OBV, VWAP и якорный VWAP: объём, вес и границы источника
Учебные таблицы и схемы: точные входы, формулы, начальные значения, локальные условия и ограничения индикаторов при проверке волн Эллиота.
Опубликовано: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
Этот разбор связывает индикаторы с проверкой волновой гипотезы через явно заданные расчёты. Все цены, объёмы и параметры примеров вымышлены. Положительное условие индикатора описывает только локальное состояние; оно не подтверждает всю разметку Эллиота и не измеряет вероятность прибыли.
Вымышленные данные и правила расчёта
Таблица содержит завершённые бары. t — порядковый индекс, O/H/L/C — открытие/максимум/минимум/закрытие, V — условный объём одного источника; это не сводка всего рынка. Для набора A предшествующий бар t=−1 имеет C=99, H=100, L=98. Окна включают текущий бар, если прямо не сказано иначе.
SMA_n — среднее последних n значений. EMA_n использует α=2/(n+1), RMA_n — α=1/n; обе рекурсии y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) запускаются средним первых n доступных значений. Промежуточные числа не округляются; таблица показывает до шести знаков. «—» означает недостаток истории или неопределённое значение, а не ноль. Пропущенные входы не заменяем нулями. Короткие учебные периоды не являются рекомендуемыми настройками; начальные значения и обработка нулей заданы здесь, совпадение со всеми платформами не заявляется.
| Набор | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
Можно ли заменить раннее неопределённое значение индикатора нулём и считать это отрицательным сигналом?
Нет. Отсутствие полного окна и вычисленный ноль — разные состояния; правило прогрева фиксируют заранее.
OBV: знак закрытия и весь объём бара
OBV добавляет или вычитает весь V в зависимости от изменения закрытия, а не от направления каждой сделки. Формула и учебный расчёт: OBV_t=OBV_(t−1)+sgn(C_t−C_(t−1))V_t. OBV_(−1)=0; C_(−1)=99; OBV0=10. t7: 29+18=47.
Равное закрытие добавляет 0; отсутствующий V не превращается в 0. Смещение начального OBV меняет абсолютный уровень, но не разности; сравнивают одинаковый источник и тип объёма.
Локальное условие исследования: t7: OBV_t>OBV_(t−1). Рост OBV на t7 не доказывает приток денег или покупку всех 18 единиц агрессорами. Если V — тиковый объём, OBV взвешивает число обновлений, а не исполненный объём. Такой ряд нельзя без проверки приравнять к биржевому.
| t | C | V | ΔC | OBV |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 1 | 10 |
| 1 | 102 | 12 | 2 | 22 |
| 2 | 101 | 8 | -1 | 14 |
| 3 | 104 | 15 | 3 | 29 |
| 4 | 103 | 9 | -1 | 20 |
| 5 | 106 | 20 | 3 | 40 |
| 6 | 104 | 11 | -2 | 29 |
| 7 | 107 | 18 | 3 | 47 |
| 8 | 105 | 14 | -2 | 33 |
| 9 | 108 | 22 | 3 | 55 |
| 10 | 104 | 16 | -4 | 39 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
47>29; ΔOBV=18. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
VWAP: источник цены и начало сессии
Используем барный прокси VWAP по HLC3, а не сумму всех реальных сделок; сессия начинается на t0 и включает t0–10. Формула и учебный расчёт: TP=(H+L+C)/3; VWAPbar_t=Σ_(i=0..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=0..t)V_i. t10: 16219/155=104.638710.
Новая сессия обнуляет обе накопленные суммы. При ΣV=0 VWAP не определён; нулевой объём отдельного бара допустим. Здесь TP=C из-за симметрии входов, а не по общему правилу.
Локальное условие исследования: t10: C>VWAPbar. На t10 C=104 ниже VWAPbar. Уровень не является обязательным магнитом или ценой всех участников. Тиковые веса дали бы среднее по числу обновлений, а другая площадка или часовой пояс сессии — другой ряд.
| t | C | TP_HLC3 | V | ΣPV | ΣV | VWAPbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 10 | 1000 | 10 | 100 |
| 1 | 102 | 102 | 12 | 2224 | 22 | 101.090909 |
| 2 | 101 | 101 | 8 | 3032 | 30 | 101.066667 |
| 3 | 104 | 104 | 15 | 4592 | 45 | 102.044444 |
| 4 | 103 | 103 | 9 | 5519 | 54 | 102.203704 |
| 5 | 106 | 106 | 20 | 7639 | 74 | 103.22973 |
| 6 | 104 | 104 | 11 | 8783 | 85 | 103.329412 |
| 7 | 107 | 107 | 18 | 10709 | 103 | 103.970874 |
| 8 | 105 | 105 | 14 | 12179 | 117 | 104.094017 |
| 9 | 108 | 108 | 22 | 14555 | 139 | 104.71223 |
| 10 | 104 | 104 | 16 | 16219 | 155 | 104.63871 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
104<16219/155=104.638710. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
Anchored VWAP: заранее фиксированный якорь
Фиксируем якорь на t5 и используем тот же HLC3-прокси и V, что у сессионного VWAP. Формула и учебный расчёт: AVWAP5_t=Σ_(i=5..t)(TP_iV_i)/Σ_(i=5..t)V_i, t≥5. t10: 10700/101=105.940594; VWAP0_10=16219/155=104.638710.
До t5 значения нет; ΣV=0 оставляет его неопределённым. Якорь должен быть доступен на момент выбора: экстремум, подтверждённый позже, не позволяет задним числом использовать линию как известную ранее.
Локальное условие исследования: t10: C>AVWAP5. Один набор баров даёт разные уровни при якорях 0 и 5. Выбор линии, которая лучше подошла к уже известной цене, — подгонка. Ни один якорь не превращает среднюю цену в правило отмены волновой разметки.
| t | C | V | VWAP0 | AVWAP5 | ΣPV5 | ΣV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 100 | — | — | — |
| 1 | 102 | 12 | 101.090909 | — | — | — |
| 2 | 101 | 8 | 101.066667 | — | — | — |
| 3 | 104 | 15 | 102.044444 | — | — | — |
| 4 | 103 | 9 | 102.203704 | — | — | — |
| 5 | 106 | 20 | 103.22973 | 106 | 2120 | 20 |
| 6 | 104 | 11 | 103.329412 | 105.290323 | 3264 | 31 |
| 7 | 107 | 18 | 103.970874 | 105.918367 | 5190 | 49 |
| 8 | 105 | 14 | 104.094017 | 105.714286 | 6660 | 63 |
| 9 | 108 | 22 | 104.71223 | 106.305882 | 9036 | 85 |
| 10 | 104 | 16 | 104.63871 | 105.940594 | 10700 | 101 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
104<10700/101=105.940594; AVWAP5≠VWAP0. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
Проверяемое условие и волновая стратегия
Для исследования сначала фиксируют источник, таймфрейм, параметры, формулу, момент доступности и волновую альтернативу. Пример локального условия приведён в каждом разделе; порог выбран для арифметического упражнения. На закрытии бара записывают и положительные, и отрицательные результаты, не подбирая настройки по исходу. Структурное нарушение волнового правила проверяют по цене независимо от индикатора.
RSI, средние, MACD и другие производные цены используют перекрывающиеся входы. Несколько согласных линий не являются независимыми голосами и не дают перемножаемых вероятностей. Проверка стратегии требует отдельной выборки и заранее определённого исхода; если моделируют сделки, дополнительно задают исполнение и расходы. Здесь нет результатов торговли, процентов точности или функций продукта.
| Значение | Локальное условие исследования |
|---|---|
| OBV: знак закрытия и весь объём бара | t7: OBV_t>OBV_(t−1) |
| VWAP: источник цены и начало сессии | t10: C>VWAPbar |
| Anchored VWAP: заранее фиксированный якорь | t10: C>AVWAP5 |
Три производных цены согласны. Даёт ли это три независимых подтверждения и право назвать разметку доказанной?
Нет. Общие входы создают зависимость; локальные фильтры проверяют отдельно от ценовых правил, а полезность — на другой выборке.