OBV, VWAP et VWAP ancré : volume, pondération et limites de source
Tableaux et schémas pédagogiques : entrées, formules, amorçages, critères locaux et limites pour examiner une hypothèse de vagues d’Elliott.
Publié le (UTC+3)
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Ce laboratoire relie les indicateurs à une hypothèse de vagues par des calculs explicites. Les prix, volumes et paramètres sont fictifs. Une condition positive décrit un état local ; elle ne valide pas un décompte Elliott complet et ne mesure pas une probabilité de gain.
Données fictives et règles de calcul
Le tableau contient des barres clôturées. t est un indice ; O/H/L/C désignent ouverture/plus haut/plus bas/clôture, V un volume fictif provenant d'une seule source, pas du marché entier. Avant le jeu A, t=−1 a C=99, H=100, L=98. Les fenêtres incluent la barre courante sauf indication contraire.
SMA_n est la moyenne des n dernières valeurs. EMA_n utilise α=2/(n+1), RMA_n α=1/n ; les deux récurrences y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) commencent par la moyenne des n premières valeurs disponibles. Les résultats intermédiaires ne sont pas arrondis ; les tableaux affichent jusqu'à six décimales. « — » indique un historique insuffisant ou une valeur indéfinie, pas zéro. Les entrées manquantes ne deviennent pas des zéros. Les périodes courtes servent à l'exercice, sans recommandation ; amorçage et cas nuls sont déclarés, sans équivalence garantie avec toutes les plateformes.
| Jeu | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
Peut-on remplacer une valeur initiale indéfinie par zéro et la compter comme signal négatif ?
Non. Fenêtre incomplète et zéro calculé sont différents ; fixer la règle initiale à l'avance.
OBV : sens de clôture et volume entier de la barre
OBV ajoute ou retranche tout V selon la variation de clôture, pas selon le sens de chaque transaction. Formule et calcul de l’exercice: OBV_t=OBV_(t−1)+sgn(C_t−C_(t−1))V_t. OBV_(−1)=0; C_(−1)=99; OBV0=10. t7: 29+18=47.
Une clôture identique ajoute 0 ; V manquant n'est pas zéro. Déplacer l'amorçage change le niveau, pas les différences ; comparer une même source et un même type de volume.
Critère local de l’étude: t7: OBV_t>OBV_(t−1). La hausse d'OBV à t7 ne prouve ni entrée d'argent ni achat agressif des 18 unités. Si V est un volume de ticks, OBV pondère des mises à jour, pas une quantité exécutée ; ce n'est pas automatiquement du volume de bourse.
| t | C | V | ΔC | OBV |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 1 | 10 |
| 1 | 102 | 12 | 2 | 22 |
| 2 | 101 | 8 | -1 | 14 |
| 3 | 104 | 15 | 3 | 29 |
| 4 | 103 | 9 | -1 | 20 |
| 5 | 106 | 20 | 3 | 40 |
| 6 | 104 | 11 | -2 | 29 |
| 7 | 107 | 18 | 3 | 47 |
| 8 | 105 | 14 | -2 | 33 |
| 9 | 108 | 22 | 3 | 55 |
| 10 | 104 | 16 | -4 | 39 |
Reproduire le calcul mis en évidence et vérifier le critère local. Le résultat valide-t-il tout le décompte de vagues ?
47>29; ΔOBV=18. Non. C'est le résultat du calcul déclaré sur des données fictives, pas une preuve de structure de vagues ou de gain.
VWAP : source du prix et début de séance
C'est un proxy par barres HLC3, pas une somme de transactions réelles ; la séance commence à t0 et inclut t0–10. Formule et calcul de l’exercice: TP=(H+L+C)/3; VWAPbar_t=Σ_(i=0..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=0..t)V_i. t10: 16219/155=104.638710.
Une nouvelle séance remet les deux sommes à zéro. ΣV=0 rend VWAP indéfini ; une barre isolée de volume nul est valide. TP=C ici par symétrie, pas en général.
Critère local de l’étude: t10: C>VWAPbar. À t10 C=104 est sous VWAPbar. Le niveau n'est ni un aimant obligatoire ni le prix de tous les participants. Des poids en ticks pondéreraient les mises à jour ; autre place ou fuseau de séance, autre série.
| t | C | TP_HLC3 | V | ΣPV | ΣV | VWAPbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 10 | 1000 | 10 | 100 |
| 1 | 102 | 102 | 12 | 2224 | 22 | 101.090909 |
| 2 | 101 | 101 | 8 | 3032 | 30 | 101.066667 |
| 3 | 104 | 104 | 15 | 4592 | 45 | 102.044444 |
| 4 | 103 | 103 | 9 | 5519 | 54 | 102.203704 |
| 5 | 106 | 106 | 20 | 7639 | 74 | 103.22973 |
| 6 | 104 | 104 | 11 | 8783 | 85 | 103.329412 |
| 7 | 107 | 107 | 18 | 10709 | 103 | 103.970874 |
| 8 | 105 | 105 | 14 | 12179 | 117 | 104.094017 |
| 9 | 108 | 108 | 22 | 14555 | 139 | 104.71223 |
| 10 | 104 | 104 | 16 | 16219 | 155 | 104.63871 |
Reproduire le calcul mis en évidence et vérifier le critère local. Le résultat valide-t-il tout le décompte de vagues ?
104<16219/155=104.638710. Non. C'est le résultat du calcul déclaré sur des données fictives, pas une preuve de structure de vagues ou de gain.
VWAP ancré : origine fixée à l’avance
On fixe l'ancre à t5 avec le même proxy HLC3 et V que le VWAP de séance. Formule et calcul de l’exercice: AVWAP5_t=Σ_(i=5..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=5..t)V_i, t≥5. t10: 10700/101=105.940594; VWAP0_10=16219/155=104.638710.
Pas de valeur avant t5 ; ΣV=0 est indéfini. L'ancre doit être disponible au moment du choix : un pivot confirmé plus tard ne rend pas la ligne connue rétroactivement.
Critère local de l’étude: t10: C>AVWAP5. Les mêmes barres donnent des niveaux différents aux ancres 0 et 5. Choisir la ligne qui épouse un prix déjà vu est un ajustement rétrospectif. Aucune ancre ne transforme la moyenne en règle d'invalidation du décompte.
| t | C | V | VWAP0 | AVWAP5 | ΣPV5 | ΣV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | 12 | 101.090909 | — | — | — |
| 2 | 101 | 8 | 101.066667 | — | — | — |
| 3 | 104 | 15 | 102.044444 | — | — | — |
| 4 | 103 | 9 | 102.203704 | — | — | — |
| 5 | 106 | 20 | 103.22973 | 106 | 2120 | 20 |
| 6 | 104 | 11 | 103.329412 | 105.290323 | 3264 | 31 |
| 7 | 107 | 18 | 103.970874 | 105.918367 | 5190 | 49 |
| 8 | 105 | 14 | 104.094017 | 105.714286 | 6660 | 63 |
| 9 | 108 | 22 | 104.71223 | 106.305882 | 9036 | 85 |
| 10 | 104 | 16 | 104.63871 | 105.940594 | 10700 | 101 |
Reproduire le calcul mis en évidence et vérifier le critère local. Le résultat valide-t-il tout le décompte de vagues ?
104<10700/101=105.940594; AVWAP5≠VWAP0. Non. C'est le résultat du calcul déclaré sur des données fictives, pas une preuve de structure de vagues ou de gain.
Condition vérifiable et stratégie de vagues
Pour l'étude, fixer d'abord source, unité de temps, paramètres, formule, instant de disponibilité et décompte alternatif. Chaque section propose un critère local avec un seuil d'exercice. Consigner les résultats positifs et négatifs à la clôture sans choisir les réglages après le résultat. Vérifier séparément sur le prix toute violation structurelle des règles de vagues.
RSI, moyennes, MACD et autres transformations du prix partagent des entrées. Plusieurs lignes concordantes ne sont pas des votes indépendants ni des probabilités à multiplier. Un test de stratégie exige un échantillon distinct et un résultat défini à l'avance ; les opérations simulées exigent aussi des hypothèses d'exécution et de coûts. Aucun rendement, taux de réussite ou fonction de produit n'est revendiqué ici.
| Valeur | Critère local de l’étude |
|---|---|
| OBV : sens de clôture et volume entier de la barre | t7: OBV_t>OBV_(t−1) |
| VWAP : source du prix et début de séance | t10: C>VWAPbar |
| VWAP ancré : origine fixée à l’avance | t10: C>AVWAP5 |
Trois transformations du prix concordent. Sont-ce trois confirmations indépendantes et une preuve du décompte ?
Non. Les entrées communes créent une dépendance ; séparer filtres locaux et règles de prix, puis examiner l'utilité sur un autre échantillon.