ATR, DMI, ADX, Supertrend y SAR: rango, dirección y estado

Datos inventados y reglas de cálculo

La tabla contiene barras cerradas. t es un índice; O/H/L/C indican apertura/máximo/mínimo/cierre y V es volumen ficticio de una fuente, no del mercado completo. Antes del conjunto A está t=−1 con C=99, H=100, L=98. Las ventanas incluyen la barra actual salvo indicación contraria.

SMA_n es la media de los últimos n valores. EMA_n usa α=2/(n+1) y RMA_n α=1/n; ambas recurrencias y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) se inician con la media de los primeros n valores disponibles. No redondeamos cálculos intermedios; las tablas muestran hasta seis decimales. «—» significa historial insuficiente o valor indefinido, no cero. No sustituimos datos ausentes por ceros. Los periodos cortos son didácticos, no ajustes recomendados; declaramos semillas y casos de cero sin afirmar igualdad con todas las plataformas.

• Documentación primaria: fórmula y funcionamiento

ATR: rango que incluye saltos

TR compara el rango con distancias al cierre anterior; ATR3 suaviza TR con RMA. Fórmula y cálculo de ejemplo: TR_t=max(H_t−L_t,|H_t−C_(t−1)|,|L_t−C_(t−1)|); ATR3=RMA3(TR). ATR3_2=(2+3+2)/3=7/3; t7: TR=max(2,4,2)=4; ATR3=3.360768.

El inicio usa C_(−1)=99; el primer ATR es la media TR0–2. Luego ATR_t=(TR_t+2ATR_(t−1))/3. TR cero es válido; antes de tres observaciones no hay valor.

Condición local del estudio: t7: ATR3_t>ATR3_(t−1). ATR sube de t6 a t7, pero no mide dirección. El mismo TR puede acompañar una caída. Un múltiplo de ATR no fija por sí solo el riesgo de la cuenta ni garantiza el precio de un stop.

• Documentación primaria: fórmula y funcionamiento

DMI: movimiento direccional y normalización

Comparamos el aumento de H con la caída de L; solo el componente positivo estrictamente mayor recibe DM. Fórmula y cálculo de ejemplo: u=H_t−H_(t−1); d=L_(t−1)−L_t; +DM={u:u>max(d,0); 0:u≤max(d,0)}; −DM={d:d>max(u,0); 0:d≤max(u,0)}; ±DI=100RMA3(±DM)/ATR3. t7: +DI=52.775510; −DI=17.469388.

Si u=d, ambos DM son cero. DM y TR usan la misma ventana inicial t0–2; ATR=0 deja DI indefinidos. H/L anteriores están declarados.

Condición local del estudio: t7: +DI>−DI. +DI>−DI en t7 describe predominio del movimiento positivo suavizado, no un saldo medido de compradores y vendedores. DMI usa H/L/C sin clasificar operaciones.

• Documentación primaria: fórmula y funcionamiento

ADX: magnitud de separación, no dirección

DX normaliza la diferencia absoluta de DI; ADX3 la suaviza sin conservar dirección. Fórmula y cálculo de ejemplo: DX=100|+DI−−DI|/(+DI+−DI); ADX3=RMA3(DX). DX7=50.261476; ADX3_7=46.397841.

DX empieza en t2 tras DI; ADX se inicia en t4 con la media DX2–4. Una suma DI cero deja DX indefinido, sin fabricar fuerza.

Condición local del estudio: t7: ADX3>25. El umbral didáctico ADX>25 se cumple en t7. Intercambiar +DI y −DI no cambia DX: un ADX alto también puede acompañar una caída. No identifica una onda.

• Documentación primaria: fórmula y funcionamiento

Supertrend: bandas y estado persistente

Elegimos ATR3 y multiplicador 1. Las bandas finales conservan historia; no son solo HL2±ATR de la barra actual. Fórmula y cálculo de ejemplo: bU=HL2+ATR3; bL=HL2−ATR3; a=(bU_t<U_(t−1) ∨ C_(t−1)>U_(t−1)); b=(bL_t>L_(t−1) ∨ C_(t−1)<L_(t−1)); U_t={bU_t:a; U_(t−1):¬a}; L_t={bL_t:b; L_(t−1):¬b}. t7: U=107.041152; L=103.639232; ST=L.

Estado inicial t2 bajista (−1), ST=U. Desde bajista, C>U cambia a alcista (+1); desde alcista, C<L cambia a bajista. La igualdad no cambia. Alcista elige L, bajista U; antes de ATR no hay estado.

Condición local del estudio: t7: s=+1. El estado +1 en t7 no significa un cambio nuevo en t7; pasa a −1 en t10. La recurrencia puede sufrir cambios fallidos; el color no verifica ondas.

• Documentación primaria: fórmula y funcionamiento

Parabolic SAR: extremo, aceleración y giro

EP es el extremo del estado, AF su factor de aceleración; dirección y semilla son explícitas. Fórmula y cálculo de ejemplo: q_t=SAR_(t−1)+AF_(t−1)(EP_(t−1)−SAR_(t−1)); AF0=0.02; ΔAF=0.02; AFmax=0.20. t7: SAR=100.939586; EP=108; AF=0.10; s=+1.

Inicio t0 alcista con SAR=L0=99, EP=H0=101. El candidato alcista no supera los dos L anteriores; el bajista no baja de los dos H anteriores (solo uno en t1). Un cruce estricto del L actual hacia abajo o H hacia arriba invierte: SAR=EP anterior, AF=0.02, EP=extremo opuesto actual. Sin giro, un nuevo EP aumenta AF hasta el límite; igualdad no invierte.

Condición local del estudio: t7: C>SAR ∧ s=+1. Es una inicialización didáctica declarada, no igualdad garantizada con todos los SAR. El giro en t10 da SAR=109: no es un precio stop prometido ni prueba del fin de una onda.

• Documentación primaria: fórmula y funcionamiento

Condición verificable y estrategia de ondas

Para estudiar, fija primero fuente, marco temporal, parámetros, fórmula, momento de disponibilidad y recuento alternativo. Cada apartado ofrece una condición local con un umbral didáctico. Registra resultados positivos y negativos al cierre sin elegir ajustes después de conocer el desenlace. Comprueba por separado con el precio las infracciones estructurales de las ondas.

RSI, medias, MACD y otras transformaciones del precio comparten datos. Varias líneas coincidentes no son votos independientes ni probabilidades multiplicables. La prueba de una estrategia requiere otra muestra y un resultado definido previamente; las operaciones simuladas necesitan además supuestos de ejecución y costes. Aquí no presentamos rendimiento, porcentajes de acierto ni funciones de producto.

• Documentación primaria: fórmula y funcionamiento

Fuentes y límites