Student Wyckoff · Elliott Wave

Blog et pratique

Moyennes, MACD, AO et EWO : vérifications reproductibles des vagues

Tableaux et schémas pédagogiques : entrées, formules, amorçages, critères locaux et limites pour examiner une hypothèse de vagues d’Elliott.

Équipe éditoriale Student Wyckoff

Publié le (UTC+3)

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Ce laboratoire relie les indicateurs à une hypothèse de vagues par des calculs explicites. Les prix, volumes et paramètres sont fictifs. Une condition positive décrit un état local ; elle ne valide pas un décompte Elliott complet et ne mesure pas une probabilité de gain.

Données fictives et règles de calcul

Le tableau contient des barres clôturées. t est un indice ; O/H/L/C désignent ouverture/plus haut/plus bas/clôture, V un volume fictif provenant d'une seule source, pas du marché entier. Avant le jeu A, t=−1 a C=99, H=100, L=98. Les fenêtres incluent la barre courante sauf indication contraire.

SMA_n est la moyenne des n dernières valeurs. EMA_n utilise α=2/(n+1), RMA_n α=1/n ; les deux récurrences y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) commencent par la moyenne des n premières valeurs disponibles. Les résultats intermédiaires ne sont pas arrondis ; les tableaux affichent jusqu'à six décimales. « — » indique un historique insuffisant ou une valeur indéfinie, pas zéro. Les entrées manquantes ne deviennent pas des zéros. Les périodes courtes servent à l'exercice, sans recommandation ; amorçage et cas nuls sont déclarés, sans équivalence garantie avec toutes les plateformes.

JeutOHLCV
A099.51019910010
A1101.510310110212
A2100.51021001018
A3103.510510310415
A4102.51041021039
A5105.510710510620
A6103.510510310411
A7106.510810610718
A8104.510610410514
A9107.510910710822
A10103.510510310416
B099.51019910010
B1101.9103.4101.4102.411
B299.3100.898.899.812
B3101.7103.2101.2102.213
B499.1100.698.699.614
B5101.510310110215
B6103.9105.4103.4104.416
B7101.3102.8100.8101.810
B8103.7105.2103.2104.211
B9101.1102.6100.6101.612
B10103.510510310413
B11105.9107.4105.4106.414
B12103.3104.8102.8103.815
B13105.7107.2105.2106.216
B14103.1104.6102.6103.610
B15105.510710510611
B16107.9109.4107.4108.412
B17105.3106.8104.8105.813
B18107.7109.2107.2108.214
B19105.1106.6104.6105.615
B20107.510910710816
B21109.9111.4109.4110.410
B22107.3108.8106.8107.811
B23109.7111.2109.2110.212
B24107.1108.6106.6107.613
B25109.511110911014
B26111.9113.4111.4112.415
B27109.3110.8108.8109.816
B28111.7113.2111.2112.210
B29109.1110.6108.6109.611
B30111.511311111212
B31113.9115.4113.4114.413
B32111.3112.8110.8111.814
B33113.7115.2113.2114.215
B34111.1112.6110.6111.616
B35113.511511311410
B36115.9117.4115.4116.411
B37113.3114.8112.8113.812
B38115.7117.2115.2116.213
B39113.1114.6112.6113.614

Peut-on remplacer une valeur initiale indéfinie par zéro et la compter comme signal négatif ?

Non. Fenêtre incomplète et zéro calculé sont différents ; fixer la règle initiale à l'avance.

SMA : moyenne d’une fenêtre définie

Trois clôtures ont le même poids ; la plus ancienne sort quand la fenêtre avance. Formule et calcul de l’exercice: SMA3_t=(C_t+C_(t−1)+C_(t−2))/3. t2: (100+102+101)/3=101. t7: (106+104+107)/3=105.666667.

Première fenêtre complète à t2. SMA3_seed dans le tableau EMA est une référence mobile, pas un nouvel amorçage à chaque barre.

Critère local de l’étude: t7: C>SMA3. C>SMA3 est vrai à t7, mais la ligne réagit à des prix déjà observés. Comparer le prix à une moyenne retardée ne départage pas deux décomptes valides.

SMA : moyenne d’une fenêtre définieSMA : moyenne d’une fenêtre définiePrix C99.04102.346667105.653333108.96CValeur100.32102.662222105.004444107.346667SMA30246810t
Calcul original sur des barres fictives clôturées ; les lacunes initiales ne sont pas reliées. Prix et indicateur ont des panneaux et échelles distincts.
tCSMA3
0100—
1102—
2101101
3104102.333333
4103102.666667
5106104.333333
6104104.333333
7107105.666667
8105105.333333
9108106.666667
10104105.666667

Reproduire le calcul mis en évidence et vérifier le critère local. Le résultat valide-t-il tout le décompte de vagues ?

107>105.666667. Non. C'est le résultat du calcul déclaré sur des données fictives, pas une preuve de structure de vagues ou de gain.

EMA : récurrence et amorçage déclaré

EMA3 utilise α=1/2 ; le premier résultat est SMA3 à t2, puis la mise à jour est récursive. Formule et calcul de l’exercice: EMA3_t=0.5C_t+0.5EMA3_(t−1). EMA3_2=101; EMA3_6=104.1875; EMA3_7=0.5×107+0.5×104.1875=105.59375.

Commencer au premier cours de clôture produirait une autre courte série. Fixer source C, α et amorçage SMA avant de comparer les plateformes ; ne pas remplir rétroactivement la période initiale.

Critère local de l’étude: t7: C>EMA3. C>EMA3 à t7 décrit la position du prix, sans prouver une troisième vague. Réagir plus vite que SMA ne rend pas EMA indépendante du prix.

EMA : récurrence et amorçage déclaréEMA : récurrence et amorçage déclaréPrix C99.04102.346667105.653333108.96CValeur100.322187102.656875104.991563107.32625EMA30246810t
Calcul original sur des barres fictives clôturées ; les lacunes initiales ne sont pas reliées. Prix et indicateur ont des panneaux et échelles distincts.
tCSMA3(C)EMA3
0100——
1102——
2101101101
3104102.333333102.5
4103102.666667102.75
5106104.333333104.375
6104104.333333104.1875
7107105.666667105.59375
8105105.333333105.296875
9108106.666667106.648438
10104105.666667105.324219

Reproduire le calcul mis en évidence et vérifier le critère local. Le résultat valide-t-il tout le décompte de vagues ?

107>105.59375. Non. C'est le résultat du calcul déclaré sur des données fictives, pas une preuve de structure de vagues ou de gain.

MACD : ligne, signal et histogramme

Version d'exercice EMA3−EMA5 avec signal EMA2 ; histogramme égal à la ligne moins le signal. Formule et calcul de l’exercice: M=EMA3(C)−EMA5(C); S=EMA2(M); h=M−S. t7: M=105.59375−104.7037037037=0.890046; S=0.833333; h=0.056713.

EMA3 commence à t2, EMA5 et M à t4. Le signal est amorcé à t5 par la moyenne de M4 et M5 ; pas d'histogramme avant t5. D'autres moyennes ou amorçages changent les valeurs.

Critère local de l’étude: t7: h>0. h>0 signifie M>S, pas forcément M>0 ni un croisement sur cette barre précise. À t7 les deux inégalités sont vraies, sans constituer deux confirmations indépendantes.

MACD : ligne, signal et histogrammeMACD : ligne, signal et histogrammePrix C99.04102.346667105.653333108.96CValeur-0.3653770.1538890.6731551.192421MACDS_EMA2h=M−S0246810t
Calcul original sur des barres fictives clôturées ; les lacunes initiales ne sont pas reliées. Prix et indicateur ont des panneaux et échelles distincts.
tCEMA3EMA5MACDS_EMA2h=M−S
0100—————
1102—————
2101101————
3104102.5————
4103102.751020.75——
5106104.375103.3333331.0416670.8958330.145833
6104104.1875103.5555560.6319440.719907-0.087963
7107105.59375104.7037040.8900460.8333330.056713
8105105.296875104.8024690.4944060.607382-0.112976
9108106.648438105.8683130.7801250.7225440.057581
10104105.324219105.2455420.0786770.293299-0.214622

Reproduire le calcul mis en évidence et vérifier le critère local. Le résultat valide-t-il tout le décompte de vagues ?

0.8900462962962963−0.8333333333333334=0.056712962962963>0. Non. C'est le résultat du calcul déclaré sur des données fictives, pas une preuve de structure de vagues ou de gain.

Awesome Oscillator : fenêtres complètes de 5 et 34

On utilise le jeu B de 40 barres ; HL2 est le milieu de H et L. Formule et calcul de l’exercice: HL2=(H+L)/2; AO=SMA5(HL2)−SMA34(HL2). t39: 114.8−109=5.8.

SMA34 existe à t33. Les lignes précédentes restent « — », sans moyenne raccourcie de remplacement. Aucune ligne de signal n'est ajoutée.

Critère local de l’étude: t39: AO5_34>0. AO>0 à t39 signifie que la moyenne courte dépasse la longue, pas une troisième vague automatique. Les barres symétriques donnent HL2=C ; AO et EWO sont ici particulièrement dépendants.

Awesome Oscillator : fenêtres complètes de 5 et 34Awesome Oscillator : fenêtres complètes de 5 et 34Prix C97.584104.528111.472118.416CValeur5.7270595.7756865.8243145.872941AO5/340510152025303539t
Calcul original sur des barres fictives clôturées ; les lacunes initiales ne sont pas reliées. Prix et indicateur ont des panneaux et échelles distincts.
tCHL2SMA5(HL2)SMA34(HL2)AO5/34
0100100———
1102.4102.4———
299.899.8———
3102.2102.2———
499.699.6100.8——
5102102101.2——
6104.4104.4101.6——
7101.8101.8102——
8104.2104.2102.4——
9101.6101.6102.8——
10104104103.2——
11106.4106.4103.6——
12103.8103.8104——
13106.2106.2104.4——
14103.6103.6104.8——
15106106105.2——
16108.4108.4105.6——
17105.8105.8106——
18108.2108.2106.4——
19105.6105.6106.8——
20108108107.2——
21110.4110.4107.6——
22107.8107.8108——
23110.2110.2108.4——
24107.6107.6108.8——
25110110109.2——
26112.4112.4109.6——
27109.8109.8110——
28112.2112.2110.4——
29109.6109.6110.8——
30112112111.2——
31114.4114.4111.6——
32111.8111.8112——
33114.2114.2112.4106.6588245.741176
34111.6111.6112.81075.8
35114114113.2107.3411765.858824
36116.4116.4113.6107.8294125.770588
37113.8113.8114108.1705885.829412
38116.2116.2114.4108.6588245.741176
39113.6113.6114.81095.8

Reproduire le calcul mis en évidence et vérifier le critère local. Le résultat valide-t-il tout le décompte de vagues ?

114.8−109=5.8>0. Non. C'est le résultat du calcul déclaré sur des données fictives, pas une preuve de structure de vagues ou de gain.

EWO : version choisie 5/35

EWO est défini ici par SMA5(C)−SMA35(C), sans normalisation ni signal ajouté. Le nom ne désigne pas une implémentation unique. Formule et calcul de l’exercice: EWO5_35=SMA5(C)−SMA35(C). B, t39: 114.8−108.8=6.

Les 35 clôtures sont nécessaires : première valeur à t34 de B. EMA, autre source ou normalisation exigent un calcul distinct.

Critère local de l’étude: t39: EWO5_35>0. Un EWO positif ne numérote pas les vagues et ne vérifie pas les chevauchements. EWO=6 contre AO=5.8 résulte des fenêtres 35 et 34, pas d'évaluations indépendantes.

EWO : version choisie 5/35EWO : version choisie 5/35Prix C97.584104.528111.472118.416CValeur55.6666676.3333337EWO5/350510152025303539t
Calcul original sur des barres fictives clôturées ; les lacunes initiales ne sont pas reliées. Prix et indicateur ont des panneaux et échelles distincts.
tCSMA5(C)SMA35(C)EWO5/35
0100———
1102.4———
299.8———
3102.2———
499.6100.8——
5102101.2——
6104.4101.6——
7101.8102——
8104.2102.4——
9101.6102.8——
10104103.2——
11106.4103.6——
12103.8104——
13106.2104.4——
14103.6104.8——
15106105.2——
16108.4105.6——
17105.8106——
18108.2106.4——
19105.6106.8——
20108107.2——
21110.4107.6——
22107.8108——
23110.2108.4——
24107.6108.8——
25110109.2——
26112.4109.6——
27109.8110——
28112.2110.4——
29109.6110.8——
30112111.2——
31114.4111.6——
32111.8112——
33114.2112.4——
34111.6112.8106.86
35114113.2107.26
36116.4113.6107.66
37113.81141086
38116.2114.4108.46
39113.6114.8108.86

Reproduire le calcul mis en évidence et vérifier le critère local. Le résultat valide-t-il tout le décompte de vagues ?

114.8−108.8=6>0. Non. C'est le résultat du calcul déclaré sur des données fictives, pas une preuve de structure de vagues ou de gain.

Divergence MACD : comparer la ligne, pas l’histogramme

Comparer H à t5 et t7 avec MACD3/5 sur ces mêmes barres, sans choisir d'extrêmes de l'indicateur à d'autres instants. Formule et calcul de l’exercice: H5=107 < H7=108; MACD3/5_5=1.041667 > MACD3/5_7=0.890046; τ_avail=8.

Le pivot exige une barre clôturée de chaque côté et H strictement supérieur aux deux H voisins. t5 est confirmé à t6, t7 à t8 ; la paire n'est disponible qu'à t8. Formule et amorçage de MACD3/5 restent ceux déclarés plus haut.

Critère local de l’étude: t8: H7>H5 ∧ MACD3/5_7<MACD3/5_5 ∧ τ_avail(p7)≤8. Le prix inscrit un sommet supérieur et MACD3/5 une valeur inférieure : c'est la divergence baissière définie. Puis H9=109 et C9=108 remontent. Cela ne promet pas de retournement durable, ne prouve pas la fin de la cinquième vague et ne permet pas d'entrée rétroactive à t7.

Divergence MACD : comparer la ligne, pas l’histogrammeDivergence MACD : comparer la ligne, pas l’histogrammePrix H100.04103.346667106.653333109.96HValeur-0.0368820.3611540.759191.157225MACDDisponible: t80246810t
Calcul original sur des barres fictives clôturées ; les lacunes initiales ne sont pas reliées. Prix et indicateur ont des panneaux et échelles distincts. Le pivot exige une barre clôturée de chaque côté et H strictement supérieur aux deux H voisins. t5 est confirmé à t6, t7 à t8 ; la paire n'est disponible qu'à t8. Formule et amorçage de MACD3/5 restent ceux déclarés plus haut.
tCHMACD
0100101—
1102103—
2101102—
3104105—
41031040.75
51061071.041667
61041050.631944
71071080.890046
81051060.494406
91081090.780125
101041050.078677

Reproduire le calcul mis en évidence et vérifier le critère local. Le résultat valide-t-il tout le décompte de vagues ?

108>107; 1.041667>0.890046; τ_avail=8≠7; H9=109. Non. C'est le résultat du calcul déclaré sur des données fictives, pas une preuve de structure de vagues ou de gain.

Condition vérifiable et stratégie de vagues

Pour l'étude, fixer d'abord source, unité de temps, paramètres, formule, instant de disponibilité et décompte alternatif. Chaque section propose un critère local avec un seuil d'exercice. Consigner les résultats positifs et négatifs à la clôture sans choisir les réglages après le résultat. Vérifier séparément sur le prix toute violation structurelle des règles de vagues.

RSI, moyennes, MACD et autres transformations du prix partagent des entrées. Plusieurs lignes concordantes ne sont pas des votes indépendants ni des probabilités à multiplier. Un test de stratégie exige un échantillon distinct et un résultat défini à l'avance ; les opérations simulées exigent aussi des hypothèses d'exécution et de coûts. Aucun rendement, taux de réussite ou fonction de produit n'est revendiqué ici.

ValeurCritère local de l’étude
SMA : moyenne d’une fenêtre définiet7: C>SMA3
EMA : récurrence et amorçage déclarét7: C>EMA3
MACD : ligne, signal et histogrammet7: h>0
Awesome Oscillator : fenêtres complètes de 5 et 34t39: AO5_34>0
EWO : version choisie 5/35t39: EWO5_35>0
Divergence MACD : comparer la ligne, pas l’histogrammet8: H7>H5 ∧ MACD3/5_7<MACD3/5_5 ∧ τ_avail(p7)≤8

Trois transformations du prix concordent. Sont-ce trois confirmations indépendantes et une preuve du décompte ?

Non. Les entrées communes créent une dépendance ; séparer filtres locaux et règles de prix, puis examiner l'utilité sur un autre échantillon.

EWO : divergence régulière et confirmation

Le nouveau jeu fictif R comporte 50 barres clôturées. La table donne C ; H=C+1 et L=C−1. EWO désigne ici SMA5(C)−SMA35(C), avec 35 barres complètes, pas une définition universelle. Aux sommets 36/46, H monte 147→149 et EWO baisse 17.571429→15.4. Les lectures sont prises aux pivots de prix, sans sélectionner séparément les pics de l’oscillateur.

Un sommet exige un H inférieur de chaque côté.36 est connu à la clôture 37,46 à 47 ; la divergence est disponible à 47. Un scénario baissier conditionnel exige une nouvelle clôture sous L47=144 avant la fin 49. H49=151 dépasse H46=149 : aucun retournement garanti. La divergence ne détermine pas seule le numéro de vague.

Ht36: 147t46: 149→EWOt36: 17.571429t46: 15.4→t46 → t47
Entrées complètes ; valeurs intermédiaires non arrondies.
tCHLRSI3MACD3/5EWO5/35
010010199———
1101102100———
2102103101100——
3103104102100——
41041051031001—
51051061041001—
61061071051001—
71071081061001—
81081091071001—
91091101081001—
101101111091001—
111111121101001—
121121131111001—
131131141121001—
141141151131001—
151151161141001—
161161171151001—
171171181161001—
181181191171001—
191191201181001—
201201211191001—
211211221201001—
221221231211001—
231231241221001—
241241251231001—
251251261241001—
261261271251001—
271271281261001—
281281291271001—
291291301281001—
301301311291001—
311311321301001—
321321331311001—
331331341321001—
34134135133100115
351401411391001.83333315.857143
361461471451002.80555617.571429
3714014113955.7377051.66203718.085714
3813914013850.1845020.83719118.257143
3914014113956.6613160.58937818.428571
4014114214063.734050.5752117.6
4114214314170.8659290.64128615.771429
4214314414277.5023440.72309715.342857
4314414514383.2317660.79651815.314286
4414514614487.8667020.85490515.285714
4514614714591.4229130.8985515.257143
4614814914795.4359851.09667315.4
4714514614446.4920790.47993614.857143
4814414514337.0035330.027713.971429
4915015114977.7931680.87233913.942857

Vérifier la disponibilité

Le second pivot est connu après la clôture de la barre droite ; la structure exige un contrôle séparé.

Divergence cachée : RSI, MACD et EWO

Le jeu fictif indépendant H contient 56 barres avec H_t=C_t+1 et L_t=C_t−1. Après la hausse fournie, les creux 42/52 montent 149→151 alors que les trois oscillateurs baissent. C’est la condition haussière cachée choisie, distincte d’une divergence régulière avec second creux de prix inférieur.

RSI3 utilise RMA de Wilder alpha 1/3, C[-1]=99 et moyenne des variations 0–2 pour initialisation. MACD est EMA3−EMA5 initialisées par SMA, pas son histogramme. EWO est SMA5−SMA35 des clôtures. Paramètres pédagogiques : les creux sont confirmés 43/53, la condition connue seulement 53. L55=145 contredit le maintien local de L42=149 ; cachée ne signifie pas fiable.

Lt42: 149t52: 151→RSI3t42: 42.769666t52: 15.960488→MACD3/5t42: 0.888719t52: -2.015767→EWO5/35t42: 25.8t52: 15.114286→t52 → t53
Entrées complètes ; valeurs intermédiaires non arrondies.
tCHLRSI3MACD3/5EWO5/35
010010199———
1101102100———
2102103101100——
3103104102100——
41041051031001—
51051061041001—
61061071051001—
71071081061001—
81081091071001—
91091101081001—
101101111091001—
111111121101001—
121121131111001—
131131141121001—
141141151131001—
151151161141001—
161161171151001—
171171181161001—
181181191171001—
191191201181001—
201201211191001—
211211221201001—
221221231211001—
231231241221001—
241241251231001—
251251261241001—
261261271251001—
271271281261001—
281281291271001—
291291301281001—
301301311291001—
311311321301001—
321321331311001—
331331341321001—
34134135133100115
351381391371001.515.514286
361421431411002.08333316.542857
371461471451002.59722218.085714
381501511491003.00231520.142857
391541551531003.30362722.714286
401581591571003.52012625.2
4115415515365.1362982.33893826.228571
4215015114942.7696660.88871925.8
4315615715567.7140771.25719325.628571
4416216316180.4776162.17048525.714286
4516816916787.7448353.11316926.057143
4617417517392.1359383.90853528.257143
4716917016863.6349382.68890130.428571
4816416516343.4663511.00087330.571429
4915916015829.460462-0.56194828.685714
5015415515319.860956-1.82256424.771429
5115315415218.09237-2.10567519.514286
5215215315115.960488-2.01576715.114286
5315815915759.214005-0.64983612.771429
5416416516376.9833470.9137812.485714
5514614714526.003259-1.71731110.142857

Vérifier la disponibilité

Le second pivot est connu après la clôture de la barre droite ; la structure exige un contrôle séparé.

Sources et limites