OBV, VWAP e VWAP ancorato: volume, pesi e limiti della fonte
Tabelle e schemi didattici con dati, formule, inizializzazioni, condizioni locali e limiti nella verifica di ipotesi sulle onde di Elliott.
Pubblicato: (UTC+3)
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Questo laboratorio collega gli indicatori a un'ipotesi sulle onde mediante calcoli espliciti. Prezzi, volumi e parametri sono inventati. Una condizione positiva descrive uno stato locale: non dimostra un conteggio Elliott completo né misura una probabilità di profitto.
Dati inventati e regole di calcolo
La tabella contiene barre concluse. t è un indice; O/H/L/C indicano apertura/massimo/minimo/chiusura, V un volume inventato di una sola fonte, non dell'intero mercato. Prima del dataset A, t=−1 ha C=99, H=100, L=98. Le finestre includono la barra corrente salvo indicazione contraria.
SMA_n è la media degli ultimi n valori. EMA_n usa α=2/(n+1), RMA_n α=1/n; entrambe le ricorrenze y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) partono dalla media dei primi n valori disponibili. I risultati intermedi non sono arrotondati; le tabelle mostrano fino a sei decimali. «—» indica storia insufficiente o valore indefinito, non zero. I dati mancanti non diventano zeri. I periodi brevi sono didattici, non impostazioni consigliate; inizializzazione e casi nulli sono dichiarati senza garantire uguaglianza con ogni piattaforma.
| Dataset | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
Si può sostituire un valore iniziale indefinito con zero e considerarlo segnale negativo?
No. Finestra incompleta e zero calcolato sono stati diversi; fissare prima la regola iniziale.
OBV: direzione della chiusura e volume dell’intera barra
OBV aggiunge o sottrae tutto V secondo la variazione della chiusura, non la direzione di ogni scambio. Formula e calcolo dell’esempio: OBV_t=OBV_(t−1)+sgn(C_t−C_(t−1))V_t. OBV_(−1)=0; C_(−1)=99; OBV0=10. t7: 29+18=47.
Chiusura invariata aggiunge 0; V mancante non è zero. Spostare l'avvio cambia il livello, non le differenze; confrontare stessa fonte e tipo di volume.
Condizione locale dello studio: t7: OBV_t>OBV_(t−1). L'aumento di OBV a t7 non prova afflusso di denaro né acquisti aggressivi di tutte le 18 unità. Se V è tick volume, pesa aggiornamenti, non quantità eseguita; non equivale automaticamente al volume di borsa.
| t | C | V | ΔC | OBV |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 1 | 10 |
| 1 | 102 | 12 | 2 | 22 |
| 2 | 101 | 8 | -1 | 14 |
| 3 | 104 | 15 | 3 | 29 |
| 4 | 103 | 9 | -1 | 20 |
| 5 | 106 | 20 | 3 | 40 |
| 6 | 104 | 11 | -2 | 29 |
| 7 | 107 | 18 | 3 | 47 |
| 8 | 105 | 14 | -2 | 33 |
| 9 | 108 | 22 | 3 | 55 |
| 10 | 104 | 16 | -4 | 39 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
47>29; ΔOBV=18. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
VWAP: fonte del prezzo e inizio sessione
È un proxy per barre HLC3, non una somma di scambi reali; la sessione inizia a t0 e comprende t0–10. Formula e calcolo dell’esempio: TP=(H+L+C)/3; VWAPbar_t=Σ_(i=0..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=0..t)V_i. t10: 16219/155=104.638710.
Una nuova sessione azzera entrambe le somme. ΣV=0 rende VWAP indefinito; una singola barra a volume zero è valida. TP=C qui per simmetria, non in generale.
Condizione locale dello studio: t10: C>VWAPbar. A t10 C=104 è sotto VWAPbar. Il livello non è un magnete obbligatorio né il prezzo di tutti i partecipanti. Pesi in tick pondererebbero aggiornamenti; altra sede o fuso di sessione produce un'altra serie.
| t | C | TP_HLC3 | V | ΣPV | ΣV | VWAPbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 10 | 1000 | 10 | 100 |
| 1 | 102 | 102 | 12 | 2224 | 22 | 101.090909 |
| 2 | 101 | 101 | 8 | 3032 | 30 | 101.066667 |
| 3 | 104 | 104 | 15 | 4592 | 45 | 102.044444 |
| 4 | 103 | 103 | 9 | 5519 | 54 | 102.203704 |
| 5 | 106 | 106 | 20 | 7639 | 74 | 103.22973 |
| 6 | 104 | 104 | 11 | 8783 | 85 | 103.329412 |
| 7 | 107 | 107 | 18 | 10709 | 103 | 103.970874 |
| 8 | 105 | 105 | 14 | 12179 | 117 | 104.094017 |
| 9 | 108 | 108 | 22 | 14555 | 139 | 104.71223 |
| 10 | 104 | 104 | 16 | 16219 | 155 | 104.63871 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
104<16219/155=104.638710. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
VWAP ancorato: origine fissata in anticipo
Fissiamo l'ancora a t5 con lo stesso proxy HLC3 e V del VWAP di sessione. Formula e calcolo dell’esempio: AVWAP5_t=Σ_(i=5..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=5..t)V_i, t≥5. t10: 10700/101=105.940594; VWAP0_10=16219/155=104.638710.
Prima di t5 non c'è valore; ΣV=0 è indefinito. L'ancora deve essere disponibile quando la si sceglie: un pivot confermato dopo non rende la linea nota prima.
Condizione locale dello studio: t10: C>AVWAP5. Le stesse barre danno livelli diversi con ancore 0 e 5. Scegliere la linea più adatta al prezzo già visto è adattamento retrospettivo. Nessuna ancora trasforma la media in regola di invalidazione delle onde.
| t | C | V | VWAP0 | AVWAP5 | ΣPV5 | ΣV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | 12 | 101.090909 | — | — | — |
| 2 | 101 | 8 | 101.066667 | — | — | — |
| 3 | 104 | 15 | 102.044444 | — | — | — |
| 4 | 103 | 9 | 102.203704 | — | — | — |
| 5 | 106 | 20 | 103.22973 | 106 | 2120 | 20 |
| 6 | 104 | 11 | 103.329412 | 105.290323 | 3264 | 31 |
| 7 | 107 | 18 | 103.970874 | 105.918367 | 5190 | 49 |
| 8 | 105 | 14 | 104.094017 | 105.714286 | 6660 | 63 |
| 9 | 108 | 22 | 104.71223 | 106.305882 | 9036 | 85 |
| 10 | 104 | 16 | 104.63871 | 105.940594 | 10700 | 101 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
104<10700/101=105.940594; AVWAP5≠VWAP0. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
Condizione verificabile e strategia sulle onde
Per lo studio si fissano prima fonte, intervallo, parametri, formula, momento di disponibilità e conteggio alternativo. Ogni sezione propone una condizione locale con soglia didattica. Si registrano esiti positivi e negativi alla chiusura, senza scegliere i parametri dopo aver visto il risultato. Le violazioni strutturali delle regole delle onde si verificano separatamente sul prezzo.
RSI, medie, MACD e altre trasformazioni del prezzo condividono dati. Più linee concordi non sono voti indipendenti né probabilità da moltiplicare. Il test di una strategia richiede un campione separato e un esito definito in anticipo; le operazioni simulate richiedono anche ipotesi di esecuzione e costo. Qui non si dichiarano risultati di trading, percentuali di accuratezza o funzioni del prodotto.
| Valore | Condizione locale dello studio |
|---|---|
| OBV: direzione della chiusura e volume dell’intera barra | t7: OBV_t>OBV_(t−1) |
| VWAP: fonte del prezzo e inizio sessione | t10: C>VWAPbar |
| VWAP ancorato: origine fissata in anticipo | t10: C>AVWAP5 |
Tre trasformazioni del prezzo concordano. Sono tre conferme indipendenti e prova del conteggio?
No. Dati comuni creano dipendenza; i filtri locali si separano dalle regole di prezzo e l'utilità si verifica su un altro campione.