Canali, Ichimoku e ZigZag: finestre, spostamenti e disponibilità
Tabelle e schemi didattici con dati, formule, inizializzazioni, condizioni locali e limiti nella verifica di ipotesi sulle onde di Elliott.
Pubblicato: (UTC+3)
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Questo laboratorio collega gli indicatori a un'ipotesi sulle onde mediante calcoli espliciti. Prezzi, volumi e parametri sono inventati. Una condizione positiva descrive uno stato locale: non dimostra un conteggio Elliott completo né misura una probabilità di profitto.
Dati inventati e regole di calcolo
La tabella contiene barre concluse. t è un indice; O/H/L/C indicano apertura/massimo/minimo/chiusura, V un volume inventato di una sola fonte, non dell'intero mercato. Prima del dataset A, t=−1 ha C=99, H=100, L=98. Le finestre includono la barra corrente salvo indicazione contraria.
SMA_n è la media degli ultimi n valori. EMA_n usa α=2/(n+1), RMA_n α=1/n; entrambe le ricorrenze y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) partono dalla media dei primi n valori disponibili. I risultati intermedi non sono arrotondati; le tabelle mostrano fino a sei decimali. «—» indica storia insufficiente o valore indefinito, non zero. I dati mancanti non diventano zeri. I periodi brevi sono didattici, non impostazioni consigliate; inizializzazione e casi nulli sono dichiarati senza garantire uguaglianza con ogni piattaforma.
| Dataset | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
Si può sostituire un valore iniziale indefinito con zero e considerarlo segnale negativo?
No. Finestra incompleta e zero calcolato sono stati diversi; fissare prima la regola iniziale.
Bande di Bollinger: convenzione di varianza
Il modello usa SMA3 e due deviazioni standard; σ è di popolazione con divisore 3. Formula e calcolo dell’esempio: m=SMA3(C); σ=√(Σ(C_i−m)²/3); U=m+2σ; L=m−2σ. t7: m=105.666667; σ=1.247219; U=108.161105; L=103.172228.
Prima finestra a t2. Il divisore n−1 darebbe bande diverse. Se σ=0 coincidono con la media: non sono dati mancanti né un futuro breakout garantito.
Condizione locale dello studio: t7: C>U. A t7 C=107 resta dentro, C>U è falso. Anche superare due σ non dà una probabilità universale di ritorno: distribuzione e indipendenza dei rendimenti non sono dimostrate.
| t | C | SMA3 | σ_pop3 | U=m+2σ | L=m−2σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 101 | 0.816497 | 102.632993 | 99.367007 |
| 3 | 104 | 102.333333 | 1.247219 | 104.827772 | 99.838895 |
| 4 | 103 | 102.666667 | 1.247219 | 105.161105 | 100.172228 |
| 5 | 106 | 104.333333 | 1.247219 | 106.827772 | 101.838895 |
| 6 | 104 | 104.333333 | 1.247219 | 106.827772 | 101.838895 |
| 7 | 107 | 105.666667 | 1.247219 | 108.161105 | 103.172228 |
| 8 | 105 | 105.333333 | 1.247219 | 107.827772 | 102.838895 |
| 9 | 108 | 106.666667 | 1.247219 | 109.161105 | 104.172228 |
| 10 | 104 | 105.666667 | 1.699673 | 109.066013 | 102.26732 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
107<108.161105. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
Canale di Keltner: EMA e ATR
È la versione moderna EMA3(C)±1.5ATR3, non la formula originale con un altro intervallo. Formula e calcolo dell’esempio: U=EMA3(C)+1.5ATR3; L=EMA3(C)−1.5ATR3. t7: 105.59375±1.5×3.360768175583 → U=110.634902; L=100.552598.
EMA e ATR partono a t2; entrambi devono esistere. Un componente mancante non è zero. Il moltiplicatore 1.5 è didattico, non universale.
Condizione locale dello studio: t7: C>U. Nessun breakout superiore a t7. L'ampiezza dipende da TR, non dalla deviazione standard; Keltner non è sostituibile con Bollinger dello stesso periodo.
| t | C | EMA3 | ATR3 | U=m+1.5ATR | L=m−1.5ATR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 101 | 2.333333 | 104.5 | 97.5 |
| 3 | 104 | 102.5 | 2.888889 | 106.833333 | 98.166667 |
| 4 | 103 | 102.75 | 2.592593 | 106.638889 | 98.861111 |
| 5 | 106 | 104.375 | 3.061728 | 108.967593 | 99.782407 |
| 6 | 104 | 104.1875 | 3.041152 | 108.749228 | 99.625772 |
| 7 | 107 | 105.59375 | 3.360768 | 110.634902 | 100.552598 |
| 8 | 105 | 105.296875 | 3.240512 | 110.157643 | 100.436107 |
| 9 | 108 | 106.648438 | 3.493675 | 111.88895 | 101.407925 |
| 10 | 104 | 105.324219 | 3.995783 | 111.317893 | 99.330544 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
107<110.634902; U_KC≠U_BB. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
Canale Donchian: finestra corrente e precedente
Le bande mostrano massimo H e minimo L di tre barre; la condizione di breakout usa solo le tre precedenti. Formula e calcolo dell’esempio: D_U,t=max(H_(t−2),H_(t−1),H_t); D_L,t=min(L_(t−2),L_(t−1),L_t); mid=(D_U+D_L)/2; P_t=max(H_(t−3),H_(t−2),H_(t−1)). t9: D_U=109,D_L=104,mid=106.5,P=108,C=108.
Finestra corrente da t2, precedente da t3. L'uguaglianza non soddisfa C>P. Includere H corrente in C>U rende impossibile il superamento stretto con OHLC valido.
Condizione locale dello studio: t9: C>P. A t9 la chiusura 108 tocca soltanto il massimo precedente 108; il filtro stretto è falso. Cambiare > in ≥ dopo averlo visto modificherebbe il protocollo. Né contatto né breakout definiscono la struttura interna.
| t | C | U_t | L_t | mid_t | U_(prior3) | L_(prior3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 103 | 99 | 101 | — | — |
| 3 | 104 | 105 | 100 | 102.5 | 103 | 99 |
| 4 | 103 | 105 | 100 | 102.5 | 105 | 100 |
| 5 | 106 | 107 | 102 | 104.5 | 105 | 100 |
| 6 | 104 | 107 | 102 | 104.5 | 107 | 102 |
| 7 | 107 | 108 | 103 | 105.5 | 107 | 102 |
| 8 | 105 | 108 | 103 | 105.5 | 108 | 103 |
| 9 | 108 | 109 | 104 | 106.5 | 108 | 103 |
| 10 | 104 | 109 | 103 | 106 | 109 | 104 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
108>108 = ⊥; 108=108. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
Ichimoku: calcolo, disegno e disponibilità
Versione breve didattica 2/3/4 con spostamento 2, non i consueti 9/26/52/26. Formula e calcolo dell’esempio: mid_n=(max_n(H)+min_n(L))/2; Tenkan=mid2; Kijun=mid3; A=(Tenkan+Kijun)/2; B=mid4. t10: Tenkan=Kijun=A=B=106. A10,B10 → τ_plot=12; C10=104 → τ_plot=8.
Tenkan esiste da t1, Kijun e A da t2, B da t3. Spostare A e B a destra è una posizione grafica, non prezzo futuro. C10 disegnato a t8 è noto soltanto a t10 e non utilizzabile a t8.
Condizione locale dello studio: t10: A10=B10; τ_avail(C10)=t10, τ_plot(C10)=t8. A t10 A=B: la nube di quei valori ha spessore zero. Per confrontare il prezzo con la nube disegnata a t10 servono i valori calcolati a t8, non A10/B10: cambia l'indice temporale.
| t | C | Tenkan2 | Kijun3 | A_t | B_t |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | 101 | — | — | — |
| 2 | 101 | 101.5 | 101 | 101.25 | — |
| 3 | 104 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102 |
| 4 | 103 | 103.5 | 102.5 | 103 | 102.5 |
| 5 | 106 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 103.5 |
| 6 | 104 | 105 | 104.5 | 104.75 | 104.5 |
| 7 | 107 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105 |
| 8 | 105 | 106 | 105.5 | 105.75 | 105.5 |
| 9 | 108 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106 |
| 10 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
A10=B10=106; C10=104: τ_avail=10, τ_plot=8; A10/B10: τ_avail=10, τ_plot=12. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
ZigZag: candidato e conferma tardiva
Algoritmo originale sulle chiusure con inversione del 3%, distinto dallo zigzag correttivo A–B–C e da una copia esatta del ZigZag di piattaforma su H/L e profondità. Formula e calcolo dell’esempio: p0: C0=100; 100×1.03=103≤C3=104. p9: C9=108; 108×0.97=104.76≥C10=104; (108−104)/108×100=3.703704%.
Prima del primo rialzo del 3% si mantiene un minimo candidato; poi si aggiorna il massimo fino a un calo del 3%, quindi si segue simmetricamente il minimo. La base deve essere positiva. Il candidato t0 è definito, ma l'origine t0 è confermata soltanto a t3. Il picco t9 è confermato a t10; il minimo t10 è provvisorio.
Condizione locale dello studio: t10: C≤108×0.97. Una linea storica al picco t9 non implica che fosse noto a t9. L'ultimo segmento e il candidato possono ridisegnarsi. Lo studio deve salvare ogni stato di chiusura, non usare l'immagine finale come segnale tempestivo.
| t | C | C candidato | Indice candidato | Confermato | Provvisorio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 0 | — | — |
| 1 | 102 | 100 | 0 | — | — |
| 2 | 101 | 100 | 0 | — | — |
| 3 | 104 | 104 | 3 | p0@t0 | — |
| 4 | 103 | 104 | 3 | p0@t0 | — |
| 5 | 106 | 106 | 5 | p0@t0 | — |
| 6 | 104 | 106 | 5 | p0@t0 | — |
| 7 | 107 | 107 | 7 | p0@t0 | — |
| 8 | 105 | 107 | 7 | p0@t0 | — |
| 9 | 108 | 108 | 9 | p0@t0 | — |
| 10 | 104 | 104 | 10 | p0@t0; p9@t9 | p10@t10 |
Riprodurre il calcolo evidenziato e verificare la condizione locale. Il risultato dimostra l'intero conteggio delle onde?
104≤104.76; τ_avail(p9)=10; τ_avail(p0)=3; p10=?. No. È il risultato del calcolo dichiarato su dati inventati, non una prova della struttura delle onde o di un profitto.
Condizione verificabile e strategia sulle onde
Per lo studio si fissano prima fonte, intervallo, parametri, formula, momento di disponibilità e conteggio alternativo. Ogni sezione propone una condizione locale con soglia didattica. Si registrano esiti positivi e negativi alla chiusura, senza scegliere i parametri dopo aver visto il risultato. Le violazioni strutturali delle regole delle onde si verificano separatamente sul prezzo.
RSI, medie, MACD e altre trasformazioni del prezzo condividono dati. Più linee concordi non sono voti indipendenti né probabilità da moltiplicare. Il test di una strategia richiede un campione separato e un esito definito in anticipo; le operazioni simulate richiedono anche ipotesi di esecuzione e costo. Qui non si dichiarano risultati di trading, percentuali di accuratezza o funzioni del prodotto.
| Valore | Condizione locale dello studio |
|---|---|
| Bande di Bollinger: convenzione di varianza | t7: C>U |
| Canale di Keltner: EMA e ATR | t7: C>U |
| Canale Donchian: finestra corrente e precedente | t9: C>P |
| Ichimoku: calcolo, disegno e disponibilità | t10: A10=B10; τ_avail(C10)=t10, τ_plot(C10)=t8 |
| ZigZag: candidato e conferma tardiva | t10: C≤108×0.97 |
Tre trasformazioni del prezzo concordano. Sono tre conferme indipendenti e prova del conteggio?
No. Dati comuni creano dipendenza; i filtri locali si separano dalle regole di prezzo e l'utilità si verifica su un altro campione.