波浪交易：情境方向、成交與成本分開計算
將波浪場景、假設填充和模擬交易的演算法分開。
發布日期： (UTC+3)
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波浪情景描述了可能的價格結構。交易結果也取決於交易發生的時間和地點以及交易成本。這些是單獨的記錄，即使後來的圖表似乎支援原始的方向情況。
定義場景觀察
寫出波浪假說的預期以及如何審查該預期。例如，研究觀察可能會詢問價格後來是否超過了記錄的水平。該聲明不包含入場價格、數量、交易成本或在顯示的轉折點進行交易的保證能力。
使用顯式假設的交易
就算術而言，想像以 100 買進 10 個非槓桿單位，並以 102 賣出所有 10 單位。以報價貨幣計，總價格變動結果為 (102 − 100) × 10 = 20。如果總交易成本為 10，則最終結果為 10。這些是假設數字，並非市場建議。
更改執行，同時保留後面的圖表
現在假設相同的假設銷售仍為 102，但條目為 102，總成本仍為 10。總結果為零，淨結果為 −10。由於實際入場假設發生了變化，隨後的相同圖表可能會伴隨不同的交易結果。
將證據分開保存
定向場景評分、模擬交易結果和實際帳戶報表不應共用一個成功標籤。保留原始場景，明確填充假設和成本。該練習解釋了會計界限；它不驗證交易策略或規定頭寸規模。
僅靠後來的上漲運動就可以建立有利可圖的交易嗎？
不是。進入、退出、數量、執行和成本決定交易結果。定向場景觀察只是該記錄的一部分。
教學交易計畫：假設、條件與成交
這是另一個虛構的無槓桿資產買入模型，報價幣別與帳戶幣別相同。記錄結構起點 I=100、第一個高點110及假設回落102。研究條件是「已完成的價格棒收盤高於103」，其後另行假設成交 E=104。風險停損 S=101位於 I=100之上，不改變波浪結構規則。目標112只是計畫中的條件欄位，並不保證價格到達或能在該處賣出。
在下一筆觀察前保存來源、週期、可用價格棒、記錄時間及情境版本。帳戶餘額10000，練習指定預算 R=100，算術上是1%，並非建議比例。依下列成本及預留額，24單位的計畫損失為98。條件未出現、沒有成交或新條件不符合預算時，記錄「無模擬交易」。預算是在准許新模擬交易前檢查；任何實際成交都必須記錄，即使違反計畫。修改應另增有日期的紀錄，保留原計畫。
| 項目 | 計算或數值 |
|---|---|
| I | 100 |
| C25 | 103.5>103 |
| E | 104 |
| S | 101 |
| T | 112 |
| R | 100 |
| L(24) | 98 |
價格棒收盤高於103，但沒有成交資料，可以記錄「已在104買入」嗎？
不能。觀察條件與假設成交是不同紀錄。104仍是模擬假設；實際交易需要獨立成交紀錄。該條件也不能證明整個艾略特數浪正確。
進場條件不等於成交價格
只以已完成的價格棒檢查嚴格條件「收盤高於103」。盤中碰到103、最高價或恰好收在103都不符合。先記錄收盤資料何時可得，再考慮假設成交 E=104；不能利用較晚得知的收盤結果，回頭把更早的盤中價格當成可得進場價。
E=104是獨立的教學計算假設。實際市價單不保證此價，限價單則可能無法成交；觀察收盤本身也不是送出交易所委託。可用性、交易時段及成交方式依契約與市場規則而定。沒有成交就不能把後續走勢算入持倉；成交價不同時，須重算風險及現金限制。本例不宣稱 Elliott 具有自動送單進場功能。
| 項目 | 計算或數值 |
|---|---|
| C25=103.5 | 103.5>103 |
| E26=104 | ? |
| C25=102.8 | 102.8≤103 |
已完成的價格棒恰好收在103，符合「高於103」嗎？
不符合：103不大於103。即使收盤高於門檻，也只符合選定觀察條件，不能證明104成交、修正完成或整段波浪情境成立。
含成本的計畫風險與跳空壓力情境
此線性模型中，V=1代表每單位資產每價格點值1帳戶貨幣單位。E=104、S=101，距離 d=3。假設每單位來回佣金 c=0.4、不利成交預留額 s=0.6，以及全筆交易固定來回費用 F=2。計畫損失 L(q)=q×(d×V+c+s)+F=4q+2。餘額10000下的 R=100是練習給定值，不是建議風險或保證損失上限。
q=24時，L(24)=98。若實際買入104、跳空後退出99，每單位價差損失為5。同樣佣金下，實際損失24×(5+0.4)+2=131.6。104/99已包含成交價格影響，不再加0.6。預留額是計畫假設，並非已發生費用，也不能防範所有跳空。若點值改變、幣別不同或契約為非線性，須另用適合的算法。
| 項目 | 計算或數值 |
|---|---|
| d | 104−101=3 |
| V / c / s / F | 1 / .4 / .6 / 2 |
| L(q) | q×(3×1+.4+.6)+2=4q+2 |
| L(24) | 98 |
| L(25) | 102 |
| R | 100 |
實際損失131.6還要再加24×0.6嗎？
不用。不利退出價99已計入；再加計畫預留額會重複計算同一價格風險。131.6確實超過教學預算100。
部位數量：向下取整與現金限制
練習指定 E=104、S=101、V=1、R=100，數量級距及最低量都是1。虛構每單位來回佣金 c=0.4、不利成交預留額 s=0.6，使每單位計畫風險為3+0.4+0.6=4；F=2是全筆交易固定來回費用。因此 q=floor((100−2)/4)=24，floor 表示向下取整。L(24)=98，但 L(25)=102>100。預算連最低量與費用都無法負擔時，結果為0。
另行檢查可用現金與交易單位規則。無槓桿買入名目金額24×104=2496，遠低於餘額10000，費用仍須額外資金。數量24、名目2496、預算100、計畫損失98是不同量。擔保品或可用槓桿不能替代風險計算。公式假設固定點值 V=1及虛構費用，不表示真實部位的適當數量。
| 項目 | 計算或數值 |
|---|---|
| q* | (100−2)/4=24.5 |
| q | floor(24.5)=24 |
| L24 / L25 | 98 / 102 |
| E×q | 104×24=2496 |
可以把24.5進位為25，以多用一點預算嗎？
不可以。25單位的計畫損失102高於100。級距1時保留24單位與損失98，並另查現金及費用。
風險報酬比：毛額與計畫淨額
沿用虛構進場 E=104、風險停損 S=101、條件目標 T=112。毛額價差報酬112−104=8，風險距離104−101=3。明確定義比率為「潛在報酬÷風險」：priceRR=8/3≈2.67；若寫風險:報酬，則為1:2.67。此毛額未計費用、成交預留額或跳空，也不保證目標到達。
使用同一預設模型：q=24、V=1、每單位來回佣金 c=0.4、不利成交預留額 s=0.6、固定來回費用 F=2。計畫風險98，目標處計畫淨報酬24×(8−0.4−0.6)−2=166，因此 netRR=166/98≈1.69。這是含費用與預留額的兩個條件結果，不是實際收益或機率。已知實際成交價時，不重複計入預留額。
| 項目 | 計算或數值 |
|---|---|
| RR_price | (112−104)/(104−101)=8/3≈2.67 |
| G_plan | 24×(8−.4−.6)−2=166 |
| L_plan | 98 |
| RR_net | 166/98≈1.69 |
netRR≈1.69能證明勝率或模型獲利嗎？
不能。比率只比較假設金額，沒有測量結果頻率。還須獨立協議、完整樣本群，以及實際或明確模擬結果；跳空可能擴大損失。