OBV・VWAP・アンカード VWAP：出来高・重み・情報源の範囲
入力・式・初期値・局所条件・限界を明示した表と図で、エリオット波動仮説を検証する教材。
公開日： (UTC+3)
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この演習では計算を明示し、指標と波動仮説の関係を検証します。価格、出来高、設定はすべて架空です。指標の条件成立は局所的な状態を示すだけで、エリオットの波動カウント全体や利益の確率を裏付けません。
架空データと計算規則
表は確定済みの足です。t は通し番号、O/H/L/C は始値・高値・安値・終値、V は単一の情報源を想定した架空の出来高で、市場全体の集計ではありません。データ A の直前の足 t=−1 は C=99、H=100、L=98 とします。特記がない限り計算窓は当該足を含みます。
SMA_n は直近 n 個の平均です。EMA_n は α=2/(n+1)、RMA_n は α=1/n とし、どちらも最初の n 個の利用可能な値の平均から y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) を始めます。途中では丸めず、表は小数点以下最大6桁です。「—」は履歴不足か未定義で、ゼロではありません。欠損入力もゼロで補いません。短い期間は教材用で推奨設定ではなく、初期値とゼロ処理は本演習の規則です。全プラットフォームとの一致は保証しません。
| データ | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
初期の未定義値をゼロに置換して否定的な信号と数えられますか。
できません。完全な窓の欠如と計算結果ゼロは別の状態で、初期処理を事前に定めます。
OBV：終値方向と足全体の出来高
OBV は終値変化で足全体の V を加減し、各約定の方向は分類しません。 式と計算例: OBV_t=OBV_(t−1)+sgn(C_t−C_(t−1))V_t. OBV_(−1)=0; C_(−1)=99; OBV0=10. t7: 29+18=47.
終値が同じなら0を加え、欠損 V はゼロにしません。初期 OBV をずらすと水準は変わりますが差分は不変です。出来高の情報源と種類をそろえて比較します。
局所的な検証条件: t7: OBV_t>OBV_(t−1). t7 の OBV 上昇は資金流入や18単位すべての成行買いを証明しません。V がティック数なら更新回数を加重しており、検証なしに取引所の約定出来高と同一視できません。
| t | C | V | ΔC | OBV |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 1 | 10 |
| 1 | 102 | 12 | 2 | 22 |
| 2 | 101 | 8 | -1 | 14 |
| 3 | 104 | 15 | 3 | 29 |
| 4 | 103 | 9 | -1 | 20 |
| 5 | 106 | 20 | 3 | 40 |
| 6 | 104 | 11 | -2 | 29 |
| 7 | 107 | 18 | 3 | 47 |
| 8 | 105 | 14 | -2 | 33 |
| 9 | 108 | 22 | 3 | 55 |
| 10 | 104 | 16 | -4 | 39 |
示した値を再計算し、局所条件を判定してください。結果は波動カウント全体を裏付けますか。
47>29; ΔOBV=18. いいえ。架空データに定めた計算を適用した結果であり、波動構造や利益の証明ではありません。
VWAP：価格入力とセッション開始
HLC3 の足ベース近似 VWAP であり、実際の全約定の集計ではありません。セッションは t0 から t0–10 を含みます。 式と計算例: TP=(H+L+C)/3; VWAPbar_t=Σ_(i=0..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=0..t)V_i. t10: 16219/155=104.638710.
新セッションで両累積和をリセットします。ΣV=0 は未定義で、単一のゼロ出来高足は有効です。TP=C は入力の対称性によるもので一般則ではありません。
局所的な検証条件: t10: C>VWAPbar. t10 の C=104 は VWAPbar 未満ですが、この水準への回帰義務も全参加者の取得価格という意味もありません。ティック加重なら更新回数の平均になり、取引所やセッション時刻が違えば系列も変わります。
| t | C | TP_HLC3 | V | ΣPV | ΣV | VWAPbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 10 | 1000 | 10 | 100 |
| 1 | 102 | 102 | 12 | 2224 | 22 | 101.090909 |
| 2 | 101 | 101 | 8 | 3032 | 30 | 101.066667 |
| 3 | 104 | 104 | 15 | 4592 | 45 | 102.044444 |
| 4 | 103 | 103 | 9 | 5519 | 54 | 102.203704 |
| 5 | 106 | 106 | 20 | 7639 | 74 | 103.22973 |
| 6 | 104 | 104 | 11 | 8783 | 85 | 103.329412 |
| 7 | 107 | 107 | 18 | 10709 | 103 | 103.970874 |
| 8 | 105 | 105 | 14 | 12179 | 117 | 104.094017 |
| 9 | 108 | 108 | 22 | 14555 | 139 | 104.71223 |
| 10 | 104 | 104 | 16 | 16219 | 155 | 104.63871 |
示した値を再計算し、局所条件を判定してください。結果は波動カウント全体を裏付けますか。
104<16219/155=104.638710. いいえ。架空データに定めた計算を適用した結果であり、波動構造や利益の証明ではありません。
アンカード VWAP：事前固定した起点
起点を t5 に固定し、セッション VWAP と同じ HLC3 近似と V を使います。 式と計算例: AVWAP5_t=Σ_(i=5..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=5..t)V_i, t≥5. t10: 10700/101=105.940594; VWAP0_10=16219/155=104.638710.
t5 より前は未定義で、ΣV=0 も未定義です。選択時に起点が利用可能である必要があり、後から確認されたピボットによって過去時点の既知にはできません。
局所的な検証条件: t10: C>AVWAP5. 同じ足でも起点0と5で水準は違います。既に見た価格に合う線を選ぶのは後知恵による適合です。どの起点も平均価格を波動カウントの無効化規則には変えません。
| t | C | V | VWAP0 | AVWAP5 | ΣPV5 | ΣV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | 12 | 101.090909 | — | — | — |
| 2 | 101 | 8 | 101.066667 | — | — | — |
| 3 | 104 | 15 | 102.044444 | — | — | — |
| 4 | 103 | 9 | 102.203704 | — | — | — |
| 5 | 106 | 20 | 103.22973 | 106 | 2120 | 20 |
| 6 | 104 | 11 | 103.329412 | 105.290323 | 3264 | 31 |
| 7 | 107 | 18 | 103.970874 | 105.918367 | 5190 | 49 |
| 8 | 105 | 14 | 104.094017 | 105.714286 | 6660 | 63 |
| 9 | 108 | 22 | 104.71223 | 106.305882 | 9036 | 85 |
| 10 | 104 | 16 | 104.63871 | 105.940594 | 10700 | 101 |
示した値を再計算し、局所条件を判定してください。結果は波動カウント全体を裏付けますか。
104<10700/101=105.940594; AVWAP5≠VWAP0. いいえ。架空データに定めた計算を適用した結果であり、波動構造や利益の証明ではありません。
検証条件と波動戦略
研究前に情報源、時間足、設定、式、利用可能時刻、代替カウントを固定します。各節の局所条件と閾値は計算練習用です。足の確定時に条件の成立と不成立を両方記録し、結果を見て設定を選びません。波動の構造規則違反は価格で別途確認します。
RSI、移動平均、MACD などは重複する価格入力を使います。複数の一致は独立した投票ではなく、確率を掛け合わせる根拠にもなりません。戦略検証には別サンプルと事前定義した結果が必要で、売買を模擬するなら約定と費用の仮定も必要です。取引成績、的中率、製品機能を示す演習ではありません。
| 値 | 局所的な検証条件 |
|---|---|
| OBV：終値方向と足全体の出来高 | t7: OBV_t>OBV_(t−1) |
| VWAP：価格入力とセッション開始 | t10: C>VWAPbar |
| アンカード VWAP：事前固定した起点 | t10: C>AVWAP5 |
価格からの三つの変換が一致すれば、独立した三つの確認となりカウントを証明しますか。
いいえ。共通入力は従属性を生みます。局所フィルターと価格規則は別に検証し、有用性は別サンプルで調べます。