ATR, DMI, ADX, Supertrend e SAR: intervallo, direzione e stato

Dati inventati e regole di calcolo

La tabella contiene barre concluse. t è un indice; O/H/L/C indicano apertura/massimo/minimo/chiusura, V un volume inventato di una sola fonte, non dell'intero mercato. Prima del dataset A, t=−1 ha C=99, H=100, L=98. Le finestre includono la barra corrente salvo indicazione contraria.

SMA_n è la media degli ultimi n valori. EMA_n usa α=2/(n+1), RMA_n α=1/n; entrambe le ricorrenze y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) partono dalla media dei primi n valori disponibili. I risultati intermedi non sono arrotondati; le tabelle mostrano fino a sei decimali. «—» indica storia insufficiente o valore indefinito, non zero. I dati mancanti non diventano zeri. I periodi brevi sono didattici, non impostazioni consigliate; inizializzazione e casi nulli sono dichiarati senza garantire uguaglianza con ogni piattaforma.

• Documentazione primaria: formula e funzionamento

ATR: intervallo che include i gap

TR confronta l'intervallo con le distanze dalla chiusura precedente; ATR3 smussa TR con RMA. Formula e calcolo dell’esempio: TR_t=max(H_t−L_t,|H_t−C_(t−1)|,|L_t−C_(t−1)|); ATR3=RMA3(TR). ATR3_2=(2+3+2)/3=7/3; t7: TR=max(2,4,2)=4; ATR3=3.360768.

L'avvio usa C_(−1)=99; primo ATR, media TR0–2. Poi ATR_t=(TR_t+2ATR_(t−1))/3. TR zero è valido; prima di tre osservazioni manca il valore.

Condizione locale dello studio: t7: ATR3_t>ATR3_(t−1). ATR cresce da t6 a t7 ma non misura la direzione. Lo stesso TR può accompagnare una discesa. Un multiplo di ATR non definisce da solo il rischio del conto né un prezzo stop garantito.

• Documentazione primaria: formula e funzionamento

DMI: movimento direzionale e normalizzazione

Confrontiamo l'aumento di H con il calo di L; solo la componente positiva strettamente maggiore riceve DM. Formula e calcolo dell’esempio: u=H_t−H_(t−1); d=L_(t−1)−L_t; +DM={u:u>max(d,0); 0:u≤max(d,0)}; −DM={d:d>max(u,0); 0:d≤max(u,0)}; ±DI=100RMA3(±DM)/ATR3. t7: +DI=52.775510; −DI=17.469388.

Se u=d, entrambi i DM sono zero. DM e TR usano lo stesso avvio t0–2; ATR=0 rende DI indefiniti. H/L precedenti sono dichiarati.

Condizione locale dello studio: t7: +DI>−DI. +DI>−DI a t7 descrive prevalenza del movimento positivo smussato, non un saldo misurato fra compratori e venditori. DMI usa H/L/C senza classificare scambi.

• Documentazione primaria: formula e funzionamento

ADX: ampiezza della separazione, non direzione

DX normalizza la differenza assoluta fra DI; ADX3 la smussa senza conservare la direzione. Formula e calcolo dell’esempio: DX=100|+DI−−DI|/(+DI+−DI); ADX3=RMA3(DX). DX7=50.261476; ADX3_7=46.397841.

DX parte a t2 dopo DI; ADX parte a t4 con la media DX2–4. Somma DI zero rende DX indefinito, senza creare forza artificiale.

Condizione locale dello studio: t7: ADX3>25. La soglia didattica ADX>25 è vera a t7. Scambiare +DI e −DI lascia DX invariato: ADX alto può accompagnare una discesa. La soglia non identifica il numero d'onda.

• Documentazione primaria: formula e funzionamento

Supertrend: bande e stato persistente

Impostazioni ATR3 e moltiplicatore 1. Le bande finali conservano lo stato passato; non sono soltanto HL2±ATR corrente. Formula e calcolo dell’esempio: bU=HL2+ATR3; bL=HL2−ATR3; a=(bU_t<U_(t−1) ∨ C_(t−1)>U_(t−1)); b=(bL_t>L_(t−1) ∨ C_(t−1)<L_(t−1)); U_t={bU_t:a; U_(t−1):¬a}; L_t={bL_t:b; L_(t−1):¬b}. t7: U=107.041152; L=103.639232; ST=L.

Avvio ribassista (−1) a t2, ST=U. Da ribassista, C>U passa rialzista (+1); da rialzista, C<L passa ribassista. L'uguaglianza non cambia stato. Rialzista sceglie L, ribassista U; prima di ATR è indefinito.

Condizione locale dello studio: t7: s=+1. Lo stato +1 a t7 non significa un nuovo cambio a t7; diventa −1 a t10. La ricorrenza può produrre falsi cambi; il colore non verifica la struttura delle onde.

• Documentazione primaria: formula e funzionamento

Parabolic SAR: estremo, accelerazione e inversione

EP è l'estremo dello stato, AF il fattore di accelerazione; direzione e avvio sono espliciti. Formula e calcolo dell’esempio: q_t=SAR_(t−1)+AF_(t−1)(EP_(t−1)−SAR_(t−1)); AF0=0.02; ΔAF=0.02; AFmax=0.20. t7: SAR=100.939586; EP=108; AF=0.10; s=+1.

Avvio rialzista t0 con SAR=L0=99, EP=H0=101. Il candidato rialzista è limitato dai due L precedenti, il ribassista dai due H precedenti (uno solo a t1). Una violazione stretta del L attuale verso il basso o H verso l'alto inverte: SAR=EP precedente, AF=0.02, EP=estremo opposto attuale. Altrimenti nuovo EP aumenta AF fino al limite; uguaglianza non inverte.

Condizione locale dello studio: t7: C>SAR ∧ s=+1. È un avvio didattico dichiarato, non uguaglianza garantita con ogni SAR. Il giro a t10 dà SAR=109: il punto di stato non è un'esecuzione stop promessa né prova della fine di un'onda.

• Documentazione primaria: formula e funzionamento

Condizione verificabile e strategia sulle onde

Per lo studio si fissano prima fonte, intervallo, parametri, formula, momento di disponibilità e conteggio alternativo. Ogni sezione propone una condizione locale con soglia didattica. Si registrano esiti positivi e negativi alla chiusura, senza scegliere i parametri dopo aver visto il risultato. Le violazioni strutturali delle regole delle onde si verificano separatamente sul prezzo.

RSI, medie, MACD e altre trasformazioni del prezzo condividono dati. Più linee concordi non sono voti indipendenti né probabilità da moltiplicare. Il test di una strategia richiede un campione separato e un esito definito in anticipo; le operazioni simulate richiedono anche ipotesi di esecuzione e costo. Qui non si dichiarano risultati di trading, percentuali di accuratezza o funzioni del prodotto.

• Documentazione primaria: formula e funzionamento

Fonti e limiti