Средние, MACD, AO и EWO: воспроизводимая проверка волн

Учебные таблицы и схемы: точные входы, формулы, начальные значения, локальные условия и ограничения индикаторов при проверке волн Эллиота.

Редакция Student Wyckoff

Опубликовано: 25.10.2026 (UTC+3)

Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어

Этот разбор связывает индикаторы с проверкой волновой гипотезы через явно заданные расчёты. Все цены, объёмы и параметры примеров вымышлены. Положительное условие индикатора описывает только локальное состояние; оно не подтверждает всю разметку Эллиота и не измеряет вероятность прибыли.

Вымышленные данные и правила расчёта

Таблица содержит завершённые бары. t — порядковый индекс, O/H/L/C — открытие/максимум/минимум/закрытие, V — условный объём одного источника; это не сводка всего рынка. Для набора A предшествующий бар t=−1 имеет C=99, H=100, L=98. Окна включают текущий бар, если прямо не сказано иначе.

SMA_n — среднее последних n значений. EMA_n использует α=2/(n+1), RMA_n — α=1/n; обе рекурсии y_t=αx_t+(1−α)y_(t−1) запускаются средним первых n доступных значений. Промежуточные числа не округляются; таблица показывает до шести знаков. «—» означает недостаток истории или неопределённое значение, а не ноль. Пропущенные входы не заменяем нулями. Короткие учебные периоды не являются рекомендуемыми настройками; начальные значения и обработка нулей заданы здесь, совпадение со всеми платформами не заявляется.

Набор	t	O	H	L	C	V
A	0	99.5	101	99	100	10
A	1	101.5	103	101	102	12
A	2	100.5	102	100	101	8
A	3	103.5	105	103	104	15
A	4	102.5	104	102	103	9
A	5	105.5	107	105	106	20
A	6	103.5	105	103	104	11
A	7	106.5	108	106	107	18
A	8	104.5	106	104	105	14
A	9	107.5	109	107	108	22
A	10	103.5	105	103	104	16
B	0	99.5	101	99	100	10
B	1	101.9	103.4	101.4	102.4	11
B	2	99.3	100.8	98.8	99.8	12
B	3	101.7	103.2	101.2	102.2	13
B	4	99.1	100.6	98.6	99.6	14
B	5	101.5	103	101	102	15
B	6	103.9	105.4	103.4	104.4	16
B	7	101.3	102.8	100.8	101.8	10
B	8	103.7	105.2	103.2	104.2	11
B	9	101.1	102.6	100.6	101.6	12
B	10	103.5	105	103	104	13
B	11	105.9	107.4	105.4	106.4	14
B	12	103.3	104.8	102.8	103.8	15
B	13	105.7	107.2	105.2	106.2	16
B	14	103.1	104.6	102.6	103.6	10
B	15	105.5	107	105	106	11
B	16	107.9	109.4	107.4	108.4	12
B	17	105.3	106.8	104.8	105.8	13
B	18	107.7	109.2	107.2	108.2	14
B	19	105.1	106.6	104.6	105.6	15
B	20	107.5	109	107	108	16
B	21	109.9	111.4	109.4	110.4	10
B	22	107.3	108.8	106.8	107.8	11
B	23	109.7	111.2	109.2	110.2	12
B	24	107.1	108.6	106.6	107.6	13
B	25	109.5	111	109	110	14
B	26	111.9	113.4	111.4	112.4	15
B	27	109.3	110.8	108.8	109.8	16
B	28	111.7	113.2	111.2	112.2	10
B	29	109.1	110.6	108.6	109.6	11
B	30	111.5	113	111	112	12
B	31	113.9	115.4	113.4	114.4	13
B	32	111.3	112.8	110.8	111.8	14
B	33	113.7	115.2	113.2	114.2	15
B	34	111.1	112.6	110.6	111.6	16
B	35	113.5	115	113	114	10
B	36	115.9	117.4	115.4	116.4	11
B	37	113.3	114.8	112.8	113.8	12
B	38	115.7	117.2	115.2	116.2	13
B	39	113.1	114.6	112.6	113.6	14

Можно ли заменить раннее неопределённое значение индикатора нулём и считать это отрицательным сигналом?

Нет. Отсутствие полного окна и вычисленный ноль — разные состояния; правило прогрева фиксируют заранее.

Первичная документация: формула и особенности

SMA: среднее заданного окна

Три закрытия имеют одинаковый вес; при сдвиге окна самое старое исключается. Формула и учебный расчёт: SMA3_t=(C_t+C_(t−1)+C_(t−2))/3. t2: (100+102+101)/3=101. t7: (106+104+107)/3=105.666667.

Первое полное окно — t2; до него значения нет. SMA3_seed в таблице EMA означает текущий трёхбарный ориентир, а не повторный запуск EMA на каждом баре.

Локальное условие исследования: t7: C>SMA3. На t7 C>SMA3 выполнено, но линия реагирует на уже случившиеся цены. Сравнение с запаздывающим средним не выбирает между двумя допустимыми волновыми разметками.

Собственный расчёт на вымышленных завершённых барах; пропуски прогрева не соединены. Цена и индикатор показаны в отдельных панелях с собственными шкалами.

t	C	SMA3
0	100	—
1	102	—
2	101	101
3	104	102.333333
4	103	102.666667
5	106	104.333333
6	104	104.333333
7	107	105.666667
8	105	105.333333
9	108	106.666667
10	104	105.666667

Воспроизведите выделенный расчёт и проверьте локальное условие. Подтверждает ли результат всю волновую разметку?

107>105.666667. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.

Первичная документация: формула и особенности

EMA: рекурсия с объявленным началом

Для EMA3 коэффициент α=1/2; первое значение равно SMA3 на t2, затем используется предыдущее EMA. Формула и учебный расчёт: EMA3_t=0.5C_t+0.5EMA3_(t−1). EMA3_2=101; EMA3_6=104.1875; EMA3_7=0.5×107+0.5×104.1875=105.59375.

Инициализация первым закрытием дала бы другую короткую историю. Источник C, α и начальное SMA фиксируют до сравнения платформ; прогрев не заполняют назад.

Локальное условие исследования: t7: C>EMA3. C>EMA3 на t7 — описание положения цены, а не доказательство третьей волны. Более быстрый отклик по сравнению с SMA не превращает EMA в независимый от цены источник.

t	C	SMA3(C)	EMA3
0	100	—	—
1	102	—	—
2	101	101	101
3	104	102.333333	102.5
4	103	102.666667	102.75
5	106	104.333333	104.375
6	104	104.333333	104.1875
7	107	105.666667	105.59375
8	105	105.333333	105.296875
9	108	106.666667	106.648438
10	104	105.666667	105.324219

107>105.59375. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.

Первичная документация: формула и особенности

MACD: линия, сигнал и гистограмма

Выбрана учебная версия EMA3−EMA5 с сигналом EMA2; гистограмма — разность линии и сигнала. Формула и учебный расчёт: M=EMA3(C)−EMA5(C); S=EMA2(M); h=M−S. t7: M=105.59375−104.7037037037=0.890046; S=0.833333; h=0.056713.

EMA3 начинается на t2, EMA5 и M — на t4; сигнал запускается средним M4 и M5 на t5. До t5 гистограммы нет. Иной тип среднего или запуск изменит значения.

Локальное условие исследования: t7: h>0. h>0 означает M>S, но не обязательно M>0 и не обязательно пересечение именно на этом баре. На t7 оба неравенства верны; называть их двумя независимыми подтверждениями нельзя.

t	C	EMA3	EMA5	MACD	S_EMA2	h=M−S
0	100	—	—	—	—	—
1	102	—	—	—	—	—
2	101	101	—	—	—	—
3	104	102.5	—	—	—	—
4	103	102.75	102	0.75	—	—
5	106	104.375	103.333333	1.041667	0.895833	0.145833
6	104	104.1875	103.555556	0.631944	0.719907	-0.087963
7	107	105.59375	104.703704	0.890046	0.833333	0.056713
8	105	105.296875	104.802469	0.494406	0.607382	-0.112976
9	108	106.648438	105.868313	0.780125	0.722544	0.057581
10	104	105.324219	105.245542	0.078677	0.293299	-0.214622

0.8900462962962963−0.8333333333333334=0.056712962962963>0. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.

Первичная документация: формула и особенности

Awesome Oscillator: полные окна 5 и 34

Здесь используется отдельный набор B из 40 баров; HL2 — середина H и L. Формула и учебный расчёт: HL2=(H+L)/2; AO=SMA5(HL2)−SMA34(HL2). t39: 114.8−109=5.8.

SMA34 впервые доступно на t33. Ранние строки сохраняются как «—», а не заменяются укороченным средним. Сигнальная линия к этому определению не добавлена.

Локальное условие исследования: t39: AO5_34>0. AO>0 на t39 означает превосходство короткого среднего над длинным. Это не автоматическая метка третьей волны. В искусственных симметричных барах HL2=C, поэтому AO и EWO особенно зависимы.

t	C	HL2	SMA5(HL2)	SMA34(HL2)	AO5/34
0	100	100	—	—	—
1	102.4	102.4	—	—	—
2	99.8	99.8	—	—	—
3	102.2	102.2	—	—	—
4	99.6	99.6	100.8	—	—
5	102	102	101.2	—	—
6	104.4	104.4	101.6	—	—
7	101.8	101.8	102	—	—
8	104.2	104.2	102.4	—	—
9	101.6	101.6	102.8	—	—
10	104	104	103.2	—	—
11	106.4	106.4	103.6	—	—
12	103.8	103.8	104	—	—
13	106.2	106.2	104.4	—	—
14	103.6	103.6	104.8	—	—
15	106	106	105.2	—	—
16	108.4	108.4	105.6	—	—
17	105.8	105.8	106	—	—
18	108.2	108.2	106.4	—	—
19	105.6	105.6	106.8	—	—
20	108	108	107.2	—	—
21	110.4	110.4	107.6	—	—
22	107.8	107.8	108	—	—
23	110.2	110.2	108.4	—	—
24	107.6	107.6	108.8	—	—
25	110	110	109.2	—	—
26	112.4	112.4	109.6	—	—
27	109.8	109.8	110	—	—
28	112.2	112.2	110.4	—	—
29	109.6	109.6	110.8	—	—
30	112	112	111.2	—	—
31	114.4	114.4	111.6	—	—
32	111.8	111.8	112	—	—
33	114.2	114.2	112.4	106.658824	5.741176
34	111.6	111.6	112.8	107	5.8
35	114	114	113.2	107.341176	5.858824
36	116.4	116.4	113.6	107.829412	5.770588
37	113.8	113.8	114	108.170588	5.829412
38	116.2	116.2	114.4	108.658824	5.741176
39	113.6	113.6	114.8	109	5.8

114.8−109=5.8>0. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.

Первичная документация: формула и особенности

EWO: выбранная версия 5/35

Для воспроизводимости определяем EWO как SMA5(C)−SMA35(C), без нормализации и дополнительного сигнала. Название не задаёт единственную реализацию. Формула и учебный расчёт: EWO5_35=SMA5(C)−SMA35(C). B, t39: 114.8−108.8=6.

Нужны все 35 закрытий: первое значение на t34 набора B. Версия с EMA, другим источником или нормализацией требует собственного расчёта.

Локальное условие исследования: t39: EWO5_35>0. Положительное EWO не присваивает волнам номера и не проверяет правило перекрытия. Разница EWO=6 и AO=5.8 здесь вызвана окнами 35 и 34, а не двумя независимыми оценками рынка.

t	C	SMA5(C)	SMA35(C)	EWO5/35
0	100	—	—	—
1	102.4	—	—	—
2	99.8	—	—	—
3	102.2	—	—	—
4	99.6	100.8	—	—
5	102	101.2	—	—
6	104.4	101.6	—	—
7	101.8	102	—	—
8	104.2	102.4	—	—
9	101.6	102.8	—	—
10	104	103.2	—	—
11	106.4	103.6	—	—
12	103.8	104	—	—
13	106.2	104.4	—	—
14	103.6	104.8	—	—
15	106	105.2	—	—
16	108.4	105.6	—	—
17	105.8	106	—	—
18	108.2	106.4	—	—
19	105.6	106.8	—	—
20	108	107.2	—	—
21	110.4	107.6	—	—
22	107.8	108	—	—
23	110.2	108.4	—	—
24	107.6	108.8	—	—
25	110	109.2	—	—
26	112.4	109.6	—	—
27	109.8	110	—	—
28	112.2	110.4	—	—
29	109.6	110.8	—	—
30	112	111.2	—	—
31	114.4	111.6	—	—
32	111.8	112	—	—
33	114.2	112.4	—	—
34	111.6	112.8	106.8	6
35	114	113.2	107.2	6
36	116.4	113.6	107.6	6
37	113.8	114	108	6
38	116.2	114.4	108.4	6
39	113.6	114.8	108.8	6

114.8−108.8=6>0. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.

Первичная документация: формула и особенности

Дивергенция MACD: сравниваем линию, не гистограмму

Сравниваем H на t5 и t7 и значение MACD3/5 на этих же барах. Не ищем экстремумы индикатора в других местах. Формула и учебный расчёт: H5=107 < H7=108; MACD3/5_5=1.041667 > MACD3/5_7=0.890046; τ_avail=8.

Правило ценового пивота требует по одному завершённому бару слева и справа: H пивота строго выше обоих соседних H. Поэтому t5 подтверждается на t6, t7 — на t8, а вся пара доступна лишь на t8. Формула и начальные значения MACD3/5 те же, что выше.

Локальное условие исследования: t8: H7>H5 ∧ MACD3/5_7<MACD3/5_5 ∧ τ_avail(p7)≤8. Цена делает более высокий максимум, а MACD3/5 — более низкое значение: это заданная медвежья дивергенция. Но позже H9=109 и C9=108 снова выше. Наблюдение не обещает устойчивый разворот, не доказывает завершение пятой волны и не допускает вход задним числом на t7.

Собственный расчёт на вымышленных завершённых барах; пропуски прогрева не соединены. Цена и индикатор показаны в отдельных панелях с собственными шкалами. Правило ценового пивота требует по одному завершённому бару слева и справа: H пивота строго выше обоих соседних H. Поэтому t5 подтверждается на t6, t7 — на t8, а вся пара доступна лишь на t8. Формула и начальные значения MACD3/5 те же, что выше.

t	C	H	MACD
0	100	101	—
1	102	103	—
2	101	102	—
3	104	105	—
4	103	104	0.75
5	106	107	1.041667
6	104	105	0.631944
7	107	108	0.890046
8	105	106	0.494406
9	108	109	0.780125
10	104	105	0.078677

108>107; 1.041667>0.890046; τ_avail=8≠7; H9=109. Нет. Это результат указанного расчёта на вымышленных данных, а не доказательство структуры или прибыли.

Первичная документация: формула и особенности

Проверяемое условие и волновая стратегия

Для исследования сначала фиксируют источник, таймфрейм, параметры, формулу, момент доступности и волновую альтернативу. Пример локального условия приведён в каждом разделе; порог выбран для арифметического упражнения. На закрытии бара записывают и положительные, и отрицательные результаты, не подбирая настройки по исходу. Структурное нарушение волнового правила проверяют по цене независимо от индикатора.

RSI, средние, MACD и другие производные цены используют перекрывающиеся входы. Несколько согласных линий не являются независимыми голосами и не дают перемножаемых вероятностей. Проверка стратегии требует отдельной выборки и заранее определённого исхода; если моделируют сделки, дополнительно задают исполнение и расходы. Здесь нет результатов торговли, процентов точности или функций продукта.

Значение	Локальное условие исследования
SMA: среднее заданного окна	t7: C>SMA3
EMA: рекурсия с объявленным началом	t7: C>EMA3
MACD: линия, сигнал и гистограмма	t7: h>0
Awesome Oscillator: полные окна 5 и 34	t39: AO5_34>0
EWO: выбранная версия 5/35	t39: EWO5_35>0
Дивергенция MACD: сравниваем линию, не гистограмму	t8: H7>H5 ∧ MACD3/5_7<MACD3/5_5 ∧ τ_avail(p7)≤8

Три производных цены согласны. Даёт ли это три независимых подтверждения и право назвать разметку доказанной?

Нет. Общие входы создают зависимость; локальные фильтры проверяют отдельно от ценовых правил, а полезность — на другой выборке.

Первичная документация: формула и особенности

EWO: обычная дивергенция и время подтверждения

Новый вымышленный набор R содержит 50 завершённых баров. Для каждого t заданы C в таблице, H=C+1 и L=C−1. EWO здесь строго SMA5(C)−SMA35(C), с полной историей 35 баров; это выбранная версия осциллятора. На вершинах t 36/t 46 цена H растёт 147→149, а EWO снижается 17.571429→15.4. Сравниваются значения на ценовых вершинах, а не отдельные максимумы индикатора.

Вершину определяем одним меньшим H слева и справа. Поэтому t 36 известна только на закрытии t 37, t 46 — t 47; дивергенция доступна на t 47. Условный медвежий сценарий требует нового закрытия ниже L47=144 до конца t 49. В t 49 новый H=151 превышает H46=149: расхождение не гарантировало разворот. Ни дивергенция, ни её отсутствие не присваивают номер волны.

Полные входные значения; расчёты без промежуточного округления.

t	C	H	L	RSI3	MACD3/5	EWO5/35
0	100	101	99	—	—	—
1	101	102	100	—	—	—
2	102	103	101	100	—	—
3	103	104	102	100	—	—
4	104	105	103	100	1	—
5	105	106	104	100	1	—
6	106	107	105	100	1	—
7	107	108	106	100	1	—
8	108	109	107	100	1	—
9	109	110	108	100	1	—
10	110	111	109	100	1	—
11	111	112	110	100	1	—
12	112	113	111	100	1	—
13	113	114	112	100	1	—
14	114	115	113	100	1	—
15	115	116	114	100	1	—
16	116	117	115	100	1	—
17	117	118	116	100	1	—
18	118	119	117	100	1	—
19	119	120	118	100	1	—
20	120	121	119	100	1	—
21	121	122	120	100	1	—
22	122	123	121	100	1	—
23	123	124	122	100	1	—
24	124	125	123	100	1	—
25	125	126	124	100	1	—
26	126	127	125	100	1	—
27	127	128	126	100	1	—
28	128	129	127	100	1	—
29	129	130	128	100	1	—
30	130	131	129	100	1	—
31	131	132	130	100	1	—
32	132	133	131	100	1	—
33	133	134	132	100	1	—
34	134	135	133	100	1	15
35	140	141	139	100	1.833333	15.857143
36	146	147	145	100	2.805556	17.571429
37	140	141	139	55.737705	1.662037	18.085714
38	139	140	138	50.184502	0.837191	18.257143
39	140	141	139	56.661316	0.589378	18.428571
40	141	142	140	63.73405	0.57521	17.6
41	142	143	141	70.865929	0.641286	15.771429
42	143	144	142	77.502344	0.723097	15.342857
43	144	145	143	83.231766	0.796518	15.314286
44	145	146	144	87.866702	0.854905	15.285714
45	146	147	145	91.422913	0.89855	15.257143
46	148	149	147	95.435985	1.096673	15.4
47	145	146	144	46.492079	0.479936	14.857143
48	144	145	143	37.003533	0.0277	13.971429
49	150	151	149	77.793168	0.872339	13.942857

Проверьте доступность

Второй экстремум становится доступным только после правого завершённого бара; проверка структуры выполняется отдельно.

Скрытая дивергенция: сравнение RSI, MACD и EWO

Независимый вымышленный набор H содержит 56 завершённых баров; H_t=C_t+1, L_t=C_t−1. После заданного роста сравним два локальных минимума t 42/t 52: L149→151 повышается, а все три осциллятора снижаются. Это выбранное условие скрытой бычьей дивергенции. Оно отличается от обычной бычьей дивергенции с более низкой второй ценовой впадиной.

RSI3 использует Wilder RMA с α=1/3 и C[-1]=99; начальные средние — изменения t 0–2. MACD — EMA3−EMA5 с SMA-инициализацией, без подмены линией histogram. EWO — SMA5−SMA35 закрытий. Эти параметры учебные. Минимумы подтверждаются в t 43/t 53, условие известно лишь в t 53. Сценарий сохранения L42=149 опровергает L55=145; «скрытая» не означает достоверный сигнал продолжения.