OBV, VWAP und Anchored VWAP: Volumen, Gewichte und Quellengrenzen
Übungstabellen und Diagramme mit Eingaben, Formeln, Startwerten, lokalen Bedingungen und Grenzen bei Elliott-Wellenhypothesen.
Veröffentlicht: (UTC+3)
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Dieses Rechenlabor verbindet Indikatoren mit einer Wellenhypothese. Alle Beispielkurse, Volumina und Parameter sind erfunden. Eine erfüllte Indikatorbedingung beschreibt einen lokalen Zustand; sie bestätigt weder eine vollständige Elliott-Zählung noch eine Gewinnwahrscheinlichkeit.
Erfundene Daten und Rechenregeln
Die Tabelle enthält abgeschlossene Balken. t ist ein laufender Index; O/H/L/C stehen für Eröffnung/Hoch/Tief/Schluss, V für fiktives Volumen einer Quelle, nicht des Gesamtmarkts. Vor Datensatz A liegt t=−1 mit C=99, H=100, L=98. Fenster enthalten den aktuellen Balken, sofern nichts anderes angegeben ist.
SMA_n ist der Mittelwert der letzten n Werte. EMA_n nutzt α=2/(n+1), RMA_n α=1/n; beide Rekursionen y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) beginnen mit dem Mittelwert der ersten n verfügbaren Werte. Zwischenergebnisse werden nicht gerundet, Tabellen zeigen bis zu sechs Dezimalstellen. „—“ bedeutet fehlende Historie oder einen undefinierten Wert, nicht null. Fehlende Eingaben werden nicht durch null ersetzt. Die kurzen Übungsperioden sind keine Einstellungsempfehlung; Startwerte und Nullfälle sind hier festgelegt, ohne Gleichheit mit jeder Plattform zu behaupten.
| Datensatz | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
Darf ein früher undefinierter Indikatorwert durch null ersetzt und als negatives Signal gewertet werden?
Nein. Fehlendes Vollfenster und berechnete null sind verschieden; die Aufwärmregel wird vorab festgelegt.
OBV: Schlusskursrichtung und gesamtes Balkenvolumen
OBV addiert oder subtrahiert das gesamte V nach Schlusskursänderung, nicht nach Richtung jedes Geschäfts. Formel und Rechenbeispiel: OBV_t=OBV_(t−1)+sgn(C_t−C_(t−1))V_t. OBV_(−1)=0; C_(−1)=99; OBV0=10. t7: 29+18=47.
Unveränderter Schluss addiert 0; fehlendes V ist nicht null. Ein anderer OBV-Start verschiebt das Niveau, nicht die Differenzen; Quelle und Volumentyp müssen übereinstimmen.
Lokale Untersuchungsbedingung: t7: OBV_t>OBV_(t−1). Der OBV-Anstieg bei t7 beweist weder Geldzufluss noch aggressive Käufe aller 18 Einheiten. Bei Tickvolumen gewichtet OBV Aktualisierungen statt gehandelter Menge; das ist nicht ungeprüft mit Börsenvolumen gleichzusetzen.
| t | C | V | ΔC | OBV |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 1 | 10 |
| 1 | 102 | 12 | 2 | 22 |
| 2 | 101 | 8 | -1 | 14 |
| 3 | 104 | 15 | 3 | 29 |
| 4 | 103 | 9 | -1 | 20 |
| 5 | 106 | 20 | 3 | 40 |
| 6 | 104 | 11 | -2 | 29 |
| 7 | 107 | 18 | 3 | 47 |
| 8 | 105 | 14 | -2 | 33 |
| 9 | 108 | 22 | 3 | 55 |
| 10 | 104 | 16 | -4 | 39 |
Berechnen Sie den hervorgehobenen Wert und prüfen Sie die lokale Bedingung. Bestätigt das Ergebnis die vollständige Wellenzählung?
47>29; ΔOBV=18. Nein. Das ist das Ergebnis der angegebenen Rechnung mit erfundenen Daten, kein Beweis einer Wellenstruktur oder eines Gewinns.
VWAP: Preisquelle und Sitzungsbeginn
Verwendet wird ein HLC3-Balkenproxy, keine Summe tatsächlicher Einzelgeschäfte; die Sitzung beginnt bei t0 und umfasst t0–10. Formel und Rechenbeispiel: TP=(H+L+C)/3; VWAPbar_t=Σ_(i=0..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=0..t)V_i. t10: 16219/155=104.638710.
Eine neue Sitzung setzt beide Summen zurück. Bei ΣV=0 ist VWAP undefiniert; ein einzelner Nullvolumenbalken ist zulässig. TP=C gilt hier nur wegen der symmetrischen Eingaben.
Lokale Untersuchungsbedingung: t10: C>VWAPbar. Bei t10 liegt C=104 unter VWAPbar. Das Niveau ist weder zwingender Magnet noch Preis aller Teilnehmer. Tickgewichte gewichten Aktualisierungen; andere Börse oder Sitzungszeitzone erzeugt eine andere Reihe.
| t | C | TP_HLC3 | V | ΣPV | ΣV | VWAPbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 10 | 1000 | 10 | 100 |
| 1 | 102 | 102 | 12 | 2224 | 22 | 101.090909 |
| 2 | 101 | 101 | 8 | 3032 | 30 | 101.066667 |
| 3 | 104 | 104 | 15 | 4592 | 45 | 102.044444 |
| 4 | 103 | 103 | 9 | 5519 | 54 | 102.203704 |
| 5 | 106 | 106 | 20 | 7639 | 74 | 103.22973 |
| 6 | 104 | 104 | 11 | 8783 | 85 | 103.329412 |
| 7 | 107 | 107 | 18 | 10709 | 103 | 103.970874 |
| 8 | 105 | 105 | 14 | 12179 | 117 | 104.094017 |
| 9 | 108 | 108 | 22 | 14555 | 139 | 104.71223 |
| 10 | 104 | 104 | 16 | 16219 | 155 | 104.63871 |
Berechnen Sie den hervorgehobenen Wert und prüfen Sie die lokale Bedingung. Bestätigt das Ergebnis die vollständige Wellenzählung?
104<16219/155=104.638710. Nein. Das ist das Ergebnis der angegebenen Rechnung mit erfundenen Daten, kein Beweis einer Wellenstruktur oder eines Gewinns.
Anchored VWAP: vorab festgelegter Anker
Anker bei t5 mit demselben HLC3-Proxy und V wie beim Sitzungs-VWAP. Formel und Rechenbeispiel: AVWAP5_t=Σ_(i=5..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=5..t)V_i, t≥5. t10: 10700/101=105.940594; VWAP0_10=16219/155=104.638710.
Vor t5 kein Wert; bei ΣV=0 undefiniert. Der Anker muss bei Auswahl bekannt sein: ein später bestätigtes Extrem macht die Linie nicht rückwirkend bekannt.
Lokale Untersuchungsbedingung: t10: C>AVWAP5. Dieselben Balken liefern für Anker 0 und 5 andere Niveaus. Nachträgliche Auswahl der besser passenden Linie ist Anpassung an bekannte Daten. Kein Anker macht den Durchschnittspreis zur Wellen-Ungültigkeitsregel.
| t | C | V | VWAP0 | AVWAP5 | ΣPV5 | ΣV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | 12 | 101.090909 | — | — | — |
| 2 | 101 | 8 | 101.066667 | — | — | — |
| 3 | 104 | 15 | 102.044444 | — | — | — |
| 4 | 103 | 9 | 102.203704 | — | — | — |
| 5 | 106 | 20 | 103.22973 | 106 | 2120 | 20 |
| 6 | 104 | 11 | 103.329412 | 105.290323 | 3264 | 31 |
| 7 | 107 | 18 | 103.970874 | 105.918367 | 5190 | 49 |
| 8 | 105 | 14 | 104.094017 | 105.714286 | 6660 | 63 |
| 9 | 108 | 22 | 104.71223 | 106.305882 | 9036 | 85 |
| 10 | 104 | 16 | 104.63871 | 105.940594 | 10700 | 101 |
Berechnen Sie den hervorgehobenen Wert und prüfen Sie die lokale Bedingung. Bestätigt das Ergebnis die vollständige Wellenzählung?
104<10700/101=105.940594; AVWAP5≠VWAP0. Nein. Das ist das Ergebnis der angegebenen Rechnung mit erfundenen Daten, kein Beweis einer Wellenstruktur oder eines Gewinns.
Prüfbare Bedingung und Wellenstrategie
Für eine Untersuchung werden Quelle, Zeitrahmen, Parameter, Formel, Verfügbarkeitszeit und alternative Wellenzählung vorab festgelegt. Jeder Abschnitt enthält eine lokale Bedingung mit einer Übungsschwelle. Positive und negative Ergebnisse werden am Balkenschluss erfasst, ohne Einstellungen nach dem Ergebnis auszuwählen. Ein struktureller Wellenregelverstoß wird gesondert am Kurs geprüft.
RSI, Mittelwerte, MACD und andere Preisableitungen verwenden überlappende Eingaben. Übereinstimmende Linien sind keine unabhängigen Stimmen und liefern keine multiplizierbaren Wahrscheinlichkeiten. Ein Strategietest braucht eine getrennte Stichprobe und ein vorab definiertes Ergebnis; simulierte Geschäfte zusätzlich Ausführungs- und Kostenannahmen. Hier werden keine Handelsergebnisse, Trefferquoten oder Produktfunktionen behauptet.
| Wert | Lokale Untersuchungsbedingung |
|---|---|
| OBV: Schlusskursrichtung und gesamtes Balkenvolumen | t7: OBV_t>OBV_(t−1) |
| VWAP: Preisquelle und Sitzungsbeginn | t10: C>VWAPbar |
| Anchored VWAP: vorab festgelegter Anker | t10: C>AVWAP5 |
Drei Preisableitungen stimmen überein. Sind das drei unabhängige Bestätigungen und ein Beweis der Zählung?
Nein. Gemeinsame Eingaben schaffen Abhängigkeit; lokale Filter sind getrennt von Preisregeln zu prüfen, ihr Nutzen an einer anderen Stichprobe.