ATR, DMI, ADX, Supertrend и SAR: диапазон, направление и состояние

Вымышленные данные и правила расчёта

Таблица содержит завершённые бары. t — порядковый индекс, O/H/L/C — открытие/максимум/минимум/закрытие, V — условный объём одного источника; это не сводка всего рынка. Для набора A предшествующий бар t=−1 имеет C=99, H=100, L=98. Окна включают текущий бар, если прямо не сказано иначе.

SMA_n — среднее последних n значений. EMA_n использует α=2/(n+1), RMA_n — α=1/n; обе рекурсии y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) запускаются средним первых n доступных значений. Промежуточные числа не округляются; таблица показывает до шести знаков. «—» означает недостаток истории или неопределённое значение, а не ноль. Пропущенные входы не заменяем нулями. Короткие учебные периоды не являются рекомендуемыми настройками; начальные значения и обработка нулей заданы здесь, совпадение со всеми платформами не заявляется.

• Первичная документация: формула и особенности

ATR: диапазон с учётом разрывов

TR сравнивает диапазон бара с расстояниями до предыдущего закрытия; ATR3 сглаживает TR по RMA. Формула и учебный расчёт: TR_t=max(H_t−L_t,|H_t−C_(t−1)|,|L_t−C_(t−1)|); ATR3=RMA3(TR). ATR3_2=(2+3+2)/3=7/3; t7: TR=max(2,4,2)=4; ATR3=3.360768.

Начало использует C_(−1)=99; первый ATR — среднее TR0–2. Дальше ATR_t=(TR_t+2ATR_(t−1))/3. Нулевой TR допустим; до трёх наблюдений значения нет.

Локальное условие исследования: t7: ATR3_t>ATR3_(t−1). На t7 ATR вырос относительно t6, но это не направление движения. Такой же TR может сопровождать снижение. Множитель ATR сам по себе не задаёт допустимый риск счёта или гарантированную цену стопа.

• Первичная документация: формула и особенности

DMI: направленное движение и нормирование

Сравниваем прирост H с понижением L; только строго больший положительный компонент получает DM. Формула и учебный расчёт: u=H_t−H_(t−1); d=L_(t−1)−L_t; +DM={u:u>max(d,0); 0:u≤max(d,0)}; −DM={d:d>max(u,0); 0:d≤max(u,0)}; ±DI=100RMA3(±DM)/ATR3. t7: +DI=52.775510; −DI=17.469388.

При равенстве u=d оба DM равны нулю. DM и TR сглаживаются с одним начальным окном t0–2; ATR=0 делает DI неопределёнными. Предшествующие H/L заданы во входах.

Локальное условие исследования: t7: +DI>−DI. +DI>−DI на t7 описывает преобладание сглаженного положительного движения. Это не измеренный баланс покупателей и продавцов: DMI построен по H/L/C без классификации сделок.

• Первичная документация: формула и особенности

ADX: величина различия, не направление

DX нормирует абсолютную разность DI; ADX3 сглаживает её, теряя знак направления. Формула и учебный расчёт: DX=100|+DI−−DI|/(+DI+−DI); ADX3=RMA3(DX). DX7=50.261476; ADX3_7=46.397841.

DX начинается на t2 после DI, ADX — средним DX2–4 на t4. Нулевая сумма DI даёт неопределённый DX, не искусственный сигнал силы.

Локальное условие исследования: t7: ADX3>25. Учебный порог ADX>25 выполнен на t7. Перестановка +DI и −DI оставила бы DX тем же: высокий ADX может соответствовать и снижению. Порог не определяет номер волны.

• Первичная документация: формула и особенности

Supertrend: полосы и сохраняемое состояние

Выбраны ATR3 и множитель 1. Конечные полосы сохраняют историю; это не просто HL2±ATR текущего бара. Формула и учебный расчёт: bU=HL2+ATR3; bL=HL2−ATR3; a=(bU_t<U_(t−1) ∨ C_(t−1)>U_(t−1)); b=(bL_t>L_(t−1) ∨ C_(t−1)<L_(t−1)); U_t={bU_t:a; U_(t−1):¬a}; L_t={bL_t:b; L_(t−1):¬b}. t7: U=107.041152; L=103.639232; ST=L.

Первое состояние на t2 задаём нисходящим (−1), ST=U. Из него C>U переключает вверх (+1); из восходящего C<L переключает вниз. Равенство не переключает. Вверх выбирается L, вниз U; до ATR состояние не определено.

Локальное условие исследования: t7: s=+1. На t7 состояние +1 не означает новую смену именно на t7. На t10 оно меняется на −1. Заранее заданная рекурсия допускает ошибочные переключения; сам цвет линии не проверяет волновую структуру.

• Первичная документация: формула и особенности

Parabolic SAR: экстремум, ускорение и разворот

EP — экстремум текущего состояния, AF — коэффициент ускорения; направление и начальное значение задаём явно. Формула и учебный расчёт: q_t=SAR_(t−1)+AF_(t−1)(EP_(t−1)−SAR_(t−1)); AF0=0.02; ΔAF=0.02; AFmax=0.20. t7: SAR=100.939586; EP=108; AF=0.10; s=+1.

На t0 задаём вверх, SAR=L0=99, EP=H0=101. Кандидат вверх ограничен сверху минимумом двух прошлых L, вниз — снизу максимумом двух прошлых H (на t1 доступен один). Строгое пересечение текущим L вниз или H вверх разворачивает: SAR=прошлый EP, AF=0.02, EP=текущий противоположный экстремум. Без разворота новый EP увеличивает AF до предела; равенство не разворачивает.

Локальное условие исследования: t7: C>SAR ∧ s=+1. Это объявленная учебная инициализация, а не гарантия совпадения всех SAR. На t10 разворот даёт SAR=109: точка состояния не является обещанной ценой исполнения стопа и не подтверждает окончание волны.

• Первичная документация: формула и особенности

Проверяемое условие и волновая стратегия

Для исследования сначала фиксируют источник, таймфрейм, параметры, формулу, момент доступности и волновую альтернативу. Пример локального условия приведён в каждом разделе; порог выбран для арифметического упражнения. На закрытии бара записывают и положительные, и отрицательные результаты, не подбирая настройки по исходу. Структурное нарушение волнового правила проверяют по цене независимо от индикатора.

RSI, средние, MACD и другие производные цены используют перекрывающиеся входы. Несколько согласных линий не являются независимыми голосами и не дают перемножаемых вероятностей. Проверка стратегии требует отдельной выборки и заранее определённого исхода; если моделируют сделки, дополнительно задают исполнение и расходы. Здесь нет результатов торговли, процентов точности или функций продукта.

• Первичная документация: формула и особенности

Источники и границы