Каналы, Ишимоку и ZigZag: окна, сдвиги и доступность
Учебные таблицы и схемы: точные входы, формулы, начальные значения, локальные условия и ограничения индикаторов при проверке волн Эллиота.
Опубликовано: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
Этот разбор связывает индикаторы с проверкой волновой гипотезы через явно заданные расчёты. Все цены, объёмы и параметры примеров вымышлены. Положительное условие индикатора описывает только локальное состояние; оно не подтверждает всю разметку Эллиота и не измеряет вероятность прибыли.
Вымышленные данные и правила расчёта
Таблица содержит завершённые бары. t — порядковый индекс, O/H/L/C — открытие/максимум/минимум/закрытие, V — условный объём одного источника; это не сводка всего рынка. Для набора A предшествующий бар t=−1 имеет C=99, H=100, L=98. Окна включают текущий бар, если прямо не сказано иначе.
SMA_n — среднее последних n значений. EMA_n использует α=2/(n+1), RMA_n — α=1/n; обе рекурсии y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) запускаются средним первых n доступных значений. Промежуточные числа не округляются; таблица показывает до шести знаков. «—» означает недостаток истории или неопределённое значение, а не ноль. Пропущенные входы не заменяем нулями. Короткие учебные периоды не являются рекомендуемыми настройками; начальные значения и обработка нулей заданы здесь, совпадение со всеми платформами не заявляется.
| Набор | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
Можно ли заменить раннее неопределённое значение индикатора нулём и считать это отрицательным сигналом?
Нет. Отсутствие полного окна и вычисленный ноль — разные состояния; правило прогрева фиксируют заранее.
Полосы Боллинджера: выбранная дисперсия
Выбраны SMA3 и две стандартные девиации; σ рассчитана как популяционная, с делителем 3. Формула и учебный расчёт: m=SMA3(C); σ=√(Σ(C_i−m)²/3); U=m+2σ; L=m−2σ. t7: m=105.666667; σ=1.247219; U=108.161105; L=103.172228.
Первое окно — t2. Выбор делителя n−1 дал бы другие полосы. При σ=0 полосы совпадают со средней; это не отсутствующие данные и не гарантированный будущий пробой.
Локальное условие исследования: t7: C>U. На t7 C=107 остаётся внутри полос; фильтр C>U ложен. Даже выход за две σ не даёт универсальной вероятности возврата: распределение и независимость доходностей здесь не доказаны.
| t | C | SMA3 | σ_pop3 | U=m+2σ | L=m−2σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 101 | 0.816497 | 102.632993 | 99.367007 |
| 3 | 104 | 102.333333 | 1.247219 | 104.827772 | 99.838895 |
| 4 | 103 | 102.666667 | 1.247219 | 105.161105 | 100.172228 |
| 5 | 106 | 104.333333 | 1.247219 | 106.827772 | 101.838895 |
| 6 | 104 | 104.333333 | 1.247219 | 106.827772 | 101.838895 |
| 7 | 107 | 105.666667 | 1.247219 | 108.161105 | 103.172228 |
| 8 | 105 | 105.333333 | 1.247219 | 107.827772 | 102.838895 |
| 9 | 108 | 106.666667 | 1.247219 | 109.161105 | 104.172228 |
| 10 | 104 | 105.666667 | 1.699673 | 109.066013 | 102.26732 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
107<108.161105. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
Канал Кельтнера: EMA и ATR
Это современная версия EMA3(C)±1.5ATR3, а не исходная формула с другим ценовым диапазоном. Формула и учебный расчёт: U=EMA3(C)+1.5ATR3; L=EMA3(C)−1.5ATR3. t7: 105.59375±1.5×3.360768175583 → U=110.634902; L=100.552598.
EMA и ATR имеют объявленное начало на t2. Оба должны существовать; пропуск одного не заменяется нулём. Множитель 1.5 — учебный выбор, не свойство всех каналов.
Локальное условие исследования: t7: C>U. На t7 пробоя верхней полосы нет. Ширина зависит от TR, а не от стандартной девиации, поэтому канал Кельтнера нельзя подменять полосами Боллинджера с тем же числом периодов.
| t | C | EMA3 | ATR3 | U=m+1.5ATR | L=m−1.5ATR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 101 | 2.333333 | 104.5 | 97.5 |
| 3 | 104 | 102.5 | 2.888889 | 106.833333 | 98.166667 |
| 4 | 103 | 102.75 | 2.592593 | 106.638889 | 98.861111 |
| 5 | 106 | 104.375 | 3.061728 | 108.967593 | 99.782407 |
| 6 | 104 | 104.1875 | 3.041152 | 108.749228 | 99.625772 |
| 7 | 107 | 105.59375 | 3.360768 | 110.634902 | 100.552598 |
| 8 | 105 | 105.296875 | 3.240512 | 110.157643 | 100.436107 |
| 9 | 108 | 106.648438 | 3.493675 | 111.88895 | 101.407925 |
| 10 | 104 | 105.324219 | 3.995783 | 111.317893 | 99.330544 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
107<110.634902; U_KC≠U_BB. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
Канал Дончиана: текущее и предыдущее окно
Показываем максимум H и минимум L трёх баров; для отдельного условия пробоя используем только предыдущие три бара. Формула и учебный расчёт: D_U,t=max(H_(t−2),H_(t−1),H_t); D_L,t=min(L_(t−2),L_(t−1),L_t); mid=(D_U+D_L)/2; P_t=max(H_(t−3),H_(t−2),H_(t−1)). t9: D_U=109,D_L=104,mid=106.5,P=108,C=108.
Текущее окно доступно с t2, предыдущее — с t3. В условии C>P равенство не является пробоем. Включение текущего H в порог C>U делает строгое превышение невозможным для корректного OHLC.
Локальное условие исследования: t9: C>P. На t9 закрытие 108 лишь касается предыдущего максимума 108; выбранный строгий фильтр ложен. Замена > на ≥ после просмотра результата изменила бы протокол. Ни касание, ни пробой не определяют внутреннюю структуру волны.
| t | C | U_t | L_t | mid_t | U_(prior3) | L_(prior3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 103 | 99 | 101 | — | — |
| 3 | 104 | 105 | 100 | 102.5 | 103 | 99 |
| 4 | 103 | 105 | 100 | 102.5 | 105 | 100 |
| 5 | 106 | 107 | 102 | 104.5 | 105 | 100 |
| 6 | 104 | 107 | 102 | 104.5 | 107 | 102 |
| 7 | 107 | 108 | 103 | 105.5 | 107 | 102 |
| 8 | 105 | 108 | 103 | 105.5 | 108 | 103 |
| 9 | 108 | 109 | 104 | 106.5 | 108 | 103 |
| 10 | 104 | 109 | 103 | 106 | 109 | 104 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
108>108 = ⊥; 108=108. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
Ишимоку: расчёт, отображение и доступность
Используем короткую учебную версию 2/3/4 со сдвигом 2, а не обычные параметры 9/26/52/26. Формула и учебный расчёт: mid_n=(max_n(H)+min_n(L))/2; Tenkan=mid2; Kijun=mid3; A=(Tenkan+Kijun)/2; B=mid4. t10: Tenkan=Kijun=A=B=106. A10,B10 → τ_plot=12; C10=104 → τ_plot=8.
Tenkan доступен с t1, Kijun и A с t2, B с t3. Сдвиг A и B вправо — место рисунка, не будущая цена. C10, нарисованное на t8, известно только на t10; на t8 этот элемент нельзя использовать.
Локальное условие исследования: t10: A10=B10; τ_avail(C10)=t10, τ_plot(C10)=t8. На t10 A=B, поэтому облако из этих значений имеет нулевую толщину. Чтобы сравнивать цену с облаком, отображённым на t10, нужны значения, рассчитанные на t8, а не A10/B10. Это другой временной индекс.
| t | C | Tenkan2 | Kijun3 | A_t | B_t |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | 101 | — | — | — |
| 2 | 101 | 101.5 | 101 | 101.25 | — |
| 3 | 104 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102 |
| 4 | 103 | 103.5 | 102.5 | 103 | 102.5 |
| 5 | 106 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 103.5 |
| 6 | 104 | 105 | 104.5 | 104.75 | 104.5 |
| 7 | 107 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105 |
| 8 | 105 | 106 | 105.5 | 105.75 | 105.5 |
| 9 | 108 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106 |
| 10 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
A10=B10=106; C10=104: τ_avail=10, τ_plot=8; A10/B10: τ_avail=10, τ_plot=12. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
ZigZag: кандидат и позднее подтверждение
Здесь задан собственный алгоритм по закрытиям с разворотом 3%; это не коррекционный зигзаг A–B–C и не точная копия платформенного ZigZag по H/L и глубине. Формула и учебный расчёт: p0: C0=100; 100×1.03=103≤C3=104. p9: C9=108; 108×0.97=104.76≥C10=104; (108−104)/108×100=3.703704%.
До первого роста 3% хранится кандидат минимума; после него максимум обновляется новыми закрытиями, пока падение не достигнет 3%; затем симметрично отслеживается минимум. Порог использует положительную цену кандидата. Значение кандидата на t0 определено, но origin t0 подтверждён лишь на t3. Пик t9 подтверждён на t10; минимум t10 пока предварительный.
Локальное условие исследования: t10: C≤108×0.97. Историческая линия к пику t9 не означает, что он был известен на t9. Последняя ветвь и кандидат могут перерисовываться. Для исследования сохраняют состояние каждого закрытия, а не используют финальную картинку как своевременный сигнал.
| t | C | Кандидат C | Индекс кандидата | Подтверждено | Предварительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 0 | — | — |
| 1 | 102 | 100 | 0 | — | — |
| 2 | 101 | 100 | 0 | — | — |
| 3 | 104 | 104 | 3 | p0@t0 | — |
| 4 | 103 | 104 | 3 | p0@t0 | — |
| 5 | 106 | 106 | 5 | p0@t0 | — |
| 6 | 104 | 106 | 5 | p0@t0 | — |
| 7 | 107 | 107 | 7 | p0@t0 | — |
| 8 | 105 | 107 | 7 | p0@t0 | — |
| 9 | 108 | 108 | 9 | p0@t0 | — |
| 10 | 104 | 104 | 10 | p0@t0; p9@t9 | p10@t10 |
Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?
104≤104.76; τ_avail(p9)=10; τ_avail(p0)=3; p10=?. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.
Проверяемое условие и волновая стратегия
Для исследования сначала фиксируют источник, таймфрейм, параметры, формулу, момент доступности и волновую альтернативу. Пример локального условия приведён в каждом разделе; порог выбран для арифметического упражнения. На закрытии бара записывают и положительные, и отрицательные результаты, не подбирая настройки по исходу. Структурное нарушение волнового правила проверяют по цене независимо от индикатора.
RSI, средние, MACD и другие производные цены используют перекрывающиеся входы. Несколько согласных линий не являются независимыми голосами и не дают перемножаемых вероятностей. Проверка стратегии требует отдельной выборки и заранее определённого исхода; если моделируют сделки, дополнительно задают исполнение и расходы. Здесь нет результатов торговли, процентов точности или функций продукта.
| Значение | Локальное условие исследования |
|---|---|
| Полосы Боллинджера: выбранная дисперсия | t7: C>U |
| Канал Кельтнера: EMA и ATR | t7: C>U |
| Канал Дончиана: текущее и предыдущее окно | t9: C>P |
| Ишимоку: расчёт, отображение и доступность | t10: A10=B10; τ_avail(C10)=t10, τ_plot(C10)=t8 |
| ZigZag: кандидат и позднее подтверждение | t10: C≤108×0.97 |
Три производных цены согласны. Даёт ли это три независимых подтверждения и право назвать разметку доказанной?
Нет. Общие входы создают зависимость; локальные фильтры проверяют отдельно от ценовых правил, а полезность — на другой выборке.