Волны Эллиотта в трейдинге: сценарий, исполнение и расходы
Разделите направление сценария, условные цены исполнения и расходы сделки.
Опубликовано: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
Волновой сценарий описывает возможную структуру цены. Результат сделки дополнительно зависит от момента исполнения, цен и расходов. Подтвердившийся рост не заменяет расчёт самой сделки.
Опишите проверяемое ожидание
Укажите, чего ожидает гипотеза и как это будет проверено. Например: превысит ли цена выбранный уровень. Такая запись не содержит цены входа, количества единиц, расходов или гарантии сделки на нарисованной разворотной точке.
Рассчитайте условную сделку
Только для арифметики: покупка 10 единиц без плеча по 100 и продажа всех по 102. Результат до расходов: (102 − 100) × 10 = 20 в валюте котировки. При общих расходах 10 остаётся 10. Числа вымышлены и не являются предложением сделки.
Измените исполнение
Пусть продажа осталась по 102, но покупка тоже произошла по 102. При тех же расходах 10 результат до расходов равен нулю, после расходов — −10. Один и тот же последующий график сопровождает разные результаты при разных ценах входа.
Сохраните отдельные записи
Оценка направления, результат условной сделки и реальная выписка со счёта не должны иметь общую отметку успеха. Сохраните сценарий, допущения об исполнении и расходы. Этот пример объясняет расчёт, а не подтверждает стратегию и не рекомендует размер позиции.
Доказывает ли последующий рост прибыльность сделки?
Нет. Нужны цены входа и выхода, количество, условия исполнения и расходы. Проверка направления — только отдельная часть анализа.
Учебный план: гипотеза, условие и исполнение
Это отдельная вымышленная модель покупки актива без плеча; валюта цены совпадает с валютой счёта. Запишем структурное начало I=100, первый максимум 110 и предполагаемый откат 102. Условие исследования: завершённый бар закрылся выше 103. Затем отдельно предполагаем исполнение по E=104. Риск-стоп S=101 выбран выше I=100 и не меняет структурное правило. Цель 112 — только условное поле плана; её достижение и исполнение продажи не гарантируются.
До следующего наблюдения сохраняем источник, интервал, доступные бары, время записи и версию сценария. Для баланса 10000 задан учебный бюджет R=100: арифметически 1%, без рекомендации такой доли. При расходах и резерве ниже количество 24 даёт плановую потерю 98. Если условие не возникло, исполнение отсутствует или новые условия не проходят проверку бюджета, в журнале остаётся «нет учебной сделки». Бюджет проверяем до допуска новой симуляционной сделки; любое фактически состоявшееся исполнение записываем, даже если оно нарушило план. Изменения записываем новой датированной строкой, сохраняя первоначальный план.
| Элемент | Расчёт или значение |
|---|---|
| I | 100 |
| C25 | 103.5>103 |
| E | 104 |
| S | 101 |
| T | 112 |
| R | 100 |
| L(24) | 98 |
Бар закрылся выше 103, но данных об исполнении нет. Можно записать покупку по 104 как состоявшуюся?
Нет. Наблюдаемое условие и предполагаемое исполнение — разные записи. 104 остаётся допущением симуляции; для фактической сделки нужна отдельная запись исполнения. Само условие также не подтверждает всю волновую разметку.
Условие входа не равно цене исполнения
Проверяем только завершённый бар и строгую формулировку «закрытие выше 103». Достижение 103 внутри бара, его максимум или ровно 103 на закрытии не выполняют это условие. Сначала фиксируем момент, когда закрытие стало доступно; лишь после него рассматриваем предполагаемое исполнение E=104. Нельзя присвоить себе цену более раннего внутрибара, используя уже известное позднее закрытие.
E=104 — отдельное условие учебной арифметики. Реальная рыночная заявка не гарантирует эту цену, а лимитная может не исполниться; наблюдение закрытия не является само по себе биржевой заявкой. Условия доступности, сессии и исполнения задаются договором и площадкой. Если исполнения нет, не приписываем позиции последующее движение; при другой цене заново проверяем риск и денежный лимит. Этот пример не описывает автоматический вход средствами Elliott.
| Элемент | Расчёт или значение |
|---|---|
| C25=103.5 | 103.5>103 |
| E26=104 | ? |
| C25=102.8 | 102.8≤103 |
Завершённый бар закрылся ровно на 103. Выполнено ли условие «выше 103»?
Нет: 103 не больше 103. Даже закрытие выше порога подтверждало бы лишь выбранное условие наблюдения, а не исполнение по 104, завершение коррекции или правильность всего волнового сценария.
Плановый риск с расходами и стресс при гэпе
В этой линейной модели V=1 денежная единица за пункт на единицу актива. При E=104 и S=101 расстояние d=3. Зададим вымышленные круговые комиссии c=0.4 на единицу, резерв неблагоприятного исполнения s=0.6 на единицу и фиксированные круговые расходы F=2. Тогда плановая потеря L(q)=q×(d×V+c+s)+F=4 q+2. Бюджет R=100 при балансе 10000 — заданное условие, а не рекомендуемый риск или гарантия максимального убытка.
Для q=24 получаем L(24)=98. Если при гэпе фактическая покупка была 104, а выход 99, потеря по ценам составляет 5 на единицу. При тех же комиссиях фактический убыток равен 24×(5+0.4)+2=131.6. Цены 104/99 уже отражают исполнение; резерв 0.6 повторно не прибавляем. Резерв был допущением планирования, а не расходом или защитой от любого гэпа. Изменение стоимости пункта, валюты либо нелинейный договор потребовало бы другого расчёта.
| Элемент | Расчёт или значение |
|---|---|
| d | 104−101=3 |
| V / c / s / F | 1 / .4 / .6 / 2 |
| L(q) | q×(3×1+.4+.6)+2=4q+2 |
| L(24) | 98 |
| L(25) | 102 |
| R | 100 |
Нужно ли к фактическому убытку 131.6 дополнительно прибавить 24×0.6?
Нет. Неблагоприятная цена выхода 99 уже использована. Повторное добавление планового резерва учло бы тот же ценовой риск дважды. При этом 131.6 действительно превышает учебный бюджет 100.
Размер позиции: округление вниз и денежный лимит
Шаг и минимальное количество в упражнении равны 1. На одну единицу приходится 3+0.4+0.6=4 планового риска; ещё 2 — фиксированные расходы всей сделки. Поэтому q=floor((100−2)/4)=24: floor означает округление вниз до целого. L(24)=98, тогда как L(25)=102>100. Если бюджет не покрывает минимальное количество с расходами, результатом будет 0, а не обязательная сделка.
Отдельно проверяем доступные деньги и лот. Номинал 24×104=2496 в этой модели покупки без плеча существенно ниже баланса 10000; расходы также требуют средств сверх номинала. Количество 24, номинал 2496, бюджет 100 и плановая потеря 98 — разные величины. Залог или разрешённое брокером плечо не заменяют расчёт риска. Формула использует заданную постоянную стоимость пункта V=1 и вымышленные расходы; она не устанавливает подходящий размер реальной позиции.
| Элемент | Расчёт или значение |
|---|---|
| q* | (100−2)/4=24.5 |
| q | floor(24.5)=24 |
| L(24) | 98≤100 |
| L(25) | 102>100 |
| E×q | 104×24=2496 |
Можно округлить результат 24.5 вверх до 25, чтобы использовать бюджет полнее?
Нет. 25 единиц дают плановую потерю 102, что выше 100. При шаге 1 остаются 24 единицы с потерей 98; денежный лимит и расходы проверяются дополнительно.
Риск и прибыль: валовое и плановое отношение
В прежней вымышленной модели вход E=104, риск-стоп S=101 и условная цель T=112. Валовой ценовой потенциал равен 112−104=8, расстояние риска 104−101=3. Определим отношение именно как потенциальная прибыль/риск: priceRR=8/3≈2.67. При записи риск:прибыль это 1: 2.67. Расчёт пока не учитывает расходы, резерв исполнения или гэп и не обещает достижения цели.
Применим ту же заранее заданную модель: q=24, V=1, c=0.4 на единицу за круг, s=0.6 резерва неблагоприятного исполнения на единицу, F=2 фиксированных расходов за круг. Плановый риск 98; плановая чистая прибыль у цели 24×(8−0.4−0.6)−2=166. Тогда netRR=166/98≈1.69. Это сравнение двух условных исходов с расходами и резервом, а не фактическая доходность или вероятность. При известных фактических ценах исполнения резерв повторно не прибавляют.
| Элемент | Расчёт или значение |
|---|---|
| RR_price | (112−104)/(104−101)=8/3≈2.67 |
| G_plan | 24×(8−.4−.6)−2=166 |
| L_plan | 98 |
| RR_net | 166/98≈1.69 |
Можно ли из netRR≈1.69 получить вероятность выигрыша или назвать модель прибыльной?
Нет. Отношение сравнивает заданные суммы, но не измеряет частоту исходов. Нужны отдельный протокол, полная выборка и фактические либо явно смоделированные результаты; гэп способен увеличить потерю.