Student Wyckoff · Elliott Wave

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移動平均・MACD・AO・EWO:再現可能な波動検証

入力・式・初期値・局所条件・限界を明示した表と図で、エリオット波動仮説を検証する教材。

Student Wyckoff編集部

公開日: (UTC+3)

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この演習では計算を明示し、指標と波動仮説の関係を検証します。価格、出来高、設定はすべて架空です。指標の条件成立は局所的な状態を示すだけで、エリオットの波動カウント全体や利益の確率を裏付けません。

架空データと計算規則

表は確定済みの足です。t は通し番号、O/H/L/C は始値・高値・安値・終値、V は単一の情報源を想定した架空の出来高で、市場全体の集計ではありません。データ A の直前の足 t=−1 は C=99、H=100、L=98 とします。特記がない限り計算窓は当該足を含みます。

SMA_n は直近 n 個の平均です。EMA_n は α=2/(n+1)、RMA_n は α=1/n とし、どちらも最初の n 個の利用可能な値の平均から y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) を始めます。途中では丸めず、表は小数点以下最大6桁です。「—」は履歴不足か未定義で、ゼロではありません。欠損入力もゼロで補いません。短い期間は教材用で推奨設定ではなく、初期値とゼロ処理は本演習の規則です。全プラットフォームとの一致は保証しません。

データtOHLCV
A099.51019910010
A1101.510310110212
A2100.51021001018
A3103.510510310415
A4102.51041021039
A5105.510710510620
A6103.510510310411
A7106.510810610718
A8104.510610410514
A9107.510910710822
A10103.510510310416
B099.51019910010
B1101.9103.4101.4102.411
B299.3100.898.899.812
B3101.7103.2101.2102.213
B499.1100.698.699.614
B5101.510310110215
B6103.9105.4103.4104.416
B7101.3102.8100.8101.810
B8103.7105.2103.2104.211
B9101.1102.6100.6101.612
B10103.510510310413
B11105.9107.4105.4106.414
B12103.3104.8102.8103.815
B13105.7107.2105.2106.216
B14103.1104.6102.6103.610
B15105.510710510611
B16107.9109.4107.4108.412
B17105.3106.8104.8105.813
B18107.7109.2107.2108.214
B19105.1106.6104.6105.615
B20107.510910710816
B21109.9111.4109.4110.410
B22107.3108.8106.8107.811
B23109.7111.2109.2110.212
B24107.1108.6106.6107.613
B25109.511110911014
B26111.9113.4111.4112.415
B27109.3110.8108.8109.816
B28111.7113.2111.2112.210
B29109.1110.6108.6109.611
B30111.511311111212
B31113.9115.4113.4114.413
B32111.3112.8110.8111.814
B33113.7115.2113.2114.215
B34111.1112.6110.6111.616
B35113.511511311410
B36115.9117.4115.4116.411
B37113.3114.8112.8113.812
B38115.7117.2115.2116.213
B39113.1114.6112.6113.614

初期の未定義値をゼロに置換して否定的な信号と数えられますか。

できません。完全な窓の欠如と計算結果ゼロは別の状態で、初期処理を事前に定めます。

SMA:指定した窓の平均

3個の終値を同じ重みで扱い、窓が進むと最も古い値が外れます。 式と計算例: SMA3_t=(C_t+C_(t−1)+C_(t−2))/3. t2: (100+102+101)/3=101. t7: (106+104+107)/3=105.666667.

最初の完全な窓は t2 です。EMA 表の SMA3_seed は移動する3本平均の参考値で、毎足の再初期化ではありません。

局所的な検証条件: t7: C>SMA3. t7 で C>SMA3 は成立しますが、平均線は既に生じた価格への反応です。遅行平均との比較だけでは、二つの有効な波動カウントを選べません。

SMA:指定した窓の平均SMA:指定した窓の平均価格 C99.04102.346667105.653333108.96C値100.32102.662222105.004444107.346667SMA30246810t
架空の確定足による独自計算です。初期の未定義区間は結びません。価格と指標は別パネル、別目盛りです。
tCSMA3
0100—
1102—
2101101
3104102.333333
4103102.666667
5106104.333333
6104104.333333
7107105.666667
8105105.333333
9108106.666667
10104105.666667

示した値を再計算し、局所条件を判定してください。結果は波動カウント全体を裏付けますか。

107>105.666667. いいえ。架空データに定めた計算を適用した結果であり、波動構造や利益の証明ではありません。

EMA:初期値を明示した再帰計算

EMA3 は α=1/2 とし、t2 の SMA3 で初期化して以後は再帰計算します。 式と計算例: EMA3_t=0.5C_t+0.5EMA3_(t−1). EMA3_2=101; EMA3_6=104.1875; EMA3_7=0.5×107+0.5×104.1875=105.59375.

最初の終値で始めると短い履歴の値は異なります。プラットフォーム比較の前に入力 C、α、SMA 初期化を固定し、初期の欠損を後から埋めません。

局所的な検証条件: t7: C>EMA3. t7 の C>EMA3 は価格の位置で、第3波の証明ではありません。SMA より速く反応しても、EMA が価格から独立した情報源になるわけではありません。

EMA:初期値を明示した再帰計算EMA:初期値を明示した再帰計算価格 C99.04102.346667105.653333108.96C値100.322187102.656875104.991563107.32625EMA30246810t
架空の確定足による独自計算です。初期の未定義区間は結びません。価格と指標は別パネル、別目盛りです。
tCSMA3(C)EMA3
0100——
1102——
2101101101
3104102.333333102.5
4103102.666667102.75
5106104.333333104.375
6104104.333333104.1875
7107105.666667105.59375
8105105.333333105.296875
9108106.666667106.648438
10104105.666667105.324219

示した値を再計算し、局所条件を判定してください。結果は波動カウント全体を裏付けますか。

107>105.59375. いいえ。架空データに定めた計算を適用した結果であり、波動構造や利益の証明ではありません。

MACD:主線・シグナル・ヒストグラム

教材設定は EMA3−EMA5、シグナルは EMA2 です。ヒストグラムは主線とシグナルの差です。 式と計算例: M=EMA3(C)−EMA5(C); S=EMA2(M); h=M−S. t7: M=105.59375−104.7037037037=0.890046; S=0.833333; h=0.056713.

EMA3 は t2、EMA5 と M は t4 からです。シグナルは t5 に M4 と M5 の平均で始まり、それ以前のヒストグラムは未定義です。平均の種類や初期化が違えば値も変わります。

局所的な検証条件: t7: h>0. h>0 は M>S であり、必ずしも M>0 やその足での交差を意味しません。t7 では両方成立しますが、独立した二つの確認とは数えられません。

MACD:主線・シグナル・ヒストグラムMACD:主線・シグナル・ヒストグラム価格 C99.04102.346667105.653333108.96C値-0.3653770.1538890.6731551.192421MACDS_EMA2h=M−S0246810t
架空の確定足による独自計算です。初期の未定義区間は結びません。価格と指標は別パネル、別目盛りです。
tCEMA3EMA5MACDS_EMA2h=M−S
0100—————
1102—————
2101101————
3104102.5————
4103102.751020.75——
5106104.375103.3333331.0416670.8958330.145833
6104104.1875103.5555560.6319440.719907-0.087963
7107105.59375104.7037040.8900460.8333330.056713
8105105.296875104.8024690.4944060.607382-0.112976
9108106.648438105.8683130.7801250.7225440.057581
10104105.324219105.2455420.0786770.293299-0.214622

示した値を再計算し、局所条件を判定してください。結果は波動カウント全体を裏付けますか。

0.8900462962962963−0.8333333333333334=0.056712962962963>0. いいえ。架空データに定めた計算を適用した結果であり、波動構造や利益の証明ではありません。

Awesome Oscillator:5本と34本の完全な窓

40本の別データ B を使います。HL2 は H と L の中間です。 式と計算例: HL2=(H+L)/2; AO=SMA5(HL2)−SMA34(HL2). t39: 114.8−109=5.8.

SMA34 は t33 で初めて得られます。それ以前は短い平均で代用せず「—」とします。この定義にシグナル線は追加していません。

局所的な検証条件: t39: AO5_34>0. t39 の AO>0 は短期平均が長期平均より高いという意味で、第3波の自動判定ではありません。対称な架空足では HL2=C となり、AO と EWO は特に従属します。

Awesome Oscillator:5本と34本の完全な窓Awesome Oscillator:5本と34本の完全な窓価格 C97.584104.528111.472118.416C値5.7270595.7756865.8243145.872941AO5/340510152025303539t
架空の確定足による独自計算です。初期の未定義区間は結びません。価格と指標は別パネル、別目盛りです。
tCHL2SMA5(HL2)SMA34(HL2)AO5/34
0100100———
1102.4102.4———
299.899.8———
3102.2102.2———
499.699.6100.8——
5102102101.2——
6104.4104.4101.6——
7101.8101.8102——
8104.2104.2102.4——
9101.6101.6102.8——
10104104103.2——
11106.4106.4103.6——
12103.8103.8104——
13106.2106.2104.4——
14103.6103.6104.8——
15106106105.2——
16108.4108.4105.6——
17105.8105.8106——
18108.2108.2106.4——
19105.6105.6106.8——
20108108107.2——
21110.4110.4107.6——
22107.8107.8108——
23110.2110.2108.4——
24107.6107.6108.8——
25110110109.2——
26112.4112.4109.6——
27109.8109.8110——
28112.2112.2110.4——
29109.6109.6110.8——
30112112111.2——
31114.4114.4111.6——
32111.8111.8112——
33114.2114.2112.4106.6588245.741176
34111.6111.6112.81075.8
35114114113.2107.3411765.858824
36116.4116.4113.6107.8294125.770588
37113.8113.8114108.1705885.829412
38116.2116.2114.4108.6588245.741176
39113.6113.6114.81095.8

示した値を再計算し、局所条件を判定してください。結果は波動カウント全体を裏付けますか。

114.8−109=5.8>0. いいえ。架空データに定めた計算を適用した結果であり、波動構造や利益の証明ではありません。

EWO:選択した5/35版

再現のため EWO=SMA5(C)−SMA35(C) と定義し、正規化や追加シグナルは使いません。名称だけで実装が一つに決まるわけではありません。 式と計算例: EWO5_35=SMA5(C)−SMA35(C). B, t39: 114.8−108.8=6.

35個すべての終値が必要で、B の t34 が最初の値です。EMA、別の入力、正規化を使う版は別計算が必要です。

局所的な検証条件: t39: EWO5_35>0. EWO が正でも波番号は付かず、重複規則も検査しません。EWO=6 と AO=5.8 の差は35本と34本の窓の違いで、独立した市場評価ではありません。

EWO:選択した5/35版EWO:選択した5/35版価格 C97.584104.528111.472118.416C値55.6666676.3333337EWO5/350510152025303539t
架空の確定足による独自計算です。初期の未定義区間は結びません。価格と指標は別パネル、別目盛りです。
tCSMA5(C)SMA35(C)EWO5/35
0100———
1102.4———
299.8———
3102.2———
499.6100.8——
5102101.2——
6104.4101.6——
7101.8102——
8104.2102.4——
9101.6102.8——
10104103.2——
11106.4103.6——
12103.8104——
13106.2104.4——
14103.6104.8——
15106105.2——
16108.4105.6——
17105.8106——
18108.2106.4——
19105.6106.8——
20108107.2——
21110.4107.6——
22107.8108——
23110.2108.4——
24107.6108.8——
25110109.2——
26112.4109.6——
27109.8110——
28112.2110.4——
29109.6110.8——
30112111.2——
31114.4111.6——
32111.8112——
33114.2112.4——
34111.6112.8106.86
35114113.2107.26
36116.4113.6107.66
37113.81141086
38116.2114.4108.46
39113.6114.8108.86

示した値を再計算し、局所条件を判定してください。結果は波動カウント全体を裏付けますか。

114.8−108.8=6>0. いいえ。架空データに定めた計算を適用した結果であり、波動構造や利益の証明ではありません。

検証条件と波動戦略

研究前に情報源、時間足、設定、式、利用可能時刻、代替カウントを固定します。各節の局所条件と閾値は計算練習用です。足の確定時に条件の成立と不成立を両方記録し、結果を見て設定を選びません。波動の構造規則違反は価格で別途確認します。

RSI、移動平均、MACD などは重複する価格入力を使います。複数の一致は独立した投票ではなく、確率を掛け合わせる根拠にもなりません。戦略検証には別サンプルと事前定義した結果が必要で、売買を模擬するなら約定と費用の仮定も必要です。取引成績、的中率、製品機能を示す演習ではありません。

値局所的な検証条件
SMA:指定した窓の平均t7: C>SMA3
EMA:初期値を明示した再帰計算t7: C>EMA3
MACD:主線・シグナル・ヒストグラムt7: h>0
Awesome Oscillator:5本と34本の完全な窓t39: AO5_34>0
EWO:選択した5/35版t39: EWO5_35>0

価格からの三つの変換が一致すれば、独立した三つの確認となりカウントを証明しますか。

いいえ。共通入力は従属性を生みます。局所フィルターと価格規則は別に検証し、有用性は別サンプルで調べます。

EWO:通常の乖離と確認時点

新しい架空データRは確定50本です。表にCを示し、H=C+1、L=C−1とします。EWOは完全な35本を用いるSMA5(C)−SMA35(C)と定義し、全製品共通の定義ではありません。高値t36/t46でHは147→149、EWOは17.571429→15.4です。指標の独立した山ではなく価格ピボットの値を比較します。

高値の左右に各一本の低いHを要求します。t36はt37の確定時、t46はt47で確認され、乖離はt47から既知です。条件付き下落シナリオはt49終了までにL47=144未満の新終値を要求します。しかしH49=151はH46=149を超え、反転を保証しませんでした。乖離だけで波番号は決まりません。

Ht36: 147t46: 149→EWOt36: 17.571429t46: 15.4→t46 → t47
全入力を表示し、中間値は丸めません。
tCHLRSI3MACD3/5EWO5/35
010010199———
1101102100———
2102103101100——
3103104102100——
41041051031001—
51051061041001—
61061071051001—
71071081061001—
81081091071001—
91091101081001—
101101111091001—
111111121101001—
121121131111001—
131131141121001—
141141151131001—
151151161141001—
161161171151001—
171171181161001—
181181191171001—
191191201181001—
201201211191001—
211211221201001—
221221231211001—
231231241221001—
241241251231001—
251251261241001—
261261271251001—
271271281261001—
281281291271001—
291291301281001—
301301311291001—
311311321301001—
321321331311001—
331331341321001—
34134135133100115
351401411391001.83333315.857143
361461471451002.80555617.571429
3714014113955.7377051.66203718.085714
3813914013850.1845020.83719118.257143
3914014113956.6613160.58937818.428571
4014114214063.734050.5752117.6
4114214314170.8659290.64128615.771429
4214314414277.5023440.72309715.342857
4314414514383.2317660.79651815.314286
4414514614487.8667020.85490515.285714
4514614714591.4229130.8985515.257143
4614814914795.4359851.09667315.4
4714514614446.4920790.47993614.857143
4814414514337.0035330.027713.971429
4915015114977.7931680.87233913.942857

判明時点の検査

右側の確定バー後に第二ピボットが判明します。構造は別途検証します。

隠れた乖離:RSI・MACD・EWOの比較

独立した架空データHは56本で、H_t=C_t+1、L_t=C_t−1です。与えた上昇後の安値t42/t52はL149→151へ上がり、三つの指標は低下します。これが本例の隠れた強気条件で、二つ目の価格安値が低い通常の強気乖離とは異なります。

RSI3はWilder RMAのalpha1/3、前終値C[-1]=99、変化t0–2の平均で開始します。MACDはSMA初期化EMA3−EMA5でヒストグラムではありません。EWOは終値SMA5−SMA35です。教材用設定で、安値確認はt43/t53、条件はt53から既知です。L55=145はL42=149維持という局所シナリオを否定します。隠れた乖離は信頼できる続伸の保証ではありません。

Lt42: 149t52: 151→RSI3t42: 42.769666t52: 15.960488→MACD3/5t42: 0.888719t52: -2.015767→EWO5/35t42: 25.8t52: 15.114286→t52 → t53
全入力を表示し、中間値は丸めません。
tCHLRSI3MACD3/5EWO5/35
010010199———
1101102100———
2102103101100——
3103104102100——
41041051031001—
51051061041001—
61061071051001—
71071081061001—
81081091071001—
91091101081001—
101101111091001—
111111121101001—
121121131111001—
131131141121001—
141141151131001—
151151161141001—
161161171151001—
171171181161001—
181181191171001—
191191201181001—
201201211191001—
211211221201001—
221221231211001—
231231241221001—
241241251231001—
251251261241001—
261261271251001—
271271281261001—
281281291271001—
291291301281001—
301301311291001—
311311321301001—
321321331311001—
331331341321001—
34134135133100115
351381391371001.515.514286
361421431411002.08333316.542857
371461471451002.59722218.085714
381501511491003.00231520.142857
391541551531003.30362722.714286
401581591571003.52012625.2
4115415515365.1362982.33893826.228571
4215015114942.7696660.88871925.8
4315615715567.7140771.25719325.628571
4416216316180.4776162.17048525.714286
4516816916787.7448353.11316926.057143
4617417517392.1359383.90853528.257143
4716917016863.6349382.68890130.428571
4816416516343.4663511.00087330.571429
4915916015829.460462-0.56194828.685714
5015415515319.860956-1.82256424.771429
5115315415218.09237-2.10567519.514286
5215215315115.960488-2.01576715.114286
5315815915759.214005-0.64983612.771429
5416416516376.9833470.9137812.485714
5514614714526.003259-1.71731110.142857

判明時点の検査

右側の確定バー後に第二ピボットが判明します。構造は別途検証します。

MACD ダイバージェンス:主線とヒストグラムを区別

t5 と t7 の H を同じ足の MACD3/5 と比較し、別の時刻の指標極値を選びません。 式と計算例: H5=107 < H7=108; MACD3/5_5=1.041667 > MACD3/5_7=0.890046; τ_avail=8.

価格ピボットには左右1本ずつの確定足が必要で、H が両隣の H より厳密に高いことを要求します。t5 は t6、t7 は t8 で確認され、組の利用可能時刻は t8 です。MACD3/5 の式と初期値は上記と同じです。

局所的な検証条件: t8: H7>H5 ∧ MACD3/5_7<MACD3/5_5 ∧ τ_avail(p7)≤8. 価格は高値更新、MACD3/5 は低下で、定めた弱気ダイバージェンスです。しかし後に H9=109、C9=108 と再上昇します。持続的反転や第5波終了を保証せず、t7 への遡及エントリーも認めません。

MACD ダイバージェンス:主線とヒストグラムを区別MACD ダイバージェンス:主線とヒストグラムを区別価格 H100.04103.346667106.653333109.96H値-0.0368820.3611540.759191.157225MACD利用可能: t80246810t
架空の確定足による独自計算です。初期の未定義区間は結びません。価格と指標は別パネル、別目盛りです。 価格ピボットには左右1本ずつの確定足が必要で、H が両隣の H より厳密に高いことを要求します。t5 は t6、t7 は t8 で確認され、組の利用可能時刻は t8 です。MACD3/5 の式と初期値は上記と同じです。
tCHMACD
0100101—
1102103—
2101102—
3104105—
41031040.75
51061071.041667
61041050.631944
71071080.890046
81051060.494406
91081090.780125
101041050.078677

示した値を再計算し、局所条件を判定してください。結果は波動カウント全体を裏付けますか。

108>107; 1.041667>0.890046; τ_avail=8≠7; H9=109. いいえ。架空データに定めた計算を適用した結果であり、波動構造や利益の証明ではありません。

出典と限界