OBV, VWAP y VWAP anclado: volumen, pesos y límites de fuente
Tablas y diagramas didácticos con entradas, fórmulas, semillas, condiciones locales y límites al comprobar hipótesis de ondas de Elliott.
Publicado: (UTC+3)
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Este laboratorio relaciona los indicadores con una hipótesis de ondas mediante cálculos explícitos. Todos los precios, volúmenes y parámetros del ejemplo son ficticios. Una condición positiva describe un estado local; no demuestra un recuento completo de Elliott ni mide la probabilidad de beneficio.
Datos inventados y reglas de cálculo
La tabla contiene barras cerradas. t es un índice; O/H/L/C indican apertura/máximo/mínimo/cierre y V es volumen ficticio de una fuente, no del mercado completo. Antes del conjunto A está t=−1 con C=99, H=100, L=98. Las ventanas incluyen la barra actual salvo indicación contraria.
SMA_n es la media de los últimos n valores. EMA_n usa α=2/(n+1) y RMA_n α=1/n; ambas recurrencias y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) se inician con la media de los primeros n valores disponibles. No redondeamos cálculos intermedios; las tablas muestran hasta seis decimales. «—» significa historial insuficiente o valor indefinido, no cero. No sustituimos datos ausentes por ceros. Los periodos cortos son didácticos, no ajustes recomendados; declaramos semillas y casos de cero sin afirmar igualdad con todas las plataformas.
| Conjunto | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
¿Se puede sustituir un valor inicial indefinido por cero y contarlo como señal negativa?
No. Una ventana incompleta y un cero calculado son estados distintos; fija antes la regla inicial.
OBV: dirección del cierre y volumen de toda la barra
OBV suma o resta todo V según el cambio del cierre, no la dirección de cada transacción. Fórmula y cálculo de ejemplo: OBV_t=OBV_(t−1)+sgn(C_t−C_(t−1))V_t. OBV_(−1)=0; C_(−1)=99; OBV0=10. t7: 29+18=47.
Un cierre igual añade 0; V ausente no es cero. Cambiar la semilla desplaza el nivel, no las diferencias; compara la misma fuente y tipo de volumen.
Condición local del estudio: t7: OBV_t>OBV_(t−1). La subida de OBV en t7 no demuestra entrada de dinero ni compras agresoras de las 18 unidades. Si V es volumen de ticks, pondera actualizaciones, no cantidad ejecutada; no equivale sin verificación a volumen bursátil.
| t | C | V | ΔC | OBV |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 1 | 10 |
| 1 | 102 | 12 | 2 | 22 |
| 2 | 101 | 8 | -1 | 14 |
| 3 | 104 | 15 | 3 | 29 |
| 4 | 103 | 9 | -1 | 20 |
| 5 | 106 | 20 | 3 | 40 |
| 6 | 104 | 11 | -2 | 29 |
| 7 | 107 | 18 | 3 | 47 |
| 8 | 105 | 14 | -2 | 33 |
| 9 | 108 | 22 | 3 | 55 |
| 10 | 104 | 16 | -4 | 39 |
Reproduce el cálculo destacado y comprueba la condición local. ¿El resultado demuestra el recuento completo de ondas?
47>29; ΔOBV=18. No. Es el resultado del cálculo indicado con datos ficticios, no una prueba de estructura de ondas ni de beneficio.
VWAP: fuente de precio e inicio de sesión
Es un proxy por barras HLC3, no una suma de transacciones reales; la sesión empieza en t0 e incluye t0–10. Fórmula y cálculo de ejemplo: TP=(H+L+C)/3; VWAPbar_t=Σ_(i=0..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=0..t)V_i. t10: 16219/155=104.638710.
Una nueva sesión reinicia ambas sumas. ΣV=0 deja VWAP indefinido; una barra aislada con volumen cero es válida. TP=C aquí por simetría, no por regla general.
Condición local del estudio: t10: C>VWAPbar. En t10 C=104 está por debajo de VWAPbar. No es un imán obligatorio ni el precio de todos los participantes. Pesos de ticks promediarían actualizaciones; otra plaza o zona de sesión produciría otra serie.
| t | C | TP_HLC3 | V | ΣPV | ΣV | VWAPbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 10 | 1000 | 10 | 100 |
| 1 | 102 | 102 | 12 | 2224 | 22 | 101.090909 |
| 2 | 101 | 101 | 8 | 3032 | 30 | 101.066667 |
| 3 | 104 | 104 | 15 | 4592 | 45 | 102.044444 |
| 4 | 103 | 103 | 9 | 5519 | 54 | 102.203704 |
| 5 | 106 | 106 | 20 | 7639 | 74 | 103.22973 |
| 6 | 104 | 104 | 11 | 8783 | 85 | 103.329412 |
| 7 | 107 | 107 | 18 | 10709 | 103 | 103.970874 |
| 8 | 105 | 105 | 14 | 12179 | 117 | 104.094017 |
| 9 | 108 | 108 | 22 | 14555 | 139 | 104.71223 |
| 10 | 104 | 104 | 16 | 16219 | 155 | 104.63871 |
Reproduce el cálculo destacado y comprueba la condición local. ¿El resultado demuestra el recuento completo de ondas?
104<16219/155=104.638710. No. Es el resultado del cálculo indicado con datos ficticios, no una prueba de estructura de ondas ni de beneficio.
VWAP anclado: origen fijado de antemano
Fijamos el ancla en t5 con el mismo proxy HLC3 y V del VWAP de sesión. Fórmula y cálculo de ejemplo: AVWAP5_t=Σ_(i=5..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=5..t)V_i, t≥5. t10: 10700/101=105.940594; VWAP0_10=16219/155=104.638710.
Antes de t5 no hay valor; ΣV=0 es indefinido. El ancla debe estar disponible al elegirla: un pivote confirmado después no permite tratar la línea como conocida antes.
Condición local del estudio: t10: C>AVWAP5. Las mismas barras dan niveles distintos con anclas 0 y 5. Elegir la línea que mejor encaja con el precio ya visto es ajuste retrospectivo. Ningún ancla convierte la media en regla de invalidación de ondas.
| t | C | V | VWAP0 | AVWAP5 | ΣPV5 | ΣV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | 12 | 101.090909 | — | — | — |
| 2 | 101 | 8 | 101.066667 | — | — | — |
| 3 | 104 | 15 | 102.044444 | — | — | — |
| 4 | 103 | 9 | 102.203704 | — | — | — |
| 5 | 106 | 20 | 103.22973 | 106 | 2120 | 20 |
| 6 | 104 | 11 | 103.329412 | 105.290323 | 3264 | 31 |
| 7 | 107 | 18 | 103.970874 | 105.918367 | 5190 | 49 |
| 8 | 105 | 14 | 104.094017 | 105.714286 | 6660 | 63 |
| 9 | 108 | 22 | 104.71223 | 106.305882 | 9036 | 85 |
| 10 | 104 | 16 | 104.63871 | 105.940594 | 10700 | 101 |
Reproduce el cálculo destacado y comprueba la condición local. ¿El resultado demuestra el recuento completo de ondas?
104<10700/101=105.940594; AVWAP5≠VWAP0. No. Es el resultado del cálculo indicado con datos ficticios, no una prueba de estructura de ondas ni de beneficio.
Condición verificable y estrategia de ondas
Para estudiar, fija primero fuente, marco temporal, parámetros, fórmula, momento de disponibilidad y recuento alternativo. Cada apartado ofrece una condición local con un umbral didáctico. Registra resultados positivos y negativos al cierre sin elegir ajustes después de conocer el desenlace. Comprueba por separado con el precio las infracciones estructurales de las ondas.
RSI, medias, MACD y otras transformaciones del precio comparten datos. Varias líneas coincidentes no son votos independientes ni probabilidades multiplicables. La prueba de una estrategia requiere otra muestra y un resultado definido previamente; las operaciones simuladas necesitan además supuestos de ejecución y costes. Aquí no presentamos rendimiento, porcentajes de acierto ni funciones de producto.
| Valor | Condición local del estudio |
|---|---|
| OBV: dirección del cierre y volumen de toda la barra | t7: OBV_t>OBV_(t−1) |
| VWAP: fuente de precio e inicio de sesión | t10: C>VWAPbar |
| VWAP anclado: origen fijado de antemano | t10: C>AVWAP5 |
Coinciden tres transformaciones del precio. ¿Son tres confirmaciones independientes y prueba del recuento?
No. Las entradas compartidas crean dependencia; los filtros locales se separan de las reglas del precio y su utilidad exige otra muestra.