OBV, VWAP, 앵커드 VWAP: 거래량·가중치·출처 범위
입력·수식·초기값·국소 조건·한계를 명시한 표와 그림으로 엘리엇 파동 가설을 검토하는 실습.
게시일: (UTC+3)
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이 실습은 계산을 명시하여 지표와 파동 가설의 관계를 검토합니다. 가격, 거래량, 설정값은 모두 가상입니다. 지표 조건의 성립은 국소적인 상태를 뜻할 뿐, 엘리엇 파동 카운트 전체나 수익 확률을 입증하지 않습니다.
가상 입력과 계산 규칙
표에는 마감된 봉만 있습니다. t는 순서 인덱스이며 O/H/L/C는 시가/고가/저가/종가, V는 단일 출처를 가정한 가상 거래량입니다. 전체 시장의 합계가 아닙니다. 데이터 A 직전 t=−1은 C=99, H=100, L=98입니다. 별도 설명이 없으면 계산 창은 현재 봉을 포함합니다.
SMA_n은 최근 n개 값의 평균입니다. EMA_n은 α=2/(n+1), RMA_n은 α=1/n이며, 둘 다 처음 n개 유효 값의 평균에서 y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1)을 시작합니다. 중간 계산은 반올림하지 않고 표는 소수점 이하 최대 여섯 자리까지 표시합니다. ‘—’는 이력 부족 또는 정의되지 않은 값이며 0이 아닙니다. 누락 입력도 0으로 채우지 않습니다. 짧은 기간은 교육용이지 권장 설정이 아닙니다. 초기값과 0 처리 규칙은 이 실습에서 정했으며 모든 플랫폼과 일치한다고 주장하지 않습니다.
| 데이터 | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
초기의 미정 값을 0으로 바꾸어 부정 신호로 셀 수 있나요?
안 됩니다. 완전한 창의 부재와 계산된 0은 다른 상태이며 초기 처리 규칙은 미리 정합니다.
OBV: 종가 방향과 봉 전체 거래량
OBV는 종가 변화에 따라 전체 V를 더하거나 빼며 각 거래의 방향을 분류하지 않습니다. 수식과 계산 예시: OBV_t=OBV_(t−1)+sgn(C_t−C_(t−1))V_t. OBV_(−1)=0; C_(−1)=99; OBV0=10. t7: 29+18=47.
종가가 같으면 0을 더하며 누락 V를 0으로 두지 않습니다. 초기 OBV를 바꾸면 수준은 이동하지만 차이는 같습니다. 거래량 출처와 유형을 맞춰 비교해야 합니다.
국소 연구 조건: t7: OBV_t>OBV_(t−1). t7의 OBV 상승은 자금 유입이나 18단위 전부의 공격적 매수를 증명하지 않습니다. V가 틱 거래량이면 체결량이 아닌 갱신 횟수를 가중하므로 검증 없이 거래소 체결량과 동일시할 수 없습니다.
| t | C | V | ΔC | OBV |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 1 | 10 |
| 1 | 102 | 12 | 2 | 22 |
| 2 | 101 | 8 | -1 | 14 |
| 3 | 104 | 15 | 3 | 29 |
| 4 | 103 | 9 | -1 | 20 |
| 5 | 106 | 20 | 3 | 40 |
| 6 | 104 | 11 | -2 | 29 |
| 7 | 107 | 18 | 3 | 47 |
| 8 | 105 | 14 | -2 | 33 |
| 9 | 108 | 22 | 3 | 55 |
| 10 | 104 | 16 | -4 | 39 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
47>29; ΔOBV=18. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
VWAP: 가격 입력과 세션 시작
HLC3 봉 기반 근사 VWAP이며 실제 개별 체결의 합계가 아닙니다. 세션은 t0부터 시작하여 t0–10을 포함합니다. 수식과 계산 예시: TP=(H+L+C)/3; VWAPbar_t=Σ_(i=0..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=0..t)V_i. t10: 16219/155=104.638710.
새 세션에서는 두 누적합을 초기화합니다. ΣV=0이면 미정이며 개별 봉의 거래량 0은 유효합니다. TP=C는 입력의 대칭성 때문이지 일반 법칙이 아닙니다.
국소 연구 조건: t10: C>VWAPbar. t10의 C=104는 VWAPbar 아래지만 이 수준으로 반드시 회귀하거나 모든 참가자의 매입가라는 뜻은 아닙니다. 틱 가중치는 갱신 횟수를 가중하며 거래소나 세션 시간대가 달라지면 계열도 달라집니다.
| t | C | TP_HLC3 | V | ΣPV | ΣV | VWAPbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 10 | 1000 | 10 | 100 |
| 1 | 102 | 102 | 12 | 2224 | 22 | 101.090909 |
| 2 | 101 | 101 | 8 | 3032 | 30 | 101.066667 |
| 3 | 104 | 104 | 15 | 4592 | 45 | 102.044444 |
| 4 | 103 | 103 | 9 | 5519 | 54 | 102.203704 |
| 5 | 106 | 106 | 20 | 7639 | 74 | 103.22973 |
| 6 | 104 | 104 | 11 | 8783 | 85 | 103.329412 |
| 7 | 107 | 107 | 18 | 10709 | 103 | 103.970874 |
| 8 | 105 | 105 | 14 | 12179 | 117 | 104.094017 |
| 9 | 108 | 108 | 22 | 14555 | 139 | 104.71223 |
| 10 | 104 | 104 | 16 | 16219 | 155 | 104.63871 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
104<16219/155=104.638710. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
앵커드 VWAP: 미리 고정한 기준점
기준점을 t5로 고정하고 세션 VWAP와 같은 HLC3 근사 및 V를 사용합니다. 수식과 계산 예시: AVWAP5_t=Σ_(i=5..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=5..t)V_i, t≥5. t10: 10700/101=105.940594; VWAP0_10=16219/155=104.638710.
t5 전에는 값이 없고 ΣV=0이면 미정입니다. 기준점은 선택 시점에 이용 가능해야 하며 나중에 확인된 피벗으로 과거에 이미 선을 알았다고 처리할 수 없습니다.
국소 연구 조건: t10: C>AVWAP5. 같은 봉이라도 기준점 0과 5에 따라 수준이 다릅니다. 이미 본 가격에 잘 맞는 선을 고르는 것은 사후 적합입니다. 어느 기준점도 평균 가격을 파동 카운트 무효화 규칙으로 바꾸지는 않습니다.
| t | C | V | VWAP0 | AVWAP5 | ΣPV5 | ΣV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | 12 | 101.090909 | — | — | — |
| 2 | 101 | 8 | 101.066667 | — | — | — |
| 3 | 104 | 15 | 102.044444 | — | — | — |
| 4 | 103 | 9 | 102.203704 | — | — | — |
| 5 | 106 | 20 | 103.22973 | 106 | 2120 | 20 |
| 6 | 104 | 11 | 103.329412 | 105.290323 | 3264 | 31 |
| 7 | 107 | 18 | 103.970874 | 105.918367 | 5190 | 49 |
| 8 | 105 | 14 | 104.094017 | 105.714286 | 6660 | 63 |
| 9 | 108 | 22 | 104.71223 | 106.305882 | 9036 | 85 |
| 10 | 104 | 16 | 104.63871 | 105.940594 | 10700 | 101 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
104<10700/101=105.940594; AVWAP5≠VWAP0. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
검증 조건과 파동 전략
연구에 앞서 출처, 시간 단위, 설정, 수식, 정보 이용 시점, 대안 카운트를 고정합니다. 각 절의 국소 조건과 기준값은 산술 연습용입니다. 봉 마감 때 성립과 불성립을 모두 기록하고 결과를 본 뒤 설정을 고르지 않습니다. 파동 구조 규칙의 위반은 가격으로 별도 확인합니다.
RSI, 이동평균, MACD 등 가격 변환은 입력이 겹칩니다. 여러 선의 일치는 독립적인 표가 아니며 확률을 곱할 근거도 아닙니다. 전략 검증에는 별도 표본과 사전 정의한 결과가 필요합니다. 거래를 모의한다면 체결과 비용 가정도 필요합니다. 여기서는 거래 성과, 정확도 비율, 제품 기능을 주장하지 않습니다.
| 값 | 국소 연구 조건 |
|---|---|
| OBV: 종가 방향과 봉 전체 거래량 | t7: OBV_t>OBV_(t−1) |
| VWAP: 가격 입력과 세션 시작 | t10: C>VWAPbar |
| 앵커드 VWAP: 미리 고정한 기준점 | t10: C>AVWAP5 |
가격 변환 세 개가 일치하면 독립 확인 세 개가 되어 카운트를 증명하나요?
아니요. 공통 입력은 종속성을 만듭니다. 국소 필터와 가격 규칙을 별도로 검토하고 유용성은 다른 표본에서 검증합니다.