채널, 일목균형표, 지그재그: 창·이동·이용 시점
입력·수식·초기값·국소 조건·한계를 명시한 표와 그림으로 엘리엇 파동 가설을 검토하는 실습.
게시일: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
이 실습은 계산을 명시하여 지표와 파동 가설의 관계를 검토합니다. 가격, 거래량, 설정값은 모두 가상입니다. 지표 조건의 성립은 국소적인 상태를 뜻할 뿐, 엘리엇 파동 카운트 전체나 수익 확률을 입증하지 않습니다.
가상 입력과 계산 규칙
표에는 마감된 봉만 있습니다. t는 순서 인덱스이며 O/H/L/C는 시가/고가/저가/종가, V는 단일 출처를 가정한 가상 거래량입니다. 전체 시장의 합계가 아닙니다. 데이터 A 직전 t=−1은 C=99, H=100, L=98입니다. 별도 설명이 없으면 계산 창은 현재 봉을 포함합니다.
SMA_n은 최근 n개 값의 평균입니다. EMA_n은 α=2/(n+1), RMA_n은 α=1/n이며, 둘 다 처음 n개 유효 값의 평균에서 y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1)을 시작합니다. 중간 계산은 반올림하지 않고 표는 소수점 이하 최대 여섯 자리까지 표시합니다. ‘—’는 이력 부족 또는 정의되지 않은 값이며 0이 아닙니다. 누락 입력도 0으로 채우지 않습니다. 짧은 기간은 교육용이지 권장 설정이 아닙니다. 초기값과 0 처리 규칙은 이 실습에서 정했으며 모든 플랫폼과 일치한다고 주장하지 않습니다.
| 데이터 | t | O | H | L | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 99.5 | 101 | 99 | 100 | 10 |
| A | 1 | 101.5 | 103 | 101 | 102 | 12 |
| A | 2 | 100.5 | 102 | 100 | 101 | 8 |
| A | 3 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 15 |
| A | 4 | 102.5 | 104 | 102 | 103 | 9 |
| A | 5 | 105.5 | 107 | 105 | 106 | 20 |
| A | 6 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 11 |
| A | 7 | 106.5 | 108 | 106 | 107 | 18 |
| A | 8 | 104.5 | 106 | 104 | 105 | 14 |
| A | 9 | 107.5 | 109 | 107 | 108 | 22 |
| A | 10 | 103.5 | 105 | 103 | 104 | 16 |
초기의 미정 값을 0으로 바꾸어 부정 신호로 셀 수 있나요?
안 됩니다. 완전한 창의 부재와 계산된 0은 다른 상태이며 초기 처리 규칙은 미리 정합니다.
볼린저 밴드: 선택한 분산 정의
SMA3와 표준편차 두 배를 사용하며 σ는 제수 3인 모집단 표준편차입니다. 수식과 계산 예시: m=SMA3(C); σ=√(Σ(C_i−m)²/3); U=m+2σ; L=m−2σ. t7: m=105.666667; σ=1.247219; U=108.161105; L=103.172228.
첫 창은 t2입니다. 제수 n−1을 쓰면 밴드가 달라집니다. σ=0이면 평균과 겹치지만 누락 데이터나 미래 돌파 보장이 아닙니다.
국소 연구 조건: t7: C>U. t7의 C=107은 밴드 안이므로 C>U는 거짓입니다. 2σ를 넘더라도 보편적인 회귀 확률은 나오지 않습니다. 수익률 분포나 독립성을 입증하지 않았기 때문입니다.
| t | C | SMA3 | σ_pop3 | U=m+2σ | L=m−2σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 101 | 0.816497 | 102.632993 | 99.367007 |
| 3 | 104 | 102.333333 | 1.247219 | 104.827772 | 99.838895 |
| 4 | 103 | 102.666667 | 1.247219 | 105.161105 | 100.172228 |
| 5 | 106 | 104.333333 | 1.247219 | 106.827772 | 101.838895 |
| 6 | 104 | 104.333333 | 1.247219 | 106.827772 | 101.838895 |
| 7 | 107 | 105.666667 | 1.247219 | 108.161105 | 103.172228 |
| 8 | 105 | 105.333333 | 1.247219 | 107.827772 | 102.838895 |
| 9 | 108 | 106.666667 | 1.247219 | 109.161105 | 104.172228 |
| 10 | 104 | 105.666667 | 1.699673 | 109.066013 | 102.26732 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
107<108.161105. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
켈트너 채널: EMA와 ATR
현대식 EMA3(C)±1.5ATR3 버전이며 다른 가격 범위를 쓰는 원래 공식과 구분합니다. 수식과 계산 예시: U=EMA3(C)+1.5ATR3; L=EMA3(C)−1.5ATR3. t7: 105.59375±1.5×3.360768175583 → U=110.634902; L=100.552598.
EMA와 ATR은 명시한 t2 초기화를 쓰며 둘 다 존재해야 합니다. 누락된 요소를 0으로 두지 않습니다. 배수 1.5는 교육용 선택이며 보편적인 설정이 아닙니다.
국소 연구 조건: t7: C>U. t7에서 상단 돌파는 없습니다. 폭은 표준편차가 아닌 TR에 의존하므로 같은 기간의 볼린저 밴드로 바꿔 쓸 수 없습니다.
| t | C | EMA3 | ATR3 | U=m+1.5ATR | L=m−1.5ATR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 101 | 2.333333 | 104.5 | 97.5 |
| 3 | 104 | 102.5 | 2.888889 | 106.833333 | 98.166667 |
| 4 | 103 | 102.75 | 2.592593 | 106.638889 | 98.861111 |
| 5 | 106 | 104.375 | 3.061728 | 108.967593 | 99.782407 |
| 6 | 104 | 104.1875 | 3.041152 | 108.749228 | 99.625772 |
| 7 | 107 | 105.59375 | 3.360768 | 110.634902 | 100.552598 |
| 8 | 105 | 105.296875 | 3.240512 | 110.157643 | 100.436107 |
| 9 | 108 | 106.648438 | 3.493675 | 111.88895 | 101.407925 |
| 10 | 104 | 105.324219 | 3.995783 | 111.317893 | 99.330544 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
107<110.634902; U_KC≠U_BB. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
돈치안 채널: 현재 창과 이전 창
표시는 세 봉의 최고 H와 최저 L이지만 별도 돌파 조건에는 이전 세 봉만 사용합니다. 수식과 계산 예시: D_U,t=max(H_(t−2),H_(t−1),H_t); D_L,t=min(L_(t−2),L_(t−1),L_t); mid=(D_U+D_L)/2; P_t=max(H_(t−3),H_(t−2),H_(t−1)). t9: D_U=109,D_L=104,mid=106.5,P=108,C=108.
현재 창은 t2, 이전 창은 t3부터입니다. 같은 값은 C>P 돌파가 아닙니다. 현재 H를 포함한 U에 C>U를 요구하면 유효한 OHLC에서는 엄격한 초과가 불가능합니다.
국소 연구 조건: t9: C>P. t9 종가 108은 이전 고점 108에 닿았을 뿐이므로 엄격한 조건은 거짓입니다. 결과를 본 뒤 >를 ≥로 바꾸면 프로토콜을 바꾸는 것입니다. 접촉이나 돌파가 내부 파동 구조를 정하지는 않습니다.
| t | C | U_t | L_t | mid_t | U_(prior3) | L_(prior3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — | — |
| 1 | 102 | — | — | — | — | — |
| 2 | 101 | 103 | 99 | 101 | — | — |
| 3 | 104 | 105 | 100 | 102.5 | 103 | 99 |
| 4 | 103 | 105 | 100 | 102.5 | 105 | 100 |
| 5 | 106 | 107 | 102 | 104.5 | 105 | 100 |
| 6 | 104 | 107 | 102 | 104.5 | 107 | 102 |
| 7 | 107 | 108 | 103 | 105.5 | 107 | 102 |
| 8 | 105 | 108 | 103 | 105.5 | 108 | 103 |
| 9 | 108 | 109 | 104 | 106.5 | 108 | 103 |
| 10 | 104 | 109 | 103 | 106 | 109 | 104 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
108>108 = ⊥; 108=108. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
일목균형표: 계산, 표시, 이용 시점
짧은 교육용 2/3/4, 이동 2이며 일반적인 9/26/52/26 설정과 다릅니다. 수식과 계산 예시: mid_n=(max_n(H)+min_n(L))/2; Tenkan=mid2; Kijun=mid3; A=(Tenkan+Kijun)/2; B=mid4. t10: Tenkan=Kijun=A=B=106. A10,B10 → τ_plot=12; C10=104 → τ_plot=8.
전환선은 t1, 기준선과 A는 t2, B는 t3부터입니다. A와 B를 오른쪽에 그리는 것은 표시 위치이지 미래 가격이 아닙니다. t8에 표시한 C10은 t10에야 알 수 있으므로 t8에 사용할 수 없습니다.
국소 연구 조건: t10: A10=B10; τ_avail(C10)=t10, τ_plot(C10)=t8. t10의 A=B이므로 그 값으로 그린 구름 두께는 0입니다. t10 가격과 t10에 표시된 구름을 비교하려면 A10/B10이 아닌 t8 계산값을 써야 합니다. 시간 인덱스가 다릅니다.
| t | C | Tenkan2 | Kijun3 | A_t | B_t |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | — | — | — | — |
| 1 | 102 | 101 | — | — | — |
| 2 | 101 | 101.5 | 101 | 101.25 | — |
| 3 | 104 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102 |
| 4 | 103 | 103.5 | 102.5 | 103 | 102.5 |
| 5 | 106 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 103.5 |
| 6 | 104 | 105 | 104.5 | 104.75 | 104.5 |
| 7 | 107 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105 |
| 8 | 105 | 106 | 105.5 | 105.75 | 105.5 |
| 9 | 108 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106 |
| 10 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
A10=B10=106; C10=104: τ_avail=10, τ_plot=8; A10/B10: τ_avail=10, τ_plot=12. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
ZigZag: 후보점과 늦은 확인
종가만으로 3% 반전을 판정하는 자체 알고리즘입니다. 조정 A–B–C 지그재그도, H/L과 깊이를 쓰는 플랫폼 지그재그의 정확한 복제도 아닙니다. 수식과 계산 예시: p0: C0=100; 100×1.03=103≤C3=104. p9: C9=108; 108×0.97=104.76≥C10=104; (108−104)/108×100=3.703704%.
첫 3% 상승 전에는 저점 후보를 유지하고 이후 3% 하락까지 고점 후보를 갱신한 다음 대칭적으로 저점을 추적합니다. 백분율 기준 가격은 양수여야 합니다. t0 후보값은 정의되어 있지만 t0 기점은 t3에 확인됩니다. t9 고점은 t10에 확인되며 t10 저점은 잠정 상태입니다.
국소 연구 조건: t10: C≤108×0.97. t9 고점으로 그린 과거 선이 t9 당시 그 고점을 알았다는 뜻은 아닙니다. 마지막 다리와 후보는 다시 그려질 수 있습니다. 검증에서는 매 마감 상태를 보존하고 최종 그림을 당시 이용 가능한 신호로 쓰지 않습니다.
| t | C | 후보 C | 후보 인덱스 | 확인됨 | 잠정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 0 | — | — |
| 1 | 102 | 100 | 0 | — | — |
| 2 | 101 | 100 | 0 | — | — |
| 3 | 104 | 104 | 3 | p0@t0 | — |
| 4 | 103 | 104 | 3 | p0@t0 | — |
| 5 | 106 | 106 | 5 | p0@t0 | — |
| 6 | 104 | 106 | 5 | p0@t0 | — |
| 7 | 107 | 107 | 7 | p0@t0 | — |
| 8 | 105 | 107 | 7 | p0@t0 | — |
| 9 | 108 | 108 | 9 | p0@t0 | — |
| 10 | 104 | 104 | 10 | p0@t0; p9@t9 | p10@t10 |
강조한 값을 다시 계산하고 국소 조건을 판정하세요. 결과가 전체 파동 카운트를 입증하나요?
104≤104.76; τ_avail(p9)=10; τ_avail(p0)=3; p10=?. 아니요. 정한 계산을 가상 데이터에 적용한 결과일 뿐, 파동 구조나 수익의 증명이 아닙니다.
검증 조건과 파동 전략
연구에 앞서 출처, 시간 단위, 설정, 수식, 정보 이용 시점, 대안 카운트를 고정합니다. 각 절의 국소 조건과 기준값은 산술 연습용입니다. 봉 마감 때 성립과 불성립을 모두 기록하고 결과를 본 뒤 설정을 고르지 않습니다. 파동 구조 규칙의 위반은 가격으로 별도 확인합니다.
RSI, 이동평균, MACD 등 가격 변환은 입력이 겹칩니다. 여러 선의 일치는 독립적인 표가 아니며 확률을 곱할 근거도 아닙니다. 전략 검증에는 별도 표본과 사전 정의한 결과가 필요합니다. 거래를 모의한다면 체결과 비용 가정도 필요합니다. 여기서는 거래 성과, 정확도 비율, 제품 기능을 주장하지 않습니다.
| 값 | 국소 연구 조건 |
|---|---|
| 볼린저 밴드: 선택한 분산 정의 | t7: C>U |
| 켈트너 채널: EMA와 ATR | t7: C>U |
| 돈치안 채널: 현재 창과 이전 창 | t9: C>P |
| 일목균형표: 계산, 표시, 이용 시점 | t10: A10=B10; τ_avail(C10)=t10, τ_plot(C10)=t8 |
| ZigZag: 후보점과 늦은 확인 | t10: C≤108×0.97 |
가격 변환 세 개가 일치하면 독립 확인 세 개가 되어 카운트를 증명하나요?
아니요. 공통 입력은 종속성을 만듭니다. 국소 필터와 가격 규칙을 별도로 검토하고 유용성은 다른 표본에서 검증합니다.