ATR, DMI, ADX, 슈퍼트렌드, SAR: 범위·방향·상태
입력·수식·초기값·국소 조건·한계를 명시한 표와 그림으로 엘리엇 파동 가설을 검토하는 실습.
게시일: (UTC+3)
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이 실습은 계산을 명시하여 지표와 파동 가설의 관계를 검토합니다. 가격, 거래량, 설정값은 모두 가상입니다. 지표 조건의 성립은 국소적인 상태를 뜻할 뿐, 엘리엇 파동 카운트 전체나 수익 확률을 입증하지 않습니다.
가상 입력과 계산 규칙
표에는 마감된 봉만 있습니다. t는 순서 인덱스이며 O/H/L/C는 시가/고가/저가/종가, V는 단일 출처를 가정한 가상 거래량입니다. 전체 시장의 합계가 아닙니다. 데이터 A 직전 t=−1은 C=99, H=100, L=98입니다. 별도 설명이 없으면 계산 창은 현재 봉을 포함합니다.
SMA_n은 최근 n개 값의 평균입니다. EMA_n은 α=2/(n+1), RMA_n은 α=1/n이며, 둘 다 처음 n개 유효 값의 평균에서 y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1)을 시작합니다. 중간 계산은 반올림하지 않고 표는 소수점 이하 최대 여섯 자리까지 표시합니다. ‘—’는 이력 부족 또는 정의되지 않은 값이며 0이 아닙니다. 누락 입력도 0으로 채우지 않습니다. 짧은 기간은 교육용이지 권장 설정이 아닙니다. 초기값과 0 처리 규칙은 이 실습에서 정했으며 모든 플랫폼과 일치한다고 주장하지 않습니다.
| 데이터 | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
초기의 미정 값을 0으로 바꾸어 부정 신호로 셀 수 있나요?
안 됩니다. 완전한 창의 부재와 계산된 0은 다른 상태이며 초기 처리 규칙은 미리 정합니다.
ATR: 갭을 포함한 범위
TR은 봉의 범위와 이전 종가에서의 거리를 비교하며 ATR3는 TR을 RMA로 평활합니다. 수식과 계산 예시: TR_t=max(H_t−L_t,|H_t−C_(t−1)|,|L_t−C_(t−1)|); ATR3=RMA3(TR). ATR3_2=(2+3+2)/3=7/3; t7: TR=max(2,4,2)=4; ATR3=3.360768.
C_(−1)=99를 사용하며 첫 ATR은 TR0–2의 평균입니다. 이후 ATR_t=(TR_t+2ATR_(t−1))/3입니다. TR=0은 유효하지만 관측치가 세 개 미만이면 값이 없습니다.
국소 연구 조건: t7: ATR3_t>ATR3_(t−1). t6에서 t7로 ATR이 올라도 방향을 뜻하지 않습니다. 하락에서도 같은 TR이 나올 수 있습니다. ATR 배수만으로 계좌 위험 예산이나 스톱 체결가가 정해지지 않습니다.
| t | C | TR | ATR3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 2 | — |
| 1 | 102 | 3 | — |
| 2 | 101 | 2 | 2.333333 |
| 3 | 104 | 4 | 2.888889 |
| 4 | 103 | 2 | 2.592593 |
| 5 | 106 | 4 | 3.061728 |
| 6 | 104 | 3 | 3.041152 |
| 7 | 107 | 4 | 3.360768 |
| 8 | 105 | 3 | 3.240512 |
| 9 | 108 | 4 | 3.493675 |
| 10 | 104 | 5 | 3.995783 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
3.360768175583>3.041152263374. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
DMI: 방향 움직임과 정규화
H의 상승폭과 L의 하락폭을 비교하여 엄격히 더 크고 양수인 쪽만 DM을 받습니다. 수식과 계산 예시: u=H_t−H_(t−1); d=L_(t−1)−L_t; +DM={u:u>max(d,0); 0:u≤max(d,0)}; −DM={d:d>max(u,0); 0:d≤max(u,0)}; ±DI=100RMA3(±DM)/ATR3. t7: +DI=52.775510; −DI=17.469388.
u=d이면 양쪽 DM을 0으로 둡니다. DM과 TR은 같은 초기 창 t0–2를 쓰며 ATR=0이면 DI는 미정입니다. 이전 H/L도 입력에 제시되어 있습니다.
국소 연구 조건: t7: +DI>−DI. t7의 +DI>−DI는 평활한 상승 움직임이 우세하다는 뜻입니다. DMI는 거래를 분류하지 않고 H/L/C로 계산하므로 매수자·매도자 잔액의 실측값이 아닙니다.
| t | C | +DM | −DM | RMA3(+DM) | RMA3(−DM) | +DI | −DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 0 | 1 | 1 | 0.333333 | 42.857143 | 14.285714 |
| 3 | 104 | 3 | 0 | 1.666667 | 0.222222 | 57.692308 | 7.692308 |
| 4 | 103 | 0 | 1 | 1.111111 | 0.481481 | 42.857143 | 18.571429 |
| 5 | 106 | 3 | 0 | 1.740741 | 0.320988 | 56.854839 | 10.483871 |
| 6 | 104 | 0 | 2 | 1.160494 | 0.880658 | 38.159675 | 28.958051 |
| 7 | 107 | 3 | 0 | 1.773663 | 0.587106 | 52.77551 | 17.469388 |
| 8 | 105 | 0 | 2 | 1.182442 | 1.05807 | 36.489347 | 32.651333 |
| 9 | 108 | 3 | 0 | 1.788294 | 0.70538 | 51.186633 | 20.19021 |
| 10 | 104 | 0 | 4 | 1.192196 | 1.803587 | 29.836362 | 45.137255 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
52.775510>17.469388. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
ADX: 방향이 아닌 차이의 크기
DX는 DI의 절대 차이를 정규화하며 ADX3는 방향을 남기지 않고 평활합니다. 수식과 계산 예시: DX=100|+DI−−DI|/(+DI+−DI); ADX3=RMA3(DX). DX7=50.261476; ADX3_7=46.397841.
DI 이후 DX는 t2부터, ADX는 DX2–4의 평균인 t4부터 시작합니다. DI 합이 0이면 DX는 미정이며 인위적인 강도 신호를 만들지 않습니다.
국소 연구 조건: t7: ADX3>25. t7은 교육용 기준 ADX>25를 충족합니다. +DI와 −DI를 바꿔도 DX는 같으므로 하락에서도 높은 ADX가 가능합니다. 이 기준은 파동 번호를 정하지 않습니다.
| t | C | +DI | −DI | DX | ADX3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 42.857143 | 14.285714 | 50 | — |
| 3 | 104 | 57.692308 | 7.692308 | 76.470588 | — |
| 4 | 103 | 42.857143 | 18.571429 | 39.534884 | 55.335157 |
| 5 | 106 | 56.854839 | 10.483871 | 68.862275 | 59.844197 |
| 6 | 104 | 38.159675 | 28.958051 | 13.709677 | 44.466024 |
| 7 | 107 | 52.77551 | 17.469388 | 50.261476 | 46.397841 |
| 8 | 105 | 36.489347 | 32.651333 | 5.55102 | 32.782234 |
| 9 | 108 | 51.186633 | 20.19021 | 43.426441 | 36.330303 |
| 10 | 104 | 29.836362 | 45.137255 | 20.408371 | 31.022992 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
46.397841>25; |a−b|=|b−a|. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
슈퍼트렌드: 밴드와 유지되는 상태
ATR3과 배수 1을 선택합니다. 최종 밴드는 이력을 유지하므로 현재 봉의 HL2±ATR만 계산한 것이 아닙니다. 수식과 계산 예시: bU=HL2+ATR3; bL=HL2−ATR3; a=(bU_t<U_(t−1) ∨ C_(t−1)>U_(t−1)); b=(bL_t>L_(t−1) ∨ C_(t−1)<L_(t−1)); U_t={bU_t:a; U_(t−1):¬a}; L_t={bL_t:b; L_(t−1):¬b}. t7: U=107.041152; L=103.639232; ST=L.
t2를 하향(−1), ST=U로 시작합니다. 하향에서 C>U이면 상향(+1), 상향에서 C<L이면 하향으로 바꾸고 같으면 유지합니다. 상향은 L, 하향은 U를 선택하며 ATR 전에는 미정입니다.
국소 연구 조건: t7: s=+1. t7의 +1 상태가 t7에서 새로 전환했다는 뜻은 아니며 t10에서는 −1로 바뀝니다. 이 재귀 규칙도 잦은 전환을 만들 수 있고 선 색은 파동 구조를 검사하지 않습니다.
| t | C | ATR3 | U | L | s | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 2.333333 | 103.333333 | 98.666667 | -1 | 103.333333 |
| 3 | 104 | 2.888889 | 103.333333 | 101.111111 | 1 | 101.111111 |
| 4 | 103 | 2.592593 | 105.592593 | 101.111111 | 1 | 101.111111 |
| 5 | 106 | 3.061728 | 105.592593 | 102.938272 | 1 | 102.938272 |
| 6 | 104 | 3.041152 | 107.041152 | 102.938272 | 1 | 102.938272 |
| 7 | 107 | 3.360768 | 107.041152 | 103.639232 | 1 | 103.639232 |
| 8 | 105 | 3.240512 | 107.041152 | 103.639232 | 1 | 103.639232 |
| 9 | 108 | 3.493675 | 107.041152 | 104.506325 | 1 | 104.506325 |
| 10 | 104 | 3.995783 | 107.995783 | 104.506325 | -1 | 107.995783 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
ST7=L7=103.639232; s7=+1; s10=−1. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
파라볼릭 SAR: 극값, 가속, 반전
EP는 현재 상태의 극값, AF는 가속 계수이며 초기 방향과 값을 명시합니다. 수식과 계산 예시: q_t=SAR_(t−1)+AF_(t−1)(EP_(t−1)−SAR_(t−1)); AF0=0.02; ΔAF=0.02; AFmax=0.20. t7: SAR=100.939586; EP=108; AF=0.10; s=+1.
t0을 상향, SAR=L0=99, EP=H0=101로 둡니다. 상향 후보는 이전 두 L의 최솟값 이하, 하향 후보는 이전 두 H의 최댓값 이상으로 제한합니다(t1에는 한 봉만 존재). 현재 L의 엄격한 하향 돌파 또는 H의 상향 돌파로 반전하며 SAR=이전 EP, AF=0.02, EP=현재 반대쪽 극값으로 둡니다. 반전 없이 새 EP가 나오면 AF를 상한까지 늘리고 같은 값에서는 반전하지 않습니다.
국소 연구 조건: t7: C>SAR ∧ s=+1. 이는 명시한 교육용 초기화이며 모든 SAR와의 일치를 보장하지 않습니다. t10 반전 시 SAR=109이지만 상태 점은 보장된 스톱 체결가나 파동 종료의 증거가 아닙니다.
| t | C | SAR | EP | AF | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 99 | 101 | 0.02 | 1 |
| 1 | 102 | 99 | 103 | 0.04 | 1 |
| 2 | 101 | 99 | 103 | 0.04 | 1 |
| 3 | 104 | 99.16 | 105 | 0.06 | 1 |
| 4 | 103 | 99.5104 | 105 | 0.06 | 1 |
| 5 | 106 | 99.839776 | 107 | 0.08 | 1 |
| 6 | 104 | 100.412594 | 107 | 0.08 | 1 |
| 7 | 107 | 100.939586 | 108 | 0.1 | 1 |
| 8 | 105 | 101.645628 | 108 | 0.1 | 1 |
| 9 | 108 | 102.281065 | 109 | 0.12 | 1 |
| 10 | 104 | 109 | 103 | 0.02 | -1 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
107>100.939586; s7=+1; SAR10=109. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
검증 조건과 파동 전략
연구에 앞서 출처, 시간 단위, 설정, 수식, 정보 이용 시점, 대안 카운트를 고정합니다. 각 절의 국소 조건과 기준값은 산술 연습용입니다. 봉 마감 때 성립과 불성립을 모두 기록하고 결과를 본 뒤 설정을 고르지 않습니다. 파동 구조 규칙의 위반은 가격으로 별도 확인합니다.
RSI, 이동평균, MACD 등 가격 변환은 입력이 겹칩니다. 여러 선의 일치는 독립적인 표가 아니며 확률을 곱할 근거도 아닙니다. 전략 검증에는 별도 표본과 사전 정의한 결과가 필요합니다. 거래를 모의한다면 체결과 비용 가정도 필요합니다. 여기서는 거래 성과, 정확도 비율, 제품 기능을 주장하지 않습니다.
| 값 | 국소 연구 조건 |
|---|---|
| ATR: 갭을 포함한 범위 | t7: ATR3_t>ATR3_(t−1) |
| DMI: 방향 움직임과 정규화 | t7: +DI>−DI |
| ADX: 방향이 아닌 차이의 크기 | t7: ADX3>25 |
| 슈퍼트렌드: 밴드와 유지되는 상태 | t7: s=+1 |
| 파라볼릭 SAR: 극값, 가속, 반전 | t7: C>SAR ∧ s=+1 |
가격 변환 세 개가 일치하면 독립 확인 세 개가 되어 카운트를 증명하나요?
아니요. 공통 입력은 종속성을 만듭니다. 국소 필터와 가격 규칙을 별도로 검토하고 유용성은 다른 표본에서 검증합니다.