 따릅니다. 체결이 없으면 이후 움직임을 보유 손익으로 돌리지 않습니다. 체결가가 달라지면 위험과 현금 한도를 다시 검사합니다. Elliott의 자동 주문 진입 기능을 설명하는 예시가 아닙니다.
| 항목 | 계산 또는 값 |
|---|---|
| C25=103.5 | 103.5>103 |
| E26=104 | ? |
| C25=102.8 | 102.8≤103 |
완료된 봉이 정확히 103에 마감했습니다. «103보다 높다»가 충족되나요?
아니요. 103은 103보다 크지 않습니다. 더 높은 종가라도 선택한 관찰 조건만 충족할 뿐 104 체결, 조정 완료, 전체 시나리오의 타당성을 입증하지 않습니다.
비용을 포함한 계획 위험과 갭 스트레스
선형 모델에서 V=1은 자산 1단위·가격 1포인트당 계좌 통화 1단위입니다. E=104, S=101이므로 d=3입니다. 가상의 단위당 왕복 수수료 c=0.4, 불리한 체결 여유분 s=0.6, 거래 전체의 고정 왕복 비용 F=2를 둡니다. 계획 손실은 L(q)=q×(d×V+c+s)+F=4 q+2입니다. 잔액 10000의 R=100은 연습 입력이며 권장 위험이나 보장된 최대 손실이 아닙니다.
q=24이면 L(24)=98입니다. 실제 매수 104 뒤 갭 청산 99라면 단위당 가격 손실은 5입니다. 같은 수수료를 적용한 실제 손실은 24×(5+0.4)+2=131.6입니다. 104/99에 체결 영향이 이미 반영되어 0.6을 다시 더하지 않습니다. 여유분은 계획 가정이지 발생 비용이나 모든 갭의 보호 장치가 아닙니다. 포인트 가치 변동, 다른 통화 또는 비선형 계약이면 다른 계산이 필요합니다.
| 항목 | 계산 또는 값 |
|---|---|
| d | 104−101=3 |
| V / c / s / F | 1 / .4 / .6 / 2 |
| L(q) | q×(3×1+.4+.6)+2=4q+2 |
| L(24) | 98 |
| L(25) | 102 |
| R | 100 |
실제 손실 131.6에 24×0.6을 추가해야 하나요?
아니요. 불리한 청산 가격 99를 이미 사용했습니다. 계획 여유분을 더하면 같은 가격 위험을 이중 계산합니다. 131.6은 교육용 예산 100을 실제로 초과합니다.
포지션 수량: 내림과 현금 한도 확인
연습은 E=104, S=101, V=1, R=100, 수량 단위와 최소 수량 1을 정합니다. 가상의 단위당 왕복 수수료 c=0.4와 체결 여유분 s=0.6이면 단위당 계획 위험은 3+0.4+0.6=4이며 F=2는 거래 전체의 고정 왕복 비용입니다. 따라서 q=floor((100−2)/4)=24입니다. floor는 정수로 내립니다. L(24)=98이지만 L(25)=102>100입니다. 최소 수량과 비용을 예산으로 감당할 수 없으면 결과는 0입니다.
가용 현금과 거래 단위 규칙은 별도로 확인합니다. 레버리지 없는 매수 명목 24×104=2496은 잔액 10000보다 충분히 작지만 비용을 위한 추가 현금도 필요합니다. 수량 24, 명목 2496, 예산 100, 계획 손실 98은 서로 다른 양입니다. 담보나 허용 레버리지가 위험 계산을 대신하지 않습니다. 일정한 포인트 가치 V=1과 가상 비용을 가정한 공식이며 실제 적정 수량을 정하지 않습니다.
| 항목 | 계산 또는 값 |
|---|---|
| q* | (100−2)/4=24.5 |
| q | floor(24.5)=24 |
| L24 / L25 | 98 / 102 |
| E×q | 104×24=2496 |
예산을 더 쓰려고 24.5를 25로 올려도 되나요?
아니요. 25단위는 계획 손실 102로 100을 넘습니다. 단위 1이면 24단위와 손실 98을 유지하며 현금과 비용도 따로 확인합니다.
위험과 보상: 총액 비율과 계획 순액 비율
가상 진입 E=104, 위험 스톱 S=101, 조건부 목표 T=112를 유지합니다. 총 가격 보상은 112−104=8, 위험 거리는 104−101=3입니다. 잠재 보상÷위험으로 정의하면 priceRR=8/3≈2.67이며 위험:보상 표기는 1: 2.67입니다. 이 총액 계산에는 비용, 체결 여유분과 갭이 없고 목표 도달을 약속하지 않습니다.
동일한 사전 모델 q=24, V=1, 단위당 왕복 수수료 c=0.4, 불리한 체결 여유분 s=0.6, 고정 왕복 비용 F=2를 적용합니다. 계획 위험 98, 목표의 계획 순보상 24×(8−0.4−0.6)−2=166이므로 netRR=166/98≈1.69입니다. 비용과 여유분을 포함한 두 조건부 결과이며 실현 수익이나 확률이 아닙니다. 실제 체결가가 알려지면 여유분을 다시 계산하지 않습니다.
| 항목 | 계산 또는 값 |
|---|---|
| RR_price | (112−104)/(104−101)=8/3≈2.67 |
| G_plan | 24×(8−.4−.6)−2=166 |
| L_plan | 98 |
| RR_net | 166/98≈1.69 |
netRR≈1.69로 승률이나 수익성 있는 모델이라고 결론 내릴 수 있나요?
아니요. 가정 금액의 비교이며 결과 빈도를 측정하지 않습니다. 별도 프로토콜, 전체 표본군과 실제 또는 명시적 모의 결과가 필요합니다. 갭은 손실을 키울 수 있습니다.