通道、一目均衡表與 ZigZag：視窗、位移及可得時間

教學表格與圖解：明列輸入、公式、初值、局部條件及檢驗艾略特波浪假設時的限制。

Student Wyckoff 編輯團隊

發布日期： 25.10.2026 (UTC+3)

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本實驗以明確計算，把指標與波浪假設連結。所有範例價格、成交量與參數均為虛構。指標條件成立只描述局部狀態，不能確認整套艾略特數浪，也不代表獲利機率。

虛構輸入與計算規則

表內均為已完成的K棒。t 是順序索引；O/H/L/C 分別為開盤、最高、最低、收盤，V 為單一來源的虛構成交量，並非全市場總量。資料 A 的前一棒 t=−1 設為 C=99、H=100、L=98。除非另有說明，視窗均包含當前棒。

SMA_n 是最近 n 個值的平均；EMA_n 採 α=2/(n+1)，RMA_n 採 α=1/n，皆以最初 n 個可用值的平均啟動 y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1)。中間結果不四捨五入，表格最多顯示六位小數。「—」表示歷史不足或未定義，並非零；缺值不以零補齊。短週期僅供教學，並非建議設定。此處明列初始值與零值政策，不宣稱與所有平台完全一致。

資料組	t	O	H	L	C	V
A	0	99.5	101	99	100	10
A	1	101.5	103	101	102	12
A	2	100.5	102	100	101	8
A	3	103.5	105	103	104	15
A	4	102.5	104	102	103	9
A	5	105.5	107	105	106	20
A	6	103.5	105	103	104	11
A	7	106.5	108	106	107	18
A	8	104.5	106	104	105	14
A	9	107.5	109	107	108	22
A	10	103.5	105	103	104	16

可否把初期未定義值改成零，並算作負面訊號？

不可以。完整視窗不足與計算結果為零是不同狀態；暖機規則須事先固定。

第一手文件：公式與特性

布林通道：指定變異數定義

採 SMA3 與兩個標準差；σ 使用母體定義，除數為 3。公式與示範計算: m=SMA3(C); σ=√(Σ(C_i−m)²/3); U=m+2σ; L=m−2σ. t7: m=105.666667; σ=1.247219; U=108.161105; L=103.172228.

首個視窗在 t2；若改除以 n−1，通道值會不同。σ=0 時兩軌與均值重合，不是缺值，也不保證未來突破。

研究的局部條件: t7: C>U. t7 的 C=107 仍在軌道內，C>U 不成立。即使超過兩個 σ，也不能得到通用的回歸機率；此處未證明報酬分布或獨立性。

以虛構已完成K棒自行計算；暖機缺值不連線。價格與指標分置不同面板，各用自己的刻度。

t	C	SMA3	σ_pop3	U=m+2σ	L=m−2σ
0	100	—	—	—	—
1	102	—	—	—	—
2	101	101	0.816497	102.632993	99.367007
3	104	102.333333	1.247219	104.827772	99.838895
4	103	102.666667	1.247219	105.161105	100.172228
5	106	104.333333	1.247219	106.827772	101.838895
6	104	104.333333	1.247219	106.827772	101.838895
7	107	105.666667	1.247219	108.161105	103.172228
8	105	105.333333	1.247219	107.827772	102.838895
9	108	106.666667	1.247219	109.161105	104.172228
10	104	105.666667	1.699673	109.066013	102.26732

重算標示的數值並檢查局部條件。結果能否確認整套數浪？

107<108.161105. 不能。這只是虛構資料依指定方法算出的結果，並非波浪結構或獲利的證明。

第一手文件：公式與特性

肯特納通道：EMA 與 ATR

採現代版 EMA3(C)±1.5ATR3，不是使用其他價格範圍的原始版本。公式與示範計算: U=EMA3(C)+1.5ATR3; L=EMA3(C)−1.5ATR3. t7: 105.59375±1.5×3.360768175583 → U=110.634902; L=100.552598.

EMA 與 ATR 都依明列方式於 t2 啟動，兩者必須可得，缺任一項不能補零。1.5 倍是教學選擇，並非所有通道的固定屬性。

研究的局部條件: t7: C>U. t7 並未突破上軌。寬度依 TR 而非標準差決定，因此不能把相同週期的肯特納通道與布林通道互換。

以虛構已完成K棒自行計算；暖機缺值不連線。價格與指標分置不同面板，各用自己的刻度。

t	C	EMA3	ATR3	U=m+1.5ATR	L=m−1.5ATR
0	100	—	—	—	—
1	102	—	—	—	—
2	101	101	2.333333	104.5	97.5
3	104	102.5	2.888889	106.833333	98.166667
4	103	102.75	2.592593	106.638889	98.861111
5	106	104.375	3.061728	108.967593	99.782407
6	104	104.1875	3.041152	108.749228	99.625772
7	107	105.59375	3.360768	110.634902	100.552598
8	105	105.296875	3.240512	110.157643	100.436107
9	108	106.648438	3.493675	111.88895	101.407925
10	104	105.324219	3.995783	111.317893	99.330544

重算標示的數值並檢查局部條件。結果能否確認整套數浪？

107<110.634902; U_KC≠U_BB. 不能。這只是虛構資料依指定方法算出的結果，並非波浪結構或獲利的證明。

第一手文件：公式與特性

唐奇安通道：當前與前置視窗

顯示三棒內最高 H、最低 L；另設突破條件只用前面三棒。公式與示範計算: D_U,t=max(H_(t−2),H_(t−1),H_t); D_L,t=min(L_(t−2),L_(t−1),L_t); mid=(D_U+D_L)/2; P_t=max(H_(t−3),H_(t−2),H_(t−1)). t9: D_U=109,D_L=104,mid=106.5,P=108,C=108.

當前視窗自 t2 可得，前置視窗自 t3 可得。C>P 不接受相等。若把當棒 H 包含於 C>U 的門檻，合法 OHLC 下不可能嚴格超過。

研究的局部條件: t9: C>P. t9 收盤 108 只碰到前高 108，嚴格篩選不成立。看過結果才把 > 改成 ≥ 就改變了研究規則。碰觸或突破都不能決定內部波浪結構。

以虛構已完成K棒自行計算；暖機缺值不連線。價格與指標分置不同面板，各用自己的刻度。

t	C	U_t	L_t	mid_t	U_(prior3)	L_(prior3)
0	100	—	—	—	—	—
1	102	—	—	—	—	—
2	101	103	99	101	—	—
3	104	105	100	102.5	103	99
4	103	105	100	102.5	105	100
5	106	107	102	104.5	105	100
6	104	107	102	104.5	107	102
7	107	108	103	105.5	107	102
8	105	108	103	105.5	108	103
9	108	109	104	106.5	108	103
10	104	109	103	106	109	104

重算標示的數值並檢查局部條件。結果能否確認整套數浪？

108>108 = ⊥; 108=108. 不能。這只是虛構資料依指定方法算出的結果，並非波浪結構或獲利的證明。

第一手文件：公式與特性

一目均衡表：計算、位移與可得時間

採短週期教學版 2/3/4、位移 2，不是常見的 9/26/52/26。公式與示範計算: mid_n=(max_n(H)+min_n(L))/2; Tenkan=mid2; Kijun=mid3; A=(Tenkan+Kijun)/2; B=mid4. t10: Tenkan=Kijun=A=B=106. A10,B10 → τ_plot=12; C10=104 → τ_plot=8.

轉換線自 t1，基準線與 A 自 t2，B 自 t3 可得。A、B 向右位移只是繪圖位置，不是未來價格。畫在 t8 的 C10 必須等 t10 才知道，不能於 t8 使用。

研究的局部條件: t10: A10=B10; τ_avail(C10)=t10, τ_plot(C10)=t8. t10 的 A=B，因此這組值畫出的雲厚度為零。若比較 t10 價格與畫在 t10 的雲，應取 t8 計算的值，而非 A10/B10；時間索引不同。

以虛構已完成K棒自行計算；暖機缺值不連線。價格與指標分置不同面板，各用自己的刻度。轉換線自 t1，基準線與 A 自 t2，B 自 t3 可得。A、B 向右位移只是繪圖位置，不是未來價格。畫在 t8 的 C10 必須等 t10 才知道，不能於 t8 使用。

t	C	Tenkan2	Kijun3	A_t	B_t
0	100	—	—	—	—
1	102	101	—	—	—
2	101	101.5	101	101.25	—
3	104	102.5	102.5	102.5	102
4	103	103.5	102.5	103	102.5
5	106	104.5	104.5	104.5	103.5
6	104	105	104.5	104.75	104.5
7	107	105.5	105.5	105.5	105
8	105	106	105.5	105.75	105.5
9	108	106.5	106.5	106.5	106
10	104	106	106	106	106

重算標示的數值並檢查局部條件。結果能否確認整套數浪？

A10=B10=106; C10=104: τ_avail=10, τ_plot=8; A10/B10: τ_avail=10, τ_plot=12. 不能。這只是虛構資料依指定方法算出的結果，並非波浪結構或獲利的證明。

第一手文件：公式與特性

ZigZag：候選點與延後確認

此處自定只依收盤、反向 3% 的演算法，不是修正型態 A–B–C 鋸齒浪，也非平台以 H/L 與深度運算的完全複製。公式與示範計算: p0: C0=100; 100×1.03=103≤C3=104. p9: C9=108; 108×0.97=104.76≥C10=104; (108−104)/108×100=3.703704%.

首次上漲 3% 前保留候選低點；之後用新收盤更新候選高點，直到下跌達 3%，再對稱追蹤低點。百分比基準必須為正。t0 有候選值，但 t0 起點要到 t3 才確認；t9 高點在 t10 確認，t10 低點仍屬暫定。

研究的局部條件: t10: C≤108×0.97. 回畫到 t9 高點的歷史線，不代表 t9 當時已知高點成立。最後線段與候選點可能重繪。研究須保存每次收盤的狀態，不能把最終圖當作即時可得訊號。

以虛構已完成K棒自行計算；暖機缺值不連線。價格與指標分置不同面板，各用自己的刻度。首次上漲 3% 前保留候選低點；之後用新收盤更新候選高點，直到下跌達 3%，再對稱追蹤低點。百分比基準必須為正。t0 有候選值，但 t0 起點要到 t3 才確認；t9 高點在 t10 確認，t10 低點仍屬暫定。

t	C	候選 C	候選索引	已確認	暫定
0	100	100	0	—	—
1	102	100	0	—	—
2	101	100	0	—	—
3	104	104	3	p0@t0	—
4	103	104	3	p0@t0	—
5	106	106	5	p0@t0	—
6	104	106	5	p0@t0	—
7	107	107	7	p0@t0	—
8	105	107	7	p0@t0	—
9	108	108	9	p0@t0	—
10	104	104	10	p0@t0; p9@t9	p10@t10

重算標示的數值並檢查局部條件。結果能否確認整套數浪？

104≤104.76; τ_avail(p9)=10; τ_avail(p0)=3; p10=?. 不能。這只是虛構資料依指定方法算出的結果，並非波浪結構或獲利的證明。

第一手文件：公式與特性

可檢驗條件與波浪策略

研究前先固定資料來源、週期、參數、公式、可得時間及替代數浪。各節的局部條件與門檻用於算術練習。每根K棒收盤時同時記錄成立與不成立，不能看過結果才挑設定。波浪結構是否違規，應另外依價格檢查。

RSI、均線、MACD 等價格轉換共用大量輸入。多條線一致不是獨立投票，也不能把機率相乘。策略測試需要另一份樣本與事先定義的結果；若模擬交易，還須規定成交與成本假設。本實驗不提供交易績效、準確率或產品功能聲稱。

數值	研究的局部條件
布林通道：指定變異數定義	t7: C>U
肯特納通道：EMA 與 ATR	t7: C>U
唐奇安通道：當前與前置視窗	t9: C>P
一目均衡表：計算、位移與可得時間	t10: A10=B10; τ_avail(C10)=t10, τ_plot(C10)=t8
ZigZag：候選點與延後確認	t10: C≤108×0.97

三個價格轉換一致，是否等於三項獨立確認並證明數浪？

不是。共用輸入產生相依性；局部篩選須與價格規則分開檢查，有用性另以其他樣本驗證。

第一手文件：公式與特性

虛構輸入與計算規則

布林通道：指定變異數定義

肯特納通道：EMA 與 ATR

唐奇安通道：當前與前置視窗

一目均衡表：計算、位移與可得時間

ZigZag：候選點與延後確認

可檢驗條件與波浪策略

來源與限制